Сравнение BIMSX с UMMGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baird Intermediate Bond Fund (BIMSX) и Columbia Bond Fund (UMMGX).
BIMSX управляется Baird. Фонд был запущен 29 сент. 2000 г.. UMMGX управляется Columbia. Фонд был запущен 9 янв. 1986 г..
Доходность
Сравнение доходности BIMSX и UMMGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BIMSX и UMMGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIMSX Baird Intermediate Bond Fund | -0.14% | 6.76% | 3.21% | 5.53% | -8.88% | -1.68% | 7.16% | 6.83% | 0.30% | 2.53% |
UMMGX Columbia Bond Fund | 0.03% | 8.03% | 2.06% | 6.73% | -15.66% | -0.79% | 9.10% | 9.23% | -0.50% | 3.73% |
Доходность по периодам
С начала года, BIMSX показывает доходность -0.14%, что значительно ниже, чем у UMMGX с доходностью 0.03%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BIMSX имеют среднегодовую доходность 2.04%, а акции UMMGX немного впереди с 2.07%.
BIMSX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.95%
- С начала года
- -0.14%
- 6 месяцев
- 0.79%
- 1 год
- 4.17%
- 3 года*
- 4.31%
- 5 лет*
- 1.16%
- 10 лет*
- 2.04%
UMMGX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.43%
- С начала года
- 0.03%
- 6 месяцев
- 0.77%
- 1 год
- 4.54%
- 3 года*
- 4.20%
- 5 лет*
- 0.12%
- 10 лет*
- 2.07%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BIMSX и UMMGX
BIMSX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии UMMGX в 0.52%.
Доходность на риск
BIMSX vs. UMMGX — Ранг доходности на риск
BIMSX
UMMGX
Сравнение BIMSX c UMMGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baird Intermediate Bond Fund (BIMSX) и Columbia Bond Fund (UMMGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BIMSX | UMMGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.47 | 1.31 | +0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.18 | 1.95 | +0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.23 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.23 | 2.09 | +0.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.21 | 6.63 | +1.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BIMSX | UMMGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.47 | 1.31 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.02 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.40 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.09 | 0.94 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между BIMSX и UMMGX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIMSX и UMMGX
Дивидендная доходность BIMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.56%, что меньше доходности UMMGX в 4.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIMSX Baird Intermediate Bond Fund | 3.56% | 3.50% | 3.44% | 2.81% | 1.81% | 1.90% | 3.08% | 2.16% | 2.14% | 1.98% | 1.89% | 2.21% |
UMMGX Columbia Bond Fund | 4.08% | 4.20% | 3.70% | 3.73% | 2.73% | 1.76% | 4.77% | 4.21% | 2.71% | 1.88% | 4.66% | 3.56% |
Просадки
Сравнение просадок BIMSX и UMMGX
Максимальная просадка BIMSX за все время составила -13.07%, что меньше максимальной просадки UMMGX в -20.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIMSX и UMMGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BIMSX | UMMGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.07% | -20.86% | +7.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.87% | -2.76% | +0.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.00% | -20.86% | +7.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.07% | -20.86% | +7.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.30% | -2.58% | +1.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.59% | -2.73% | +1.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.51% | 0.87% | -0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности BIMSX и UMMGX
Baird Intermediate Bond Fund (BIMSX) и Columbia Bond Fund (UMMGX) имеют волатильность 1.03% и 1.05% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BIMSX | UMMGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.03% | 1.05% | -0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.67% | 2.35% | -0.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.79% | 4.43% | -1.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.86% | 6.31% | -2.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.24% | 5.18% | -1.94% |