PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BILZ с WEEK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BILZ с WEEK

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Ultra Short Government Active Exchange-Traded Fund (BILZ) и Roundhill Weekly T-Bill ETF (WEEK).

BILZ и WEEK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BILZ - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 21 июн. 2023 г.. WEEK - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 5 мар. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности BILZ и WEEK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Ultra Short Government Active Exchange-Traded Fund (BILZ) и Roundhill Weekly T-Bill ETF (WEEK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BILZ и WEEK

2026 (YTD)2025
BILZ
PIMCO Ultra Short Government Active Exchange-Traded Fund		0.83%3.45%
WEEK
Roundhill Weekly T-Bill ETF		0.83%3.37%

Доходность по периодам

С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с BILZ на уровне 0.83% и WEEK на уровне 0.83%.

BILZ

1 день
0.00%
1 месяц
0.28%
С начала года
0.83%
6 месяцев
1.85%
1 год
4.03%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

WEEK

1 день
0.02%
1 месяц
0.33%
С начала года
0.83%
6 месяцев
1.82%
1 год
3.94%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Ultra Short Government Active Exchange-Traded Fund

Roundhill Weekly T-Bill ETF

Часто сравнивают с BILZ:
BILZ с SGOVBILZ с BILBILZ с GBILBILZ с BOXXBILZ с BUCKBILZ с TBLLBILZ с USFR
Часто сравнивают с WEEK:
WEEK с SGOVWEEK с HIGHWEEK с SPYWEEK с VTIWEEK с BOXXWEEK с VxusWEEK с TBLL

Сравнение комиссий BILZ и WEEK

BILZ берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии WEEK в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

WEEK
Roundhill Weekly T-Bill ETF
BILZ
PIMCO Ultra Short Government Active Exchange-Traded Fund

Доходность на риск

BILZ vs. WEEK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BILZ
Ранг доходности на риск BILZ: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BILZ: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BILZ: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BILZ: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BILZ: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BILZ: 100100
Ранг коэф-та Мартина
WEEK
Ранг доходности на риск WEEK: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WEEK: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WEEK: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WEEK: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WEEK: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WEEK: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BILZ c WEEK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Ultra Short Government Active Exchange-Traded Fund (BILZ) и Roundhill Weekly T-Bill ETF (WEEK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BILZWEEKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

19.30

9.49

+9.81

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

117.88

19.60

+98.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

44.85

4.73

+40.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

203.30

30.44

+172.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1,804.32

267.59

+1,536.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BILZ vs. WEEK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BILZ на текущий момент составляет 19.30, что выше коэффициента Шарпа WEEK равного 9.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BILZ и WEEK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BILZWEEKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.30

9.49

+9.81

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

10.37

9.75

+0.63

Корреляция

Корреляция между BILZ и WEEK составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BILZ и WEEK

Дивидендная доходность BILZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.18%, что больше доходности WEEK в 3.91%

TTM202520242023
BILZ
PIMCO Ultra Short Government Active Exchange-Traded Fund		4.18%4.19%4.95%2.23%
WEEK
Roundhill Weekly T-Bill ETF		3.91%3.27%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BILZ и WEEK

Максимальная просадка BILZ за все время составила -0.52%, что больше максимальной просадки WEEK в -0.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BILZ и WEEK.

Загрузка...

Показатели просадок

BILZWEEKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.52%

-0.13%

-0.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.02%

-0.13%

+0.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.01%

-0.01%

0.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.00%

0.01%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности BILZ и WEEK

Текущая волатильность для PIMCO Ultra Short Government Active Exchange-Traded Fund (BILZ) составляет 0.05%, в то время как у Roundhill Weekly T-Bill ETF (WEEK) волатильность равна 0.12%. Это указывает на то, что BILZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WEEK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BILZWEEKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.05%

0.12%

-0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.14%

0.36%

-0.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21%

0.42%

-0.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.44%

0.41%

+0.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.44%

0.41%

+0.03%