Сравнение BILZ с SPTU
BILZ (PIMCO Ultra Short Government Active Exchange-Traded Fund) and SPTU (State Street SPDR Portfolio Ultra Short T-Bill ETF) are both Ultrashort Bond funds. BILZ is actively managed, while SPTU is passively managed. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. BILZ charges 0.14%/yr vs 0.05%/yr for SPTU.
Доходность
Сравнение доходности BILZ и SPTU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BILZ показывает доходность 1.47%, а SPTU немного выше – 1.48%.
BILZ
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 1.47%
- 6 месяцев
- 1.76%
- 1 год
- 3.91%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPTU
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- 1.48%
- 6 месяцев
- 1.81%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BILZ и SPTU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BILZ PIMCO Ultra Short Government Active Exchange-Traded Fund | 1.47% | 0.91% |
SPTU State Street SPDR Portfolio Ultra Short T-Bill ETF | 1.48% | 0.92% |
Correlation
The correlation between BILZ and SPTU is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2025 г. | 0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BILZ vs. SPTU — Ранг доходности на риск
BILZ
SPTU
Сравнение BILZ c SPTU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Ultra Short Government Active Exchange-Traded Fund (BILZ) и State Street SPDR Portfolio Ultra Short T-Bill ETF (SPTU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BILZ | SPTU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 53.31 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 198.55 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2,000.92 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BILZ | SPTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.09 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 10.48 | 11.82 | -1.34 |
Просадки
Сравнение просадок BILZ и SPTU
Максимальная просадка BILZ за все время составила -0.52%, что больше максимальной просадки SPTU в -0.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BILZ и SPTU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BILZ | SPTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.52% | -0.04% | -0.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.02% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.01% | -0.00% | -0.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.00% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BILZ и SPTU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BILZ | SPTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.07% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.14% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21% | 0.32% | -0.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.43% | 0.32% | +0.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.43% | 0.32% | +0.11% |
Сравнение комиссий BILZ и SPTU
BILZ берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии SPTU в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BILZ и SPTU
Дивидендная доходность BILZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.07%, что больше доходности SPTU в 2.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BILZ PIMCO Ultra Short Government Active Exchange-Traded Fund | 4.07% | 4.19% | 4.95% | 2.23% |
SPTU State Street SPDR Portfolio Ultra Short T-Bill ETF | 2.36% | 0.89% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BILZ and SPTU have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPTU is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPTU is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.14% for BILZ.
BILZ has the higher dividend yield at 4.07%, compared with 2.36% for SPTU.
They also come from different issuers: PIMCO and State Street. Their fees differ too: 0.14% for BILZ and 0.05% for SPTU.
Подберите оптимальное распределение для BILZ и SPTU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор