Сравнение BIMSX с DFXIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baird Intermediate Bond Fund (BIMSX) и DFA Diversified Fixed Income Portfolio (DFXIX).
BIMSX управляется Baird. Фонд был запущен 29 сент. 2000 г.. DFXIX управляется Dimensional. Фонд был запущен 10 авг. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности BIMSX и DFXIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BIMSX и DFXIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIMSX Baird Intermediate Bond Fund | -0.32% | 6.76% | 3.21% | 5.53% | -8.88% | -1.68% | 7.16% | 6.83% | 0.30% | 2.53% |
DFXIX DFA Diversified Fixed Income Portfolio | 0.29% | 5.85% | 3.05% | 4.93% | -7.88% | -0.56% | 5.90% | 269.83% | 1.07% | 0.87% |
Доходность по периодам
С начала года, BIMSX показывает доходность -0.32%, что значительно ниже, чем у DFXIX с доходностью 0.29%.
BIMSX
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -1.48%
- С начала года
- -0.32%
- 6 месяцев
- 0.79%
- 1 год
- 3.98%
- 3 года*
- 4.25%
- 5 лет*
- 1.16%
- 10 лет*
- 2.02%
DFXIX
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -1.29%
- С начала года
- 0.29%
- 6 месяцев
- 1.05%
- 1 год
- 4.22%
- 3 года*
- 3.87%
- 5 лет*
- 1.45%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BIMSX и DFXIX
BIMSX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии DFXIX в 0.15%.
Доходность на риск
BIMSX vs. DFXIX — Ранг доходности на риск
BIMSX
DFXIX
Сравнение BIMSX c DFXIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baird Intermediate Bond Fund (BIMSX) и DFA Diversified Fixed Income Portfolio (DFXIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BIMSX | DFXIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.50 | 1.57 | -0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.23 | 2.27 | -0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.29 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.43 | 2.57 | -0.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.20 | 8.40 | +0.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BIMSX | DFXIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.50 | 1.57 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.41 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.09 | 0.56 | +0.53 |
Корреляция
Корреляция между BIMSX и DFXIX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIMSX и DFXIX
Дивидендная доходность BIMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.56%, что меньше доходности DFXIX в 3.72%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIMSX Baird Intermediate Bond Fund | 3.56% | 3.50% | 3.44% | 2.81% | 1.81% | 1.90% | 3.08% | 2.16% | 2.14% | 1.98% | 1.89% | 2.21% |
DFXIX DFA Diversified Fixed Income Portfolio | 3.72% | 3.21% | 3.72% | 3.02% | 2.69% | 2.31% | 1.39% | 102.11% | 2.10% | 1.09% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BIMSX и DFXIX
Максимальная просадка BIMSX за все время составила -13.07%, что больше максимальной просадки DFXIX в -10.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIMSX и DFXIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BIMSX | DFXIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.07% | -10.51% | -2.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.87% | -1.69% | -0.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.00% | -10.51% | -2.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.07% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.48% | -1.29% | -0.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.59% | -2.34% | +0.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.49% | 0.52% | -0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности BIMSX и DFXIX
Baird Intermediate Bond Fund (BIMSX) и DFA Diversified Fixed Income Portfolio (DFXIX) имеют волатильность 1.05% и 1.09% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BIMSX | DFXIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.05% | 1.09% | -0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.67% | 1.84% | -0.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.80% | 2.85% | -0.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.86% | 3.58% | +0.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.24% | 29.85% | -26.61% |