Сравнение BIMSX с DFXIX
BIMSX (Baird Intermediate Bond Fund) and DFXIX (DFA Diversified Fixed Income Portfolio) are both Intermediate Core Bond funds. Over the past 5 years, BIMSX returned 1.15%/yr vs 1.41%/yr for DFXIX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. BIMSX charges 0.55%/yr vs 0.15%/yr for DFXIX.
Доходность
Сравнение доходности BIMSX и DFXIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BIMSX показывает доходность 0.36%, что значительно ниже, чем у DFXIX с доходностью 1.16%.
BIMSX
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 0.41%
- С начала года
- 0.36%
- 6 месяцев
- 0.53%
- 1 год
- 3.32%
- 3 года*
- 4.65%
- 5 лет*
- 1.15%
- 10 лет*
- 1.93%
DFXIX
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- 0.43%
- С начала года
- 1.16%
- 6 месяцев
- 1.05%
- 1 год
- 3.88%
- 3 года*
- 4.24%
- 5 лет*
- 1.41%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BIMSX и DFXIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIMSX Baird Intermediate Bond Fund | 0.36% | 6.76% | 3.21% | 5.53% | -8.88% | -1.68% | 7.16% | 6.83% | 0.30% | 2.53% |
DFXIX DFA Diversified Fixed Income Portfolio | 1.16% | 5.85% | 3.05% | 4.93% | -7.88% | -0.56% | 5.90% | 5.54% | 1.07% | 0.87% |
Correlation
The correlation between BIMSX and DFXIX is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.91 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2017 г. | 0.88 |
The correlation between BIMSX and DFXIX has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BIMSX vs. DFXIX — Ранг доходности на риск
BIMSX
DFXIX
Сравнение BIMSX c DFXIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baird Intermediate Bond Fund (BIMSX) и DFA Diversified Fixed Income Portfolio (DFXIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BIMSX | DFXIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.28 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.83 | 2.38 | -0.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.21 | 6.86 | -1.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BIMSX и DFXIX
Максимальная просадка BIMSX за все время составила -13.07%, что больше максимальной просадки DFXIX в -10.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIMSX и DFXIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BIMSX | DFXIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.07% | -10.51% | -2.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.87% | -1.69% | -0.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.57% | -2.00% | -0.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.00% | -10.51% | -2.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.07% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.81% | -0.44% | -0.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.59% | -2.30% | +0.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.66% | 0.58% | +0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности BIMSX и DFXIX
Текущая волатильность для Baird Intermediate Bond Fund (BIMSX) составляет 0.82%, в то время как у DFA Diversified Fixed Income Portfolio (DFXIX) волатильность равна 0.97%. Это указывает на то, что BIMSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFXIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BIMSX | DFXIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.82% | 0.97% | -0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.88% | 1.98% | -0.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.51% | 2.62% | -0.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.88% | 3.60% | +0.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.25% | 3.14% | +0.11% |
Сравнение комиссий BIMSX и DFXIX
BIMSX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии DFXIX в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIMSX и DFXIX
Дивидендная доходность BIMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.29%, что меньше доходности DFXIX в 3.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIMSX Baird Intermediate Bond Fund | 3.29% | 3.50% | 3.44% | 2.81% | 1.81% | 1.90% | 3.08% | 2.16% | 2.14% | 1.98% | 1.89% | 2.21% |
DFXIX DFA Diversified Fixed Income Portfolio | 3.69% | 3.21% | 3.72% | 3.02% | 2.69% | 2.31% | 1.39% | 2.11% | 2.10% | 1.09% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BIMSX and DFXIX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DFXIX has higher volatility (0.97%) compared to BIMSX (0.82%). In terms of maximum drawdown, BIMSX dropped -13.07% vs DFXIX's -10.51%.
DFXIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs 1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BIMSX и DFXIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор