PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BINT с GXTG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BINT с GXTG

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

BINT (Bluemonte Global Equity ETF) and GXTG (Global X Thematic Growth ETF) are both Global Equities funds. Over the past year, BINT returned 25.58% vs -8.62% for GXTG. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. BINT charges 0.23%/yr vs 0.50%/yr for GXTG.

Доходность

Сравнение доходности BINT и GXTG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bluemonte Global Equity ETF (BINT) и Global X Thematic Growth ETF (GXTG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BINT показывает доходность 13.01%, что значительно выше, чем у GXTG с доходностью -3.20%.

BINT

1 день
-1.06%
1 месяц
-2.45%
6 месяцев
9.21%
С начала года
13.01%
1 год
25.58%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GXTG

1 день
-4.51%
1 месяц
-17.53%
6 месяцев
-9.23%
С начала года
-3.20%
1 год
-8.62%
3 года*
-5.63%
5 лет*
-12.78%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BINT и GXTG

2026 (YTD)2025
BINT
Bluemonte Global Equity ETF		13.01%14.43%
GXTG
Global X Thematic Growth ETF		-3.20%-1.82%

Correlation

The correlation between BINT and GXTG is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2025 г.

0.80

The correlation between BINT and GXTG has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BINT и GXTG

Секторы
BINT
GXTG

Технологии

27.6%
22.3%

Финансовые услуги

18.1%
2.3%

Промышленность

13.4%
8.0%

Потребительский циклический сектор

8.6%
11.5%

Здравоохранение

7.2%
10.5%

Коммуникационные услуги

6.2%
11.7%

Сырьевые материалы

5.5%
14.4%

Потребительский защитный сектор

4.7%

-

Энергетика

4.2%

-

Коммунальные услуги

2.6%
12.4%

Недвижимость

2.1%
6.9%

Технологии

BINT
27.6%
GXTG
22.3%

Финансовые услуги

BINT
18.1%
GXTG
2.3%

Промышленность

BINT
13.4%
GXTG
8.0%

Потребительский циклический сектор

BINT
8.6%
GXTG
11.5%

Здравоохранение

BINT
7.2%
GXTG
10.5%

Коммуникационные услуги

BINT
6.2%
GXTG
11.7%

Сырьевые материалы

BINT
5.5%
GXTG
14.4%

Потребительский защитный сектор

BINT
4.7%
GXTG

-

Энергетика

BINT
4.2%
GXTG

-

Коммунальные услуги

BINT
2.6%
GXTG
12.4%

Недвижимость

BINT
2.1%
GXTG
6.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bluemonte Global Equity ETF

Global X Thematic Growth ETF

Часто сравнивают с BINT:
BINT с BLUXBINT с BDBTBINT с BLGRBINT с BLUCBINT с BLSTBINT с BVALBINT с BLTD
Часто сравнивают с GXTG:
GXTG с ARKKGXTG с XLKGXTG с AIQGXTG с SPYGXTG с VDCGXTG с GRNYGXTG с QQQ

Доходность на риск

BINT vs. GXTG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BINT
Ранг доходности на риск BINT: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BINT: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BINT: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BINT: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BINT: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BINT: 6666
Ранг коэф-та Мартина
GXTG
Ранг доходности на риск GXTG: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GXTG: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GXTG: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GXTG: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GXTG: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GXTG: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BINT c GXTG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bluemonte Global Equity ETF (BINT) и Global X Thematic Growth ETF (GXTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BINTGXTGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.60
-0.29

+1.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.22
-0.21

+2.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

0.97

+0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.35

-0.35

+2.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.36

-0.75

+10.11

BINT vs. GXTG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BINT на текущий момент составляет 1.60, что выше коэффициента Шарпа GXTG равного -0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BINT и GXTG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BINT и GXTG

Максимальная просадка BINT за все время составила -10.94%, что меньше максимальной просадки GXTG в -67.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BINT и GXTG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BINTGXTGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.94%

-67.81%

+56.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.94%

-24.65%

+13.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-29.97%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-61.17%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.27%

-61.74%

+58.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.55%

-43.29%

+41.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.74%

11.51%

-8.77%

Волатильность

Сравнение волатильности BINT и GXTG

Текущая волатильность для Bluemonte Global Equity ETF (BINT) составляет 5.23%, в то время как у Global X Thematic Growth ETF (GXTG) волатильность равна 10.35%. Это указывает на то, что BINT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GXTG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BINTGXTGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.23%

10.35%

-5.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.12%

23.82%

-9.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.02%

29.78%

-13.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.71%

28.45%

-12.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.71%

29.96%

-14.25%

Сравнение комиссий BINT и GXTG

BINT берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии GXTG в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BINT и GXTG

Дивидендная доходность BINT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, что больше доходности GXTG в 1.55%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
BINT
Bluemonte Global Equity ETF		1.77%1.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GXTG
Global X Thematic Growth ETF		1.55%1.40%1.08%1.99%1.48%1.56%0.48%0.31%

Часто задаваемые вопросы

BINT and GXTG have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GXTG has higher volatility (10.35%) compared to BINT (5.23%). In terms of maximum drawdown, BINT dropped -10.94% vs GXTG's -67.81%.

On 1-year performance, BINT leads with 25.58% vs -8.62% for GXTG. On fees, BINT is cheaper at 0.23% per year. On volatility, BINT has been the lower-risk option at 5.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BINT has performed better with a 25.58% return vs -8.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BINT is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.50% for GXTG.

BINT has the higher dividend yield at 1.77%, compared with 1.55% for GXTG.

They also come from different issuers: Bluemonte and Global X. Their fees differ too: 0.23% for BINT and 0.50% for GXTG.

BINT currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BINT и GXTG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор