PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIMSX с CMPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BIMSX с CMPIX

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baird Intermediate Bond Fund (BIMSX) и Principal Core Fixed Income (CMPIX).

BIMSX управляется Baird. Фонд был запущен 29 сент. 2000 г.. CMPIX управляется Principal. Фонд был запущен 15 дек. 1975 г..

Доходность

Сравнение доходности BIMSX и CMPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baird Intermediate Bond Fund (BIMSX) и Principal Core Fixed Income (CMPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, BIMSX показывает доходность -0.05%, что значительно выше, чем у CMPIX с доходностью -0.26%. За последние 10 лет акции BIMSX превзошли акции CMPIX по среднегодовой доходности: 2.04% против 1.80% соответственно.

BIMSX

1 день
0.09%
1 месяц
-0.59%
С начала года
-0.05%
6 месяцев
0.97%
1 год
3.79%
3 года*
4.25%
5 лет*
1.18%
10 лет*
2.04%

CMPIX

1 день
0.23%
1 месяц
-1.15%
С начала года
-0.26%
6 месяцев
0.37%
1 год
3.29%
3 года*
3.02%
5 лет*
-0.17%
10 лет*
1.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BIMSX и CMPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BIMSX
Baird Intermediate Bond Fund		-0.05%6.76%3.21%5.53%-8.88%-1.68%7.16%6.83%0.30%2.53%
CMPIX
Principal Core Fixed Income		-0.26%6.76%1.26%4.89%-13.34%-2.03%7.84%8.59%-0.24%4.16%

Корреляция

Корреляция между BIMSX и CMPIX составляет 0.85 — это высокая положительная связь. Такие активы дают лишь ограниченный эффект диверсификации: в периоды снижения рынка они часто проседают вместе. Если цель — заметно снизить риск, стоит искать активы с корреляцией ниже 0.5.

Сравнение комиссий BIMSX и CMPIX

BIMSX берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии CMPIX в 0.74%.

CMPIX
Principal Core Fixed Income
BIMSX
Baird Intermediate Bond Fund

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Baird Intermediate Bond Fund

Principal Core Fixed Income

Часто сравнивают с BIMSX:
BIMSX с BAGSXBIMSX с BCOSXBIMSX с VCITBIMSX с BIMIXBIMSX с FBNDBIMSX с PIMIXBIMSX с WOBDX
Часто сравнивают с CMPIX:
CMPIX с ONEQCMPIX с ACWICMPIX с DGROCMPIX с FSMOXCMPIX с DUTMXCMPIX с POSIXCMPIX с SACAX

Доходность на риск

BIMSX vs. CMPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIMSX
Ранг доходности на риск BIMSX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIMSX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIMSX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIMSX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIMSX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIMSX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
CMPIX
Ранг доходности на риск CMPIX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMPIX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMPIX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMPIX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMPIX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMPIX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIMSX c CMPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baird Intermediate Bond Fund (BIMSX) и Principal Core Fixed Income (CMPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BIMSXCMPIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.53

0.89

+0.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.29

1.26

+1.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.16

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.23

1.29

+0.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.12

3.84

+4.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BIMSX vs. CMPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIMSX на текущий момент составляет 1.53, что выше коэффициента Шарпа CMPIX равного 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIMSX и CMPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BIMSXCMPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.53

0.89

+0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

-0.03

+0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.38

+0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.09

0.98

+0.11

Просадки

Сравнение просадок BIMSX и CMPIX

Максимальная просадка BIMSX за все время составила -13.07%, что меньше максимальной просадки CMPIX в -18.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIMSX и CMPIX.

Загрузка...

Показатели просадок

BIMSXCMPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.07%

-18.80%

+5.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.87%

-2.84%

+0.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.00%

-18.51%

+5.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.07%

-18.80%

+5.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.21%

-3.99%

+2.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.59%

-2.47%

+0.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.51%

0.95%

-0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности BIMSX и CMPIX

Текущая волатильность для Baird Intermediate Bond Fund (BIMSX) составляет 1.04%, в то время как у Principal Core Fixed Income (CMPIX) волатильность равна 1.71%. Это указывает на то, что BIMSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BIMSXCMPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.04%

1.71%

-0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.67%

2.61%

-0.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.79%

4.25%

-1.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.86%

5.77%

-1.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.24%

4.80%

-1.56%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIMSX и CMPIX

Дивидендная доходность BIMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.55%, что больше доходности CMPIX в 3.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIMSX
Baird Intermediate Bond Fund		3.55%3.50%3.44%2.81%1.81%1.90%3.08%2.16%2.14%1.98%1.89%2.21%
CMPIX
Principal Core Fixed Income		3.13%3.35%3.27%2.37%2.10%1.94%2.11%2.71%3.19%2.91%3.17%3.29%