PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BINC с CRPA.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BINC с CRPA.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BINC (iShares Flexible Income Active ETF) and CRPA.L (iShares Global Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - BINC is a Multisector Bonds fund actively managed by iShares, while CRPA.L is a Global Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg Gbl Agg Corp TR USD. BINC is actively managed, while CRPA.L is passively managed. Over the past 3 years, BINC returned 7.00%/yr vs 5.87%/yr for CRPA.L. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BINC charges 0.40%/yr vs 0.20%/yr for CRPA.L.

Доходность

Сравнение доходности BINC и CRPA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Flexible Income Active ETF (BINC) и iShares Global Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc) (CRPA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BINC показывает доходность 0.92%, что значительно выше, чем у CRPA.L с доходностью 0.14%.

BINC

1 день
0.02%
1 месяц
0.50%
С начала года
0.92%
6 месяцев
1.32%
1 год
5.62%
3 года*
7.00%
5 лет*
—
10 лет*
—

CRPA.L

1 день
0.27%
1 месяц
0.30%
С начала года
0.14%
6 месяцев
0.52%
1 год
4.68%
3 года*
5.87%
5 лет*
0.07%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BINC и CRPA.L

2026 (YTD)202520242023
BINC
iShares Flexible Income Active ETF		0.92%7.57%5.76%7.08%
CRPA.L
iShares Global Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc)		0.14%9.97%1.12%7.34%

Correlation

The correlation between BINC and CRPA.L is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мая 2023 г.

0.63

The correlation between BINC and CRPA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.64 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Flexible Income Active ETF

iShares Global Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с BINC:
BINC с JPIEBINC с PYLDBINC с BNDBINC с JAAABINC с JEPIBINC с PONAXBINC с AGG
Часто сравнивают с CRPA.L:
CRPA.L с SDIA.LCRPA.L с CRPU.LCRPA.L с SPYCRPA.L с ERNA.LCRPA.L с JGST.LCRPA.L с LGJG.LCRPA.L с BKLC

Доходность на риск

BINC vs. CRPA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BINC
Ранг доходности на риск BINC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BINC: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BINC: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BINC: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BINC: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BINC: 5050
Ранг коэф-та Мартина
CRPA.L
Ранг доходности на риск CRPA.L: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRPA.L: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRPA.L: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRPA.L: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRPA.L: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRPA.L: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BINC c CRPA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Flexible Income Active ETF (BINC) и iShares Global Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc) (CRPA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BINCCRPA.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.48
0.92

+1.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.60
1.34

+2.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.16

+0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.10

1.28

+0.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.26

4.01

+4.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BINC vs. CRPA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BINC на текущий момент составляет 2.48, что выше коэффициента Шарпа CRPA.L равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BINC и CRPA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BINCCRPA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.48

0.92

+1.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.01

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.36

0.33

+2.04

Просадки

Сравнение просадок BINC и CRPA.L

Максимальная просадка BINC за все время составила -2.69%, что меньше максимальной просадки CRPA.L в -25.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BINC и CRPA.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BINCCRPA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.69%

-25.34%

+22.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.69%

-3.64%

+0.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.69%

-6.08%

+3.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.86%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.47%

-1.82%

+1.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.36%

-7.04%

+6.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.68%

1.16%

-0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности BINC и CRPA.L

Текущая волатильность для iShares Flexible Income Active ETF (BINC) составляет 0.75%, в то время как у iShares Global Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc) (CRPA.L) волатильность равна 1.91%. Это указывает на то, что BINC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRPA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BINCCRPA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.75%

1.91%

-1.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.84%

3.93%

-2.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.28%

5.12%

-2.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.00%

6.77%

-3.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.00%

6.78%

-3.78%

Сравнение комиссий BINC и CRPA.L

BINC берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии CRPA.L в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BINC и CRPA.L

Дивидендная доходность BINC за последние двенадцать месяцев составляет около 5.86%, тогда как CRPA.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023
BINC
iShares Flexible Income Active ETF		5.86%5.86%6.14%3.13%
CRPA.L
iShares Global Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BINC and CRPA.L have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CRPA.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CRPA.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.40% for BINC.

BINC is categorized as Multisector Bonds, while CRPA.L is Global Corporate Bonds. Their fees differ too: 0.40% for BINC and 0.20% for CRPA.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BINC и CRPA.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор