Сравнение BILZ с RGLO
BILZ (PIMCO Ultra Short Government Active Exchange-Traded Fund) and RGLO (Russell Investments Global Equity ETF) are both exchange-traded funds - BILZ is a Ultrashort Bond fund actively managed by PIMCO, while RGLO is a Global Equities fund actively managed by Russell. Both are actively managed. Over the past year, BILZ returned 3.85% vs 24.23% for RGLO. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. BILZ charges 0.14%/yr vs 0.49%/yr for RGLO.
Доходность
Сравнение доходности BILZ и RGLO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BILZ показывает доходность 1.91%, что значительно ниже, чем у RGLO с доходностью 10.59%.
BILZ
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.31%
- 6 месяцев
- 1.79%
- С начала года
- 1.91%
- 1 год
- 3.85%
- 3 года*
- 4.64%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RGLO
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- -0.25%
- 6 месяцев
- 8.30%
- С начала года
- 10.59%
- 1 год
- 24.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BILZ и RGLO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BILZ PIMCO Ultra Short Government Active Exchange-Traded Fund | 1.91% | 2.48% |
RGLO Russell Investments Global Equity ETF | 10.59% | 17.96% |
Correlation
The correlation between BILZ and RGLO is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мая 2025 г. | 0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BILZ vs. RGLO — Ранг доходности на риск
BILZ
RGLO
Сравнение BILZ c RGLO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Ultra Short Government Active Exchange-Traded Fund (BILZ) и Russell Investments Global Equity ETF (RGLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BILZ | RGLO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +16.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +113.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 44.34 | 1.33 | +43.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 195.38 | 2.53 | +192.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1,856.97 | 10.94 | +1,846.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BILZ и RGLO
Максимальная просадка BILZ за все время составила -0.52%, что меньше максимальной просадки RGLO в -9.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BILZ и RGLO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BILZ | RGLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.52% | -9.61% | +9.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.02% | -9.61% | +9.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.17% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.67% | +0.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.01% | -1.21% | +1.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.00% | 2.22% | -2.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности BILZ и RGLO
Текущая волатильность для PIMCO Ultra Short Government Active Exchange-Traded Fund (BILZ) составляет 0.07%, в то время как у Russell Investments Global Equity ETF (RGLO) волатильность равна 3.36%. Это указывает на то, что BILZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RGLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BILZ | RGLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.07% | 3.36% | -3.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.15% | 10.77% | -10.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21% | 13.27% | -13.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.52% | 12.93% | -12.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.52% | 12.93% | -12.41% |
Сравнение комиссий BILZ и RGLO
BILZ берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии RGLO в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BILZ и RGLO
Дивидендная доходность BILZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.02%, что больше доходности RGLO в 0.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BILZ PIMCO Ultra Short Government Active Exchange-Traded Fund | 4.02% | 4.19% | 4.95% | 2.23% |
RGLO Russell Investments Global Equity ETF | 0.57% | 0.63% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BILZ and RGLO have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RGLO has higher volatility (3.36%) compared to BILZ (0.07%). In terms of maximum drawdown, BILZ dropped -0.52% vs RGLO's -9.61%.
On 1-year performance, RGLO leads with 24.23% vs 3.85% for BILZ. On fees, BILZ is cheaper at 0.14% per year. On volatility, BILZ has been the lower-risk option at 0.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, RGLO has performed better with a 24.23% return vs 3.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BILZ is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.49% for RGLO.
BILZ has the higher dividend yield at 4.02%, compared with 0.57% for RGLO.
BILZ is categorized as Ultrashort Bond, while RGLO is Global Equities. They also come from different issuers: PIMCO and Russell. Their fees differ too: 0.14% for BILZ and 0.49% for RGLO.
BILZ currently has the higher Sharpe Ratio (18.41 vs 1.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BILZ и RGLO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор