PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BIOT.L с ETRA.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BIOT.L с ETRA.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

BIOT.L (L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF - USD Accumulating ETF) and ETRA.L (L&G New Energy Commodities UCITS ETF USD Acc) are both exchange-traded funds - BIOT.L is a Health & Biotech Equities fund tracking the Solactive Pharma Breakthrough Value Index Net Total Return, while ETRA.L is a Commodities fund tracking the Solactive Energy Transition Commodity Total Return Index. Both are passively managed. Over the past year, BIOT.L returned 32.65% vs 27.70% for ETRA.L. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. BIOT.L charges 0.49%/yr vs 0.65%/yr for ETRA.L.

Доходность

Сравнение доходности BIOT.L и ETRA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF - USD Accumulating ETF (BIOT.L) и L&G New Energy Commodities UCITS ETF USD Acc (ETRA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

BIOT.L торгуется в USD, в то время как ETRA.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ETRA.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BIOT.L показывает доходность 8.59%, а ETRA.L немного ниже – 8.28%.

BIOT.L

1 день
0.07%
1 месяц
6.33%
6 месяцев
9.47%
С начала года
8.59%
1 год
32.65%
3 года*
10.27%
5 лет*
2.89%
10 лет*
—

ETRA.L

1 день
0.00%
1 месяц
-2.17%
6 месяцев
3.47%
С начала года
8.28%
1 год
27.70%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BIOT.L и ETRA.L

2026 (YTD)20252024
BIOT.L
L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF - USD Accumulating ETF		8.59%36.47%6.17%
ETRA.L
L&G New Energy Commodities UCITS ETF USD Acc		8.28%28.38%-20.55%

Correlation

The correlation between BIOT.L and ETRA.L is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 2024 г.

0.10

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF - USD Accumulating ETF

L&G New Energy Commodities UCITS ETF USD Acc

Часто сравнивают с BIOT.L:
BIOT.L с BTEC.LBIOT.L с BTEE.LBIOT.L с BCOM.LBIOT.L с ENCO.LBIOT.L с GNOM.LBIOT.L с IHCU.LBIOT.L с LDAP.L
Часто сравнивают с ETRA.L:
ETRA.L с LDGL.LETRA.L с UD07.LETRA.L с FAIG.LETRA.L с AIGC.LETRA.L с AUCO.LETRA.L с WCOM.LETRA.L с XDBG.L

Доходность на риск

BIOT.L vs. ETRA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIOT.L
Ранг доходности на риск BIOT.L: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIOT.L: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIOT.L: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIOT.L: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIOT.L: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIOT.L: 7272
Ранг коэф-та Мартина
ETRA.L
Ранг доходности на риск ETRA.L: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETRA.L: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETRA.L: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETRA.L: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETRA.L: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETRA.L: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIOT.L c ETRA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF - USD Accumulating ETF (BIOT.L) и L&G New Energy Commodities UCITS ETF USD Acc (ETRA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BIOT.LETRA.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.61
0.63

+0.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.32
1.25

+1.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.34

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.40

1.09

+2.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.73

2.12

+7.61

BIOT.L vs. ETRA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIOT.L на текущий момент составляет 1.61, что выше коэффициента Шарпа ETRA.L равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIOT.L и ETRA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BIOT.L и ETRA.L

Максимальная просадка BIOT.L за все время составила -34.44%, что больше максимальной просадки ETRA.L в -25.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIOT.L и ETRA.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BIOT.LETRA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.44%

-25.40%

-9.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.55%

-25.40%

+15.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.91%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.80%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.43%

-10.96%

+5.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.31%

-16.18%

+2.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.35%

13.08%

-9.73%

Волатильность

Сравнение волатильности BIOT.L и ETRA.L

L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF - USD Accumulating ETF (BIOT.L) имеет более высокую волатильность в 5.96% по сравнению с L&G New Energy Commodities UCITS ETF USD Acc (ETRA.L) с волатильностью 4.76%. Это указывает на то, что BIOT.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ETRA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BIOT.LETRA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.96%

4.76%

+1.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.54%

12.24%

+3.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.19%

44.02%

-23.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.62%

33.31%

-14.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.50%

33.31%

-13.81%

Сравнение комиссий BIOT.L и ETRA.L

BIOT.L берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии ETRA.L в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIOT.L и ETRA.L

Ни BIOT.L, ни ETRA.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

BIOT.L and ETRA.L have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, BIOT.L is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BIOT.L is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.65% for ETRA.L.

BIOT.L is categorized as Health & Biotech Equities, while ETRA.L is Commodities. BIOT.L tracks Solactive Pharma Breakthrough Value Index Net Total Return, while ETRA.L tracks Solactive Energy Transition Commodity Total Return Index. Their fees differ too: 0.49% for BIOT.L and 0.65% for ETRA.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BIOT.L и ETRA.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор