PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BIOT.L с BTEE.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BIOT.L с BTEE.L

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

BIOT.L (L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF - USD Accumulating ETF) and BTEE.L (iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF USD (Dist)) are both Health & Biotech Equities funds - BIOT.L tracks the Solactive Pharma Breakthrough Value Index Net Total Return while BTEE.L tracks the NASDAQ Biotechnology TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, BIOT.L returned 2.88%/yr vs 5.92%/yr for BTEE.L. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. BIOT.L charges 0.49%/yr vs 0.35%/yr for BTEE.L.

Доходность

Сравнение доходности BIOT.L и BTEE.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF - USD Accumulating ETF (BIOT.L) и iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF USD (Dist) (BTEE.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BIOT.L показывает доходность 8.52%, что значительно ниже, чем у BTEE.L с доходностью 15.28%.

BIOT.L

1 день
0.54%
1 месяц
8.76%
6 месяцев
9.00%
С начала года
8.52%
1 год
34.12%
3 года*
10.28%
5 лет*
2.88%
10 лет*
—

BTEE.L

1 день
0.63%
1 месяц
10.59%
6 месяцев
13.49%
С начала года
15.28%
1 год
49.21%
3 года*
16.99%
5 лет*
5.92%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BIOT.L и BTEE.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
BIOT.L
L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF - USD Accumulating ETF		8.52%36.47%-5.31%-9.28%-8.41%-3.60%28.29%13.02%-4.34%
BTEE.L
iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF USD (Dist)		15.28%32.76%-1.61%5.72%-11.87%-0.47%27.48%25.64%-13.61%

Correlation

The correlation between BIOT.L and BTEE.L is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мар. 2018 г.

0.82

The correlation between BIOT.L and BTEE.L has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF - USD Accumulating ETF

iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF USD (Dist)

Часто сравнивают с BIOT.L:
BIOT.L с BTEC.LBIOT.L с ETRA.LBIOT.L с BCOM.LBIOT.L с ENCO.LBIOT.L с GNOM.LBIOT.L с IHCU.LBIOT.L с LDAP.L
Часто сравнивают с BTEE.L:
BTEE.L с VOOBTEE.L с DOCT.LBTEE.L с BIGT.LBTEE.L с GNOG.LBTEE.L с NBTK.DEBTEE.L с WBIO.LBTEE.L с WHCE.L

Доходность на риск

BIOT.L vs. BTEE.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIOT.L
Ранг доходности на риск BIOT.L: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIOT.L: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIOT.L: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIOT.L: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIOT.L: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIOT.L: 7171
Ранг коэф-та Мартина
BTEE.L
Ранг доходности на риск BTEE.L: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTEE.L: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTEE.L: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTEE.L: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTEE.L: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTEE.L: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIOT.L c BTEE.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF - USD Accumulating ETF (BIOT.L) и iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF USD (Dist) (BTEE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BIOT.LBTEE.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.68
2.41

-0.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.40
3.33

-0.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.39

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.56

6.41

-2.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.22

19.04

-8.82

BIOT.L vs. BTEE.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIOT.L на текущий момент составляет 1.68, что ниже коэффициента Шарпа BTEE.L равного 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIOT.L и BTEE.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BIOT.L и BTEE.L

Максимальная просадка BIOT.L за все время составила -34.44%, что меньше максимальной просадки BTEE.L в -38.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIOT.L и BTEE.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BIOT.LBTEE.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.44%

-38.29%

+3.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.55%

-7.64%

-1.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.91%

-26.76%

+6.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.80%

-38.29%

+4.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.50%

-3.74%

-1.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.31%

-13.34%

+0.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.33%

2.58%

+0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности BIOT.L и BTEE.L

L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF - USD Accumulating ETF (BIOT.L) и iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF USD (Dist) (BTEE.L) имеют волатильность 6.09% и 6.17% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BIOT.LBTEE.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.09%

6.17%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.55%

15.53%

+0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.19%

20.30%

-0.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.63%

21.20%

-2.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.50%

22.48%

-2.98%

Сравнение комиссий BIOT.L и BTEE.L

BIOT.L берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии BTEE.L в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIOT.L и BTEE.L

BIOT.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BTEE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BIOT.L
L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF - USD Accumulating ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BTEE.L
iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF USD (Dist)		0.23%0.37%0.46%0.39%0.44%0.25%0.17%0.14%0.07%

Часто задаваемые вопросы

BIOT.L and BTEE.L have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, BTEE.L is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BTEE.L is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.49% for BIOT.L.

BIOT.L tracks Solactive Pharma Breakthrough Value Index Net Total Return, while BTEE.L tracks NASDAQ Biotechnology TR USD. They also come from different issuers: L&G and iShares. Their fees differ too: 0.49% for BIOT.L and 0.35% for BTEE.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BIOT.L и BTEE.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор