PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BILZ с VBIL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BILZ с VBIL

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Ultra Short Government Active Exchange-Traded Fund (BILZ) и Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF (VBIL).

BILZ и VBIL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BILZ - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 21 июн. 2023 г.. VBIL - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury Bills 0-3 Months Index. Фонд был запущен 7 февр. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности BILZ и VBIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Ultra Short Government Active Exchange-Traded Fund (BILZ) и Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF (VBIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BILZ и VBIL

2026 (YTD)2025
BILZ
PIMCO Ultra Short Government Active Exchange-Traded Fund		0.83%3.72%
VBIL
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF		0.86%3.71%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BILZ показывает доходность 0.83%, а VBIL немного выше – 0.86%.

BILZ

1 день
0.00%
1 месяц
0.28%
С начала года
0.83%
6 месяцев
1.85%
1 год
4.03%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VBIL

1 день
0.03%
1 месяц
0.30%
С начала года
0.86%
6 месяцев
1.88%
1 год
4.04%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Ultra Short Government Active Exchange-Traded Fund

Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF

Часто сравнивают с BILZ:
BILZ с SGOVBILZ с BILBILZ с GBILBILZ с BOXXBILZ с BUCKBILZ с TBLLBILZ с USFR
Часто сравнивают с VBIL:
VBIL с SGOVVBIL с VUSXXVBIL с sgovVBIL с BILVBIL с VGSHVBIL с VGUSVBIL с BND

Сравнение комиссий BILZ и VBIL

BILZ берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии VBIL в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

BILZ
PIMCO Ultra Short Government Active Exchange-Traded Fund
VBIL
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF

Доходность на риск

BILZ vs. VBIL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BILZ
Ранг доходности на риск BILZ: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BILZ: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BILZ: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BILZ: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BILZ: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BILZ: 100100
Ранг коэф-та Мартина
VBIL
Ранг доходности на риск VBIL: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBIL: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBIL: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBIL: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBIL: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBIL: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BILZ c VBIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Ultra Short Government Active Exchange-Traded Fund (BILZ) и Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF (VBIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BILZVBILDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

19.30

12.70

+6.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

117.88

29.61

+88.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

44.85

12.58

+32.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

203.30

44.01

+159.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1,804.32

379.94

+1,424.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BILZ vs. VBIL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BILZ на текущий момент составляет 19.30, что выше коэффициента Шарпа VBIL равного 12.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BILZ и VBIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BILZVBILРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.30

12.70

+6.60

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

10.37

13.08

-2.71

Корреляция

Корреляция между BILZ и VBIL составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BILZ и VBIL

Дивидендная доходность BILZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.18%, что больше доходности VBIL в 3.67%

TTM202520242023
BILZ
PIMCO Ultra Short Government Active Exchange-Traded Fund		4.18%4.19%4.95%2.23%
VBIL
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF		3.67%3.12%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BILZ и VBIL

Максимальная просадка BILZ за все время составила -0.52%, что больше максимальной просадки VBIL в -0.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BILZ и VBIL.

Загрузка...

Показатели просадок

BILZVBILРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.52%

-0.09%

-0.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.02%

-0.09%

+0.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.01%

0.00%

-0.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.00%

0.01%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности BILZ и VBIL

Текущая волатильность для PIMCO Ultra Short Government Active Exchange-Traded Fund (BILZ) составляет 0.05%, в то время как у Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF (VBIL) волатильность равна 0.07%. Это указывает на то, что BILZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VBIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BILZVBILРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.05%

0.07%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.14%

0.16%

-0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21%

0.32%

-0.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.44%

0.31%

+0.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.44%

0.31%

+0.13%