PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BINC с DSL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BINC с DSL

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

BINC (iShares Flexible Income Active ETF) and DSL (DoubleLine Income Solutions Fund) are both funds - BINC is a Multisector Bonds fund actively managed by iShares, while DSL is a High Yield Bonds fund managed by DoubleLine. Over the past 3 years, BINC returned 7.01%/yr vs 8.45%/yr for DSL. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. BINC charges 0.40%/yr vs 2.28%/yr for DSL.

Доходность

Сравнение доходности BINC и DSL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Flexible Income Active ETF (BINC) и DoubleLine Income Solutions Fund (DSL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BINC показывает доходность 1.13%, что значительно ниже, чем у DSL с доходностью 2.31%.

BINC

1 день
0.13%
1 месяц
0.42%
С начала года
1.13%
6 месяцев
1.67%
1 год
5.56%
3 года*
7.01%
5 лет*
—
10 лет*
—

DSL

1 день
1.01%
1 месяц
0.18%
С начала года
2.31%
6 месяцев
3.60%
1 год
-0.24%
3 года*
8.45%
5 лет*
1.10%
10 лет*
5.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BINC и DSL

2026 (YTD)202520242023
BINC
iShares Flexible Income Active ETF		1.13%7.57%5.76%7.12%
DSL
DoubleLine Income Solutions Fund		2.31%-0.01%15.00%15.10%

Correlation

The correlation between BINC and DSL is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мая 2023 г.

0.41

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Flexible Income Active ETF

DoubleLine Income Solutions Fund

Часто сравнивают с BINC:
BINC с JPIEBINC с PYLDBINC с BNDBINC с JAAABINC с JEPIBINC с PONAXBINC с AGG
Часто сравнивают с DSL:
DSL с DLYDSL с PDIDSL с FHAIXDSL с PHKDSL с AAPLDSL с MODSL с VOO

Доходность на риск

BINC vs. DSL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BINC
Ранг доходности на риск BINC: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BINC: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BINC: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BINC: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BINC: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BINC: 5353
Ранг коэф-та Мартина
DSL
Ранг доходности на риск DSL: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DSL: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DSL: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DSL: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DSL: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DSL: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BINC c DSL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Flexible Income Active ETF (BINC) и DoubleLine Income Solutions Fund (DSL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BINCDSLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.43
-0.03

+2.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.54
0.03

+3.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.00

+0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.08

-0.02

+2.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.10

-0.04

+8.15

BINC vs. DSL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BINC на текущий момент составляет 2.43, что выше коэффициента Шарпа DSL равного -0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BINC и DSL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BINC и DSL

Максимальная просадка BINC за все время составила -2.69%, что меньше максимальной просадки DSL в -49.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BINC и DSL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BINCDSLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.69%

-49.51%

+46.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.69%

-11.16%

+8.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.69%

-14.43%

+11.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.18%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-49.51%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.26%

-5.51%

+5.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.36%

-8.73%

+8.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.69%

5.64%

-4.95%

Волатильность

Сравнение волатильности BINC и DSL

Текущая волатильность для iShares Flexible Income Active ETF (BINC) составляет 0.75%, в то время как у DoubleLine Income Solutions Fund (DSL) волатильность равна 3.59%. Это указывает на то, что BINC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DSL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BINCDSLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.75%

3.59%

-2.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.87%

7.64%

-5.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.30%

9.33%

-7.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.00%

14.84%

-11.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.00%

20.09%

-17.09%

Сравнение комиссий BINC и DSL

BINC берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии DSL в 2.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BINC и DSL

Дивидендная доходность BINC за последние двенадцать месяцев составляет около 5.85%, что меньше доходности DSL в 12.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BINC
iShares Flexible Income Active ETF		5.85%5.86%6.14%3.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DSL
DoubleLine Income Solutions Fund		12.02%11.71%11.38%10.78%13.67%10.74%10.69%9.33%10.39%9.11%9.53%11.63%

Часто задаваемые вопросы

BINC and DSL have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DSL has higher volatility (3.59%) compared to BINC (0.75%). In terms of maximum drawdown, BINC dropped -2.69% vs DSL's -49.51%.

BINC currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BINC и DSL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор