PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BINCX с VFSAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BINCX с VFSAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brandes International Small Cap Equity Fund Class C (BINCX) и Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VFSAX).

BINCX - это активно управляемый фонд от Brandes. Фонд был запущен 31 янв. 2013 г.. VFSAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 февр. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности BINCX и VFSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brandes International Small Cap Equity Fund Class C (BINCX) и Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VFSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BINCX и VFSAX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
BINCX
Brandes International Small Cap Equity Fund Class C		-1.05%44.63%22.20%37.99%-9.36%18.22%3.79%1.25%
VFSAX
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares		1.27%29.89%2.58%15.13%-21.30%12.68%11.90%13.47%

Доходность по периодам

С начала года, BINCX показывает доходность -1.05%, что значительно ниже, чем у VFSAX с доходностью 1.27%.

BINCX

1 день
2.55%
1 месяц
-7.08%
С начала года
-1.05%
6 месяцев
1.99%
1 год
29.44%
3 года*
28.66%
5 лет*
17.94%
10 лет*
10.00%

VFSAX

1 день
2.40%
1 месяц
-8.22%
С начала года
1.27%
6 месяцев
3.64%
1 год
29.20%
3 года*
13.60%
5 лет*
5.33%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brandes International Small Cap Equity Fund Class C

Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с BINCX:
BINCX с MECIXBINCX с BISAXBINCX с ARTJXBINCX с MWNIXBINCX с BCPIXBINCX с AVDVXBINCX с BEMIX
Часто сравнивают с VFSAX:
VFSAX с VFTAXVFSAX с VTIAXVFSAX с DFISXVFSAX с AVDVVFSAX с FSGGXVFSAX с VIGAXVFSAX с SPY

Сравнение комиссий BINCX и VFSAX

BINCX берет комиссию в 1.99%, что несколько больше комиссии VFSAX в 0.16%.

BINCX
Brandes International Small Cap Equity Fund Class C
VFSAX
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

BINCX vs. VFSAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BINCX
Ранг доходности на риск BINCX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BINCX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BINCX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BINCX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BINCX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BINCX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
VFSAX
Ранг доходности на риск VFSAX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFSAX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFSAX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFSAX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFSAX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFSAX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BINCX c VFSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brandes International Small Cap Equity Fund Class C (BINCX) и Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VFSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BINCXVFSAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.22

2.06

+0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.88

2.63

+0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.41

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.38

2.49

-0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.46

9.78

-0.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BINCX vs. VFSAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BINCX на текущий момент составляет 2.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFSAX равному 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BINCX и VFSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BINCXVFSAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.22

2.06

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.31

0.36

+0.95

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.48

+0.16

Корреляция

Корреляция между BINCX и VFSAX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BINCX и VFSAX

Дивидендная доходность BINCX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%, что меньше доходности VFSAX в 3.27%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BINCX
Brandes International Small Cap Equity Fund Class C		3.04%3.01%2.54%2.45%2.98%3.85%0.60%0.21%3.77%7.83%3.75%3.04%
VFSAX
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares		3.27%3.31%3.36%3.06%2.22%2.67%1.85%3.19%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BINCX и VFSAX

Максимальная просадка BINCX за все время составила -48.15%, что больше максимальной просадки VFSAX в -39.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BINCX и VFSAX.

Загрузка...

Показатели просадок

BINCXVFSAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.15%

-39.86%

-8.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.66%

-11.48%

-0.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.97%

-33.81%

+1.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.15%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.14%

-9.36%

+0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.44%

-9.42%

-0.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.94%

2.92%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности BINCX и VFSAX

Текущая волатильность для Brandes International Small Cap Equity Fund Class C (BINCX) составляет 6.00%, в то время как у Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VFSAX) волатильность равна 6.64%. Это указывает на то, что BINCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BINCXVFSAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.00%

6.64%

-0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.41%

10.11%

-0.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.58%

14.58%

-1.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.78%

14.90%

-1.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.18%

17.03%

-2.85%