Сравнение BILZ с MUNI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Ultra Short Government Active Exchange-Traded Fund (BILZ) и PIMCO Intermediate Municipal Bond Active ETF (MUNI).
BILZ и MUNI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BILZ - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 21 июн. 2023 г.. MUNI - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 30 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности BILZ и MUNI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BILZ и MUNI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BILZ PIMCO Ultra Short Government Active Exchange-Traded Fund | 0.84% | 4.21% | 5.25% | 2.33% |
MUNI PIMCO Intermediate Municipal Bond Active ETF | 0.26% | 4.72% | 1.43% | 3.94% |
Доходность по периодам
С начала года, BILZ показывает доходность 0.84%, что значительно выше, чем у MUNI с доходностью 0.26%.
BILZ
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 0.84%
- 6 месяцев
- 1.84%
- 1 год
- 4.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MUNI
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -1.53%
- С начала года
- 0.26%
- 6 месяцев
- 1.49%
- 1 год
- 4.51%
- 3 года*
- 3.39%
- 5 лет*
- 1.33%
- 10 лет*
- 2.18%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BILZ и MUNI
BILZ берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии MUNI в 0.35%.
Доходность на риск
BILZ vs. MUNI — Ранг доходности на риск
BILZ
MUNI
Сравнение BILZ c MUNI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Ultra Short Government Active Exchange-Traded Fund (BILZ) и PIMCO Intermediate Municipal Bond Active ETF (MUNI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BILZ | MUNI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 19.23 | 1.18 | +18.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 117.44 | 1.58 | +115.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 44.68 | 1.30 | +43.38 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 204.35 | 1.63 | +202.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1,813.57 | 5.45 | +1,808.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BILZ | MUNI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.23 | 1.18 | +18.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.40 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 10.37 | 0.77 | +9.60 |
Корреляция
Корреляция между BILZ и MUNI составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BILZ и MUNI
Дивидендная доходность BILZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.15%, что больше доходности MUNI в 3.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BILZ PIMCO Ultra Short Government Active Exchange-Traded Fund | 4.15% | 4.19% | 4.95% | 2.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MUNI PIMCO Intermediate Municipal Bond Active ETF | 3.30% | 3.26% | 3.50% | 3.09% | 2.13% | 1.62% | 1.92% | 2.44% | 2.38% | 2.37% | 2.37% | 2.20% |
Просадки
Сравнение просадок BILZ и MUNI
Максимальная просадка BILZ за все время составила -0.52%, что меньше максимальной просадки MUNI в -11.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BILZ и MUNI.
Загрузка...
Показатели просадок
| BILZ | MUNI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.52% | -11.15% | +10.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.02% | -2.93% | +2.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -11.15% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -11.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.75% | +1.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.01% | -1.74% | +1.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.00% | 0.88% | -0.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности BILZ и MUNI
Текущая волатильность для PIMCO Ultra Short Government Active Exchange-Traded Fund (BILZ) составляет 0.05%, в то время как у PIMCO Intermediate Municipal Bond Active ETF (MUNI) волатильность равна 1.07%. Это указывает на то, что BILZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MUNI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BILZ | MUNI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.05% | 1.07% | -1.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.14% | 1.52% | -1.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21% | 3.86% | -3.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.44% | 3.30% | -2.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.44% | 3.85% | -3.41% |