Сравнение BILZ с MFUT
BILZ (PIMCO Ultra Short Government Active Exchange-Traded Fund) and MFUT (Cambria Chesapeake Pure Trend ETF) are both exchange-traded funds - BILZ is a Ultrashort Bond fund actively managed by PIMCO, while MFUT is a Systematic Trend fund actively managed by Cambria. Both are actively managed. Over the past year, BILZ returned 3.91% vs 38.04% for MFUT. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. BILZ charges 0.14%/yr vs 1.18%/yr for MFUT.
Доходность
Сравнение доходности BILZ и MFUT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BILZ показывает доходность 1.47%, что значительно ниже, чем у MFUT с доходностью 22.38%.
BILZ
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 1.47%
- 6 месяцев
- 1.76%
- 1 год
- 3.91%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MFUT
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- 4.71%
- С начала года
- 22.38%
- 6 месяцев
- 26.08%
- 1 год
- 38.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BILZ и MFUT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BILZ PIMCO Ultra Short Government Active Exchange-Traded Fund | 1.47% | 4.21% | 3.01% |
MFUT Cambria Chesapeake Pure Trend ETF | 22.38% | -1.83% | -16.68% |
Correlation
The correlation between BILZ and MFUT is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мая 2024 г. | -0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BILZ vs. MFUT — Ранг доходности на риск
BILZ
MFUT
Сравнение BILZ c MFUT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Ultra Short Government Active Exchange-Traded Fund (BILZ) и Cambria Chesapeake Pure Trend ETF (MFUT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BILZ | MFUT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +16.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +122.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 53.31 | 1.52 | +51.79 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 198.55 | 4.14 | +194.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2,000.92 | 13.37 | +1,987.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BILZ | MFUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.09 | 2.64 | +16.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 10.48 | 0.00 | +10.48 |
Просадки
Сравнение просадок BILZ и MFUT
Максимальная просадка BILZ за все время составила -0.52%, что меньше максимальной просадки MFUT в -29.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BILZ и MFUT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BILZ | MFUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.52% | -29.28% | +28.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.02% | -9.23% | +9.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.56% | +0.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.01% | -16.60% | +16.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.00% | 2.85% | -2.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности BILZ и MFUT
Текущая волатильность для PIMCO Ultra Short Government Active Exchange-Traded Fund (BILZ) составляет 0.07%, в то время как у Cambria Chesapeake Pure Trend ETF (MFUT) волатильность равна 3.55%. Это указывает на то, что BILZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MFUT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BILZ | MFUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.07% | 3.55% | -3.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.14% | 12.65% | -12.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21% | 14.47% | -14.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.43% | 13.38% | -12.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.43% | 13.38% | -12.95% |
Сравнение комиссий BILZ и MFUT
BILZ берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии MFUT в 1.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BILZ и MFUT
Дивидендная доходность BILZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.07%, тогда как MFUT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BILZ PIMCO Ultra Short Government Active Exchange-Traded Fund | 4.07% | 4.19% | 4.95% | 2.23% |
MFUT Cambria Chesapeake Pure Trend ETF | 0.00% | 0.00% | 0.33% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BILZ and MFUT have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MFUT has higher volatility (3.55%) compared to BILZ (0.07%). In terms of maximum drawdown, BILZ dropped -0.52% vs MFUT's -29.28%.
On 1-year performance, MFUT leads with 38.04% vs 3.91% for BILZ. On fees, BILZ is cheaper at 0.14% per year. On volatility, BILZ has been the lower-risk option at 0.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MFUT has performed better with a 38.04% return vs 3.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BILZ is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 1.18% for MFUT.
BILZ has the higher dividend yield at 4.07%, compared with 0.00% for MFUT.
BILZ is categorized as Ultrashort Bond, while MFUT is Systematic Trend. They also come from different issuers: PIMCO and Cambria. Their fees differ too: 0.14% for BILZ and 1.18% for MFUT.
BILZ currently has the higher Sharpe Ratio (19.09 vs 2.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BILZ и MFUT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор