PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIMPX с VTCLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BIMPX с VTCLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock 40/60 Target Allocation Fund (BIMPX) и Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX).

BIMPX управляется BlackRock. Фонд был запущен 20 дек. 2006 г.. VTCLX управляется BlackRock. Фонд был запущен 6 сент. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности BIMPX и VTCLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock 40/60 Target Allocation Fund (BIMPX) и Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BIMPX и VTCLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BIMPX
BlackRock 40/60 Target Allocation Fund		-1.31%13.43%4.93%12.41%-14.84%3.51%19.76%16.65%-3.77%11.77%
VTCLX
Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares		-4.05%17.44%23.76%26.62%-19.07%26.87%21.08%31.47%-4.98%22.40%

Доходность по периодам

С начала года, BIMPX показывает доходность -1.31%, что значительно выше, чем у VTCLX с доходностью -4.05%. За последние 10 лет акции BIMPX уступали акциям VTCLX по среднегодовой доходности: 6.13% против 13.99% соответственно.

BIMPX

1 день
1.58%
1 месяц
-3.70%
С начала года
-1.31%
6 месяцев
0.16%
1 год
11.33%
3 года*
8.33%
5 лет*
3.58%
10 лет*
6.13%

VTCLX

1 день
2.93%
1 месяц
-5.03%
С начала года
-4.05%
6 месяцев
-1.91%
1 год
17.51%
3 года*
17.97%
5 лет*
11.05%
10 лет*
13.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock 40/60 Target Allocation Fund

Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с BIMPX:
BIMPX с BAMPXBIMPX с VOOBIMPX с VGSTXBIMPX с AOKBIMPX с SPYBIMPX с VSCGXBIMPX с STDAX
Часто сравнивают с VTCLX:
VTCLX с VOOVTCLX с IWOVTCLX с VTMFXVTCLX с VTIVTCLX с VTMSXVTCLX с PRCOXVTCLX с VTSMX

Сравнение комиссий BIMPX и VTCLX

BIMPX берет комиссию в 0.11%, что несколько больше комиссии VTCLX в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

BIMPX
BlackRock 40/60 Target Allocation Fund
VTCLX
Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares

Доходность на риск

BIMPX vs. VTCLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIMPX
Ранг доходности на риск BIMPX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIMPX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIMPX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIMPX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIMPX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIMPX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
VTCLX
Ранг доходности на риск VTCLX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTCLX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTCLX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTCLX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTCLX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTCLX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIMPX c VTCLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock 40/60 Target Allocation Fund (BIMPX) и Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BIMPXVTCLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.36

0.98

+0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.98

1.50

+0.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.23

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.85

1.52

+0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.58

7.35

+0.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BIMPX vs. VTCLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIMPX на текущий момент составляет 1.36, что выше коэффициента Шарпа VTCLX равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIMPX и VTCLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BIMPXVTCLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

0.98

+0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.64

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

0.77

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.50

+0.05

Корреляция

Корреляция между BIMPX и VTCLX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIMPX и VTCLX

Дивидендная доходность BIMPX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.76%, что больше доходности VTCLX в 0.98%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIMPX
BlackRock 40/60 Target Allocation Fund		5.76%5.68%0.00%2.96%3.06%6.35%4.34%2.66%7.95%2.50%1.83%9.76%
VTCLX
Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares		0.98%0.93%1.04%1.24%1.47%1.04%1.32%1.52%1.83%1.57%1.76%1.69%

Просадки

Сравнение просадок BIMPX и VTCLX

Максимальная просадка BIMPX за все время составила -39.37%, что меньше максимальной просадки VTCLX в -55.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIMPX и VTCLX.

Загрузка...

Показатели просадок

BIMPXVTCLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.37%

-55.18%

+15.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.07%

-12.20%

+6.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.85%

-24.98%

+5.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.85%

-34.56%

+14.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.25%

-6.12%

+1.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.82%

-7.61%

+2.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.48%

2.53%

-1.05%

Волатильность

Сравнение волатильности BIMPX и VTCLX

Текущая волатильность для BlackRock 40/60 Target Allocation Fund (BIMPX) составляет 3.61%, в то время как у Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX) волатильность равна 5.42%. Это указывает на то, что BIMPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTCLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BIMPXVTCLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.61%

5.42%

-1.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.19%

9.68%

-4.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.64%

18.43%

-9.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.11%

17.23%

-8.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.50%

18.26%

-9.76%