PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BINV с FPXI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BINV с FPXI

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

BINV (Brandes International ETF) and FPXI (First Trust International Equity Opportunities ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. BINV is actively managed, while FPXI is passively managed. Over the past year, BINV returned 22.23% vs 53.93% for FPXI. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.70% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности BINV и FPXI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brandes International ETF (BINV) и First Trust International Equity Opportunities ETF (FPXI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BINV показывает доходность 5.75%, что значительно ниже, чем у FPXI с доходностью 43.00%.

BINV

1 день
0.32%
1 месяц
-1.25%
С начала года
5.75%
6 месяцев
5.84%
1 год
22.23%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FPXI

1 день
3.42%
1 месяц
9.46%
С начала года
43.00%
6 месяцев
40.39%
1 год
53.93%
3 года*
31.18%
5 лет*
5.05%
10 лет*
14.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BINV и FPXI

2026 (YTD)202520242023
BINV
Brandes International ETF		5.75%37.84%7.71%12.86%
FPXI
First Trust International Equity Opportunities ETF		43.00%26.37%12.62%12.36%

Correlation

The correlation between BINV and FPXI is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 окт. 2023 г.

0.60

The correlation between BINV and FPXI has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.60 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BINV и FPXI

Секторы
BINV
FPXI

Потребительский защитный сектор

23.1%
0.7%

Здравоохранение

17.1%
10.9%

Потребительский циклический сектор

15.1%
6.5%

Промышленность

11.0%
21.5%

Технологии

9.1%
37.3%

Финансовые услуги

7.9%
4.2%

Коммуникационные услуги

6.2%
2.2%

Сырьевые материалы

5.0%
13.2%

Энергетика

2.2%
2.1%

Недвижимость

1.9%
0.5%

Коммунальные услуги

1.4%
1.0%

Потребительский защитный сектор

BINV
23.1%
FPXI
0.7%

Здравоохранение

BINV
17.1%
FPXI
10.9%

Потребительский циклический сектор

BINV
15.1%
FPXI
6.5%

Промышленность

BINV
11.0%
FPXI
21.5%

Технологии

BINV
9.1%
FPXI
37.3%

Финансовые услуги

BINV
7.9%
FPXI
4.2%

Коммуникационные услуги

BINV
6.2%
FPXI
2.2%

Сырьевые материалы

BINV
5.0%
FPXI
13.2%

Энергетика

BINV
2.2%
FPXI
2.1%

Недвижимость

BINV
1.9%
FPXI
0.5%

Коммунальные услуги

BINV
1.4%
FPXI
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brandes International ETF

First Trust International Equity Opportunities ETF

Часто сравнивают с BINV:
BINV с BIIEXBINV с CGIEBINV с DFIVBINV с LVHIBINV с VXUSBINV с SCHGBINV с IDVO
Часто сравнивают с FPXI:
FPXI с FPXEFPXI с FPXFPXI с FIGFXFPXI с VIGIFPXI с FZILXFPXI с VOOFPXI с SMH

Доходность на риск

BINV vs. FPXI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BINV
Ранг доходности на риск BINV: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BINV: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BINV: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BINV: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BINV: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BINV: 4444
Ранг коэф-та Мартина
FPXI
Ранг доходности на риск FPXI: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPXI: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPXI: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPXI: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPXI: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPXI: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BINV c FPXI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brandes International ETF (BINV) и First Trust International Equity Opportunities ETF (FPXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BINVFPXIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.61
2.03

-0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.34
2.71

-0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.34

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.94

3.67

-1.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.40

12.25

-5.85

BINV vs. FPXI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BINV на текущий момент составляет 1.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FPXI равному 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BINV и FPXI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BINV и FPXI

Максимальная просадка BINV за все время составила -14.91%, что меньше максимальной просадки FPXI в -55.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BINV и FPXI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BINVFPXIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.91%

-55.78%

+40.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.50%

-14.77%

+3.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-20.58%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-50.75%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-55.78%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.04%

-2.26%

-2.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.48%

-20.16%

+17.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.48%

4.42%

-0.94%

Волатильность

Сравнение волатильности BINV и FPXI

Текущая волатильность для Brandes International ETF (BINV) составляет 3.57%, в то время как у First Trust International Equity Opportunities ETF (FPXI) волатильность равна 13.78%. Это указывает на то, что BINV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FPXI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BINVFPXIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.57%

13.78%

-10.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.34%

23.58%

-12.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.92%

26.73%

-12.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.73%

22.36%

-7.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.73%

21.48%

-6.75%

Сравнение комиссий BINV и FPXI

И BINV, и FPXI имеют комиссию равную 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BINV и FPXI

Дивидендная доходность BINV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.07%, что больше доходности FPXI в 0.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BINV
Brandes International ETF		2.07%2.23%2.40%0.28%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FPXI
First Trust International Equity Opportunities ETF		0.97%0.70%0.93%0.71%1.13%0.71%0.18%0.67%1.75%0.75%2.09%1.34%

Часто задаваемые вопросы

BINV and FPXI have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FPXI has higher volatility (13.78%) compared to BINV (3.57%). In terms of maximum drawdown, BINV dropped -14.91% vs FPXI's -55.78%.

On 1-year performance, FPXI leads with 53.93% vs 22.23% for BINV. Both ETFs have the same 0.70% expense ratio. On volatility, BINV has been the lower-risk option at 3.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FPXI has performed better with a 53.93% return vs 22.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BINV and FPXI have the same expense ratio: 0.70% per year.

BINV has the higher dividend yield at 2.07%, compared with 0.97% for FPXI.

They also come from different issuers: Brandes and First Trust.

FPXI currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs 1.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BINV и FPXI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор