Сравнение BIMPX с QBDSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock 40/60 Target Allocation Fund (BIMPX) и Quantified Managed Income Fund (QBDSX).
BIMPX управляется BlackRock. Фонд был запущен 20 дек. 2006 г.. QBDSX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 8 авг. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности BIMPX и QBDSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BIMPX и QBDSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIMPX BlackRock 40/60 Target Allocation Fund | -1.31% | 13.43% | 4.93% | 12.41% | -14.84% | 3.51% | 19.76% | 16.65% | -3.77% | 11.77% |
QBDSX Quantified Managed Income Fund | -0.38% | 5.11% | 1.02% | 2.25% | -4.09% | -0.66% | -9.22% | 10.50% | -3.17% | 5.05% |
Доходность по периодам
С начала года, BIMPX показывает доходность -1.31%, что значительно ниже, чем у QBDSX с доходностью -0.38%. За последние 10 лет акции BIMPX превзошли акции QBDSX по среднегодовой доходности: 6.13% против 0.87% соответственно.
BIMPX
- 1 день
- 1.58%
- 1 месяц
- -3.70%
- С начала года
- -1.31%
- 6 месяцев
- 0.16%
- 1 год
- 11.33%
- 3 года*
- 8.33%
- 5 лет*
- 3.58%
- 10 лет*
- 6.13%
QBDSX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -2.35%
- С начала года
- -0.38%
- 6 месяцев
- -1.53%
- 1 год
- 2.25%
- 3 года*
- 2.73%
- 5 лет*
- 0.90%
- 10 лет*
- 0.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BIMPX и QBDSX
BIMPX берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии QBDSX в 1.31%.
Доходность на риск
BIMPX vs. QBDSX — Ранг доходности на риск
BIMPX
QBDSX
Сравнение BIMPX c QBDSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock 40/60 Target Allocation Fund (BIMPX) и Quantified Managed Income Fund (QBDSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BIMPX | QBDSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.36 | 0.60 | +0.76 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.98 | 0.87 | +1.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.11 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.85 | 0.89 | +0.96 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.58 | 3.43 | +4.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BIMPX | QBDSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36 | 0.60 | +0.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.21 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.17 | +0.56 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.15 | +0.40 |
Корреляция
Корреляция между BIMPX и QBDSX составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIMPX и QBDSX
Дивидендная доходность BIMPX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.76%, что больше доходности QBDSX в 4.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIMPX BlackRock 40/60 Target Allocation Fund | 5.76% | 5.68% | 0.00% | 2.96% | 3.06% | 6.35% | 4.34% | 2.66% | 7.95% | 2.50% | 1.83% | 9.76% |
QBDSX Quantified Managed Income Fund | 4.49% | 4.47% | 3.98% | 4.51% | 0.54% | 0.71% | 0.87% | 2.26% | 2.04% | 2.51% | 1.00% | 3.89% |
Просадки
Сравнение просадок BIMPX и QBDSX
Максимальная просадка BIMPX за все время составила -39.37%, что больше максимальной просадки QBDSX в -18.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIMPX и QBDSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BIMPX | QBDSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.37% | -18.38% | -20.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.07% | -3.09% | -2.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.85% | -7.40% | -12.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.85% | -18.38% | -1.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.25% | -8.41% | +4.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.82% | -6.83% | +2.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.48% | 0.80% | +0.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности BIMPX и QBDSX
BlackRock 40/60 Target Allocation Fund (BIMPX) имеет более высокую волатильность в 3.61% по сравнению с Quantified Managed Income Fund (QBDSX) с волатильностью 1.40%. Это указывает на то, что BIMPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QBDSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BIMPX | QBDSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.61% | 1.40% | +2.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.19% | 2.77% | +2.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.64% | 3.77% | +4.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.11% | 4.32% | +4.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.50% | 5.26% | +3.24% |