PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BILS с XLK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BILS с XLK

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF (BILS) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK).

BILS и XLK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BILS - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg 3-12 Month U.S. Treasury Bill Index. Фонд был запущен 24 сент. 2020 г.. XLK - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности BILS и XLK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF (BILS) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BILS и XLK

2026 (YTD)202520242023202220212020
BILS
SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF		0.81%4.23%5.17%4.92%0.90%-0.08%-0.00%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		-6.18%24.61%21.63%56.02%-27.73%34.74%17.11%

Доходность по периодам

С начала года, BILS показывает доходность 0.81%, что значительно выше, чем у XLK с доходностью -6.18%.

BILS

1 день
0.01%
1 месяц
0.27%
С начала года
0.81%
6 месяцев
1.80%
1 год
3.98%
3 года*
4.68%
5 лет*
3.17%
10 лет*
—

XLK

1 день
1.51%
1 месяц
-3.20%
С начала года
-6.18%
6 месяцев
-4.94%
1 год
30.47%
3 года*
22.19%
5 лет*
15.65%
10 лет*
21.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с BILS:
BILS с SGOVBILS с BILBILS с SPYBILS с CLIPBILS с CSH2.LBILS с XBILBILS с TBIL
Часто сравнивают с XLK:
XLK с QQQXLK с VGTXLK с SMHXLK с SPYXLK с FTECXLK с IYWXLK с XLE

Сравнение комиссий BILS и XLK

BILS берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии XLK в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

BILS
SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF

Доходность на риск

BILS vs. XLK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BILS
Ранг доходности на риск BILS: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BILS: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BILS: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BILS: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BILS: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BILS: 100100
Ранг коэф-та Мартина
XLK
Ранг доходности на риск XLK: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLK: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLK: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLK: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLK: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLK: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BILS c XLK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF (BILS) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BILSXLKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

16.34

1.13

+15.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

74.88

1.71

+73.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

26.61

1.24

+25.37

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

132.30

1.97

+130.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1,115.69

6.31

+1,109.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BILS vs. XLK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BILS на текущий момент составляет 16.34, что выше коэффициента Шарпа XLK равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BILS и XLK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BILSXLKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.34

1.13

+15.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

10.37

0.64

+9.73

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

9.66

0.36

+9.29

Корреляция

Корреляция между BILS и XLK составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BILS и XLK

Дивидендная доходность BILS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.90%, что больше доходности XLK в 0.57%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BILS
SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF		3.90%4.08%5.01%4.98%1.61%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		0.57%0.54%0.66%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%

Просадки

Сравнение просадок BILS и XLK

Максимальная просадка BILS за все время составила -0.41%, что меньше максимальной просадки XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BILS и XLK.

Загрузка...

Показатели просадок

BILSXLKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.41%

-82.05%

+81.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.03%

-15.92%

+15.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.40%

-33.56%

+33.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-11.04%

+11.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.04%

-35.17%

+35.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.00%

4.98%

-4.98%

Волатильность

Сравнение волатильности BILS и XLK

Текущая волатильность для SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF (BILS) составляет 0.05%, в то время как у State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) волатильность равна 8.12%. Это указывает на то, что BILS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BILSXLKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.05%

8.12%

-8.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.15%

16.49%

-16.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24%

27.05%

-26.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.31%

24.72%

-24.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.30%

24.33%

-24.03%