Сравнение BIMPX с BERIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock 40/60 Target Allocation Fund (BIMPX) и Chartwell Income Fund (BERIX).
BIMPX управляется BlackRock. Фонд был запущен 20 дек. 2006 г.. BERIX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 2 сент. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности BIMPX и BERIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BIMPX и BERIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIMPX BlackRock 40/60 Target Allocation Fund | -1.31% | 13.43% | 4.93% | 12.41% | -14.84% | 3.51% | 19.76% | 16.65% | -3.77% | 11.77% |
BERIX Chartwell Income Fund | 4.02% | 13.23% | 7.20% | 7.77% | -10.14% | 7.35% | 4.49% | 9.69% | -0.81% | 3.92% |
Доходность по периодам
С начала года, BIMPX показывает доходность -1.31%, что значительно ниже, чем у BERIX с доходностью 4.02%. За последние 10 лет акции BIMPX превзошли акции BERIX по среднегодовой доходности: 6.13% против 5.04% соответственно.
BIMPX
- 1 день
- 1.58%
- 1 месяц
- -3.70%
- С начала года
- -1.31%
- 6 месяцев
- 0.16%
- 1 год
- 11.33%
- 3 года*
- 8.33%
- 5 лет*
- 3.58%
- 10 лет*
- 6.13%
BERIX
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -0.60%
- С начала года
- 4.02%
- 6 месяцев
- 6.47%
- 1 год
- 13.82%
- 3 года*
- 9.23%
- 5 лет*
- 4.92%
- 10 лет*
- 5.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BIMPX и BERIX
BIMPX берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии BERIX в 0.64%.
Доходность на риск
BIMPX vs. BERIX — Ранг доходности на риск
BIMPX
BERIX
Сравнение BIMPX c BERIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock 40/60 Target Allocation Fund (BIMPX) и Chartwell Income Fund (BERIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BIMPX | BERIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.36 | 2.57 | -1.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.98 | 3.30 | -1.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.53 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.85 | 4.77 | -2.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.58 | 17.74 | -10.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BIMPX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36 | 2.57 | -1.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.83 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.84 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 1.07 | -0.51 |
Корреляция
Корреляция между BIMPX и BERIX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIMPX и BERIX
Дивидендная доходность BIMPX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.76%, что больше доходности BERIX в 3.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIMPX BlackRock 40/60 Target Allocation Fund | 5.76% | 5.68% | 0.00% | 2.96% | 3.06% | 6.35% | 4.34% | 2.66% | 7.95% | 2.50% | 1.83% | 9.76% |
BERIX Chartwell Income Fund | 3.00% | 3.97% | 3.90% | 3.36% | 3.54% | 2.58% | 3.07% | 3.03% | 5.83% | 5.22% | 2.76% | 2.45% |
Просадки
Сравнение просадок BIMPX и BERIX
Максимальная просадка BIMPX за все время составила -39.37%, что больше максимальной просадки BERIX в -20.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIMPX и BERIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BIMPX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.37% | -20.34% | -19.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.07% | -2.95% | -3.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.85% | -15.73% | -4.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.85% | -20.34% | +0.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.25% | -0.79% | -3.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.82% | -2.60% | -2.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.48% | 0.79% | +0.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности BIMPX и BERIX
BlackRock 40/60 Target Allocation Fund (BIMPX) имеет более высокую волатильность в 3.61% по сравнению с Chartwell Income Fund (BERIX) с волатильностью 1.55%. Это указывает на то, что BIMPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BERIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BIMPX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.61% | 1.55% | +2.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.19% | 4.29% | +0.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.64% | 5.38% | +3.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.11% | 5.94% | +3.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.50% | 6.00% | +2.50% |