Сравнение BILT с ACLO
BILT (iShares Infrastructure Active ETF) and ACLO (TCW AAA CLO ETF) are both exchange-traded funds - BILT is a Utilities Equities fund actively managed by iShares, while ACLO is a CLO fund actively managed by TCW. Both are actively managed. At a correlation of -0.11, they often move in opposite directions. BILT charges 0.60%/yr vs 0.20%/yr for ACLO.
Доходность
Сравнение доходности BILT и ACLO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BILT показывает доходность 16.00%, что значительно выше, чем у ACLO с доходностью 2.75%.
BILT
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- 1.49%
- 6 месяцев
- 14.34%
- С начала года
- 16.00%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ACLO
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.37%
- 6 месяцев
- 2.43%
- С начала года
- 2.75%
- 1 год
- 5.26%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BILT и ACLO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BILT iShares Infrastructure Active ETF | 16.00% | 4.16% |
ACLO TCW AAA CLO ETF | 2.75% | 2.08% |
Correlation
The correlation between BILT and ACLO is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2025 г. | -0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BILT vs. ACLO — Ранг доходности на риск
BILT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ACLO
Сравнение BILT c ACLO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Infrastructure Active ETF (BILT) и TCW AAA CLO ETF (ACLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BILT | ACLO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 3.47 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 19.70 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 166.48 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BILT и ACLO
Максимальная просадка BILT за все время составила -5.38%, что больше максимальной просадки ACLO в -1.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BILT и ACLO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BILT | ACLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.38% | -1.01% | -4.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.07% | 0.00% | -0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.38% | -0.04% | -1.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.03% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BILT и ACLO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BILT | ACLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.15% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.56% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.31% | 0.72% | +9.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.31% | 1.05% | +9.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.31% | 1.05% | +9.26% |
Сравнение комиссий BILT и ACLO
BILT берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии ACLO в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BILT и ACLO
Дивидендная доходность BILT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.62%, что больше доходности ACLO в 4.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ACLO TCW AAA CLO ETF | 4.90% | 4.87% | 0.59% |
BILT iShares Infrastructure Active ETF | 5.62% | 0.99% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BILT and ACLO have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ACLO is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ACLO is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.60% for BILT.
BILT has the higher dividend yield at 5.62%, compared with 4.90% for ACLO.
BILT is categorized as Utilities Equities, while ACLO is CLO. They also come from different issuers: iShares and TCW. Their fees differ too: 0.60% for BILT and 0.20% for ACLO.
Подберите оптимальное распределение для BILT и ACLO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор