PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BINCX с HLMSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BINCX с HLMSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brandes International Small Cap Equity Fund Class C (BINCX) и Harding Loevner International Small Companies Portfolio (HLMSX).

BINCX - это активно управляемый фонд от Brandes. Фонд был запущен 31 янв. 2013 г.. HLMSX управляется Harding Loevner. Фонд был запущен 25 мар. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности BINCX и HLMSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brandes International Small Cap Equity Fund Class C (BINCX) и Harding Loevner International Small Companies Portfolio (HLMSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BINCX и HLMSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BINCX
Brandes International Small Cap Equity Fund Class C		-1.05%44.63%22.20%37.99%-9.36%18.22%3.79%6.06%-20.76%10.71%
HLMSX
Harding Loevner International Small Companies Portfolio		-3.25%14.87%-6.92%11.78%-24.50%12.82%18.51%29.45%-17.65%34.42%

Доходность по периодам

С начала года, BINCX показывает доходность -1.05%, что значительно выше, чем у HLMSX с доходностью -3.25%. За последние 10 лет акции BINCX превзошли акции HLMSX по среднегодовой доходности: 10.00% против 5.40% соответственно.

BINCX

1 день
2.55%
1 месяц
-7.08%
С начала года
-1.05%
6 месяцев
1.99%
1 год
29.44%
3 года*
28.66%
5 лет*
17.94%
10 лет*
10.00%

HLMSX

1 день
2.21%
1 месяц
-5.44%
С начала года
-3.25%
6 месяцев
-5.18%
1 год
8.56%
3 года*
3.59%
5 лет*
-0.47%
10 лет*
5.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brandes International Small Cap Equity Fund Class C

Harding Loevner International Small Companies Portfolio

Часто сравнивают с BINCX:
BINCX с MECIXBINCX с BISAXBINCX с ARTJXBINCX с MWNIXBINCX с BCPIXBINCX с AVDVXBINCX с BEMIX
Часто сравнивают с HLMSX:
HLMSX с SBSIXHLMSX с FOPIXHLMSX с HRIIXHLMSX с AIOIXHLMSX с DRIOXHLMSX с ALOIXHLMSX с ACINX

Сравнение комиссий BINCX и HLMSX

BINCX берет комиссию в 1.99%, что несколько больше комиссии HLMSX в 1.37%.

BINCX
Brandes International Small Cap Equity Fund Class C
HLMSX
Harding Loevner International Small Companies Portfolio

Доходность на риск

BINCX vs. HLMSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BINCX
Ранг доходности на риск BINCX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BINCX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BINCX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BINCX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BINCX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BINCX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
HLMSX
Ранг доходности на риск HLMSX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HLMSX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLMSX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLMSX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLMSX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLMSX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BINCX c HLMSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brandes International Small Cap Equity Fund Class C (BINCX) и Harding Loevner International Small Companies Portfolio (HLMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BINCXHLMSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.22

0.67

+1.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.88

0.96

+1.92

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.13

+0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.38

0.72

+1.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.46

1.83

+7.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BINCX vs. HLMSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BINCX на текущий момент составляет 2.22, что выше коэффициента Шарпа HLMSX равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BINCX и HLMSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BINCXHLMSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.22

0.67

+1.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.31

-0.03

+1.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.36

+0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.33

+0.31

Корреляция

Корреляция между BINCX и HLMSX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BINCX и HLMSX

Дивидендная доходность BINCX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%, что меньше доходности HLMSX в 4.17%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BINCX
Brandes International Small Cap Equity Fund Class C		3.04%3.01%2.54%2.45%2.98%3.85%0.60%0.21%3.77%7.83%3.75%3.04%
HLMSX
Harding Loevner International Small Companies Portfolio		4.17%4.04%1.17%1.00%1.83%2.82%0.03%0.52%7.56%1.13%4.37%1.54%

Просадки

Сравнение просадок BINCX и HLMSX

Максимальная просадка BINCX за все время составила -48.15%, что меньше максимальной просадки HLMSX в -60.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BINCX и HLMSX.

Загрузка...

Показатели просадок

BINCXHLMSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.15%

-60.77%

+12.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.66%

-10.59%

-1.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.97%

-38.22%

+6.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.15%

-38.22%

-9.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.14%

-17.42%

+8.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.44%

-13.24%

+3.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.94%

4.19%

-1.25%

Волатильность

Сравнение волатильности BINCX и HLMSX

Brandes International Small Cap Equity Fund Class C (BINCX) имеет более высокую волатильность в 6.00% по сравнению с Harding Loevner International Small Companies Portfolio (HLMSX) с волатильностью 5.45%. Это указывает на то, что BINCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HLMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BINCXHLMSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.00%

5.45%

+0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.41%

8.63%

+0.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.58%

13.41%

+0.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.78%

14.94%

-1.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.18%

14.88%

-0.70%