Сравнение BILZ с VUSB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Ultra Short Government Active Exchange-Traded Fund (BILZ) и Vanguard Ultra-Short Bond ETF (VUSB).
BILZ и VUSB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BILZ - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 21 июн. 2023 г.. VUSB - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 5 апр. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности BILZ и VUSB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BILZ и VUSB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BILZ PIMCO Ultra Short Government Active Exchange-Traded Fund | 0.83% | 4.21% | 5.25% | 2.33% |
VUSB Vanguard Ultra-Short Bond ETF | 0.59% | 5.20% | 5.68% | 3.57% |
Доходность по периодам
С начала года, BILZ показывает доходность 0.83%, что значительно выше, чем у VUSB с доходностью 0.59%.
BILZ
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 0.83%
- 6 месяцев
- 1.85%
- 1 год
- 4.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VUSB
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -0.12%
- С начала года
- 0.59%
- 6 месяцев
- 1.76%
- 1 год
- 4.48%
- 3 года*
- 5.28%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BILZ и VUSB
BILZ берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии VUSB в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
BILZ vs. VUSB — Ранг доходности на риск
BILZ
VUSB
Сравнение BILZ c VUSB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Ultra Short Government Active Exchange-Traded Fund (BILZ) и Vanguard Ultra-Short Bond ETF (VUSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BILZ | VUSB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 19.30 | 5.84 | +13.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 117.88 | 9.33 | +108.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 44.85 | 2.86 | +41.99 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 203.30 | 9.75 | +193.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1,804.32 | 50.27 | +1,754.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BILZ | VUSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.30 | 5.84 | +13.46 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 10.37 | 4.00 | +6.37 |
Корреляция
Корреляция между BILZ и VUSB составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BILZ и VUSB
Дивидендная доходность BILZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.18%, что меньше доходности VUSB в 4.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BILZ PIMCO Ultra Short Government Active Exchange-Traded Fund | 4.18% | 4.19% | 4.95% | 2.23% | 0.00% | 0.00% |
VUSB Vanguard Ultra-Short Bond ETF | 4.53% | 4.63% | 5.16% | 4.45% | 1.56% | 0.26% |
Просадки
Сравнение просадок BILZ и VUSB
Максимальная просадка BILZ за все время составила -0.52%, что меньше максимальной просадки VUSB в -1.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BILZ и VUSB.
Загрузка...
Показатели просадок
| BILZ | VUSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.52% | -1.79% | +1.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.02% | -0.46% | +0.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.12% | +0.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.01% | -0.28% | +0.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.00% | 0.09% | -0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности BILZ и VUSB
Текущая волатильность для PIMCO Ultra Short Government Active Exchange-Traded Fund (BILZ) составляет 0.05%, в то время как у Vanguard Ultra-Short Bond ETF (VUSB) волатильность равна 0.37%. Это указывает на то, что BILZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BILZ | VUSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.05% | 0.37% | -0.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.14% | 0.49% | -0.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21% | 0.77% | -0.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.44% | 0.83% | -0.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.44% | 0.83% | -0.39% |