Сравнение BILS с UYLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF (BILS) и Angel Oak Ultrashort Income ETF (UYLD).
BILS и UYLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BILS - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg 3-12 Month U.S. Treasury Bill Index. Фонд был запущен 24 сент. 2020 г.. UYLD - это активно управляемый фонд от Angel Oak. Фонд был запущен 24 окт. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности BILS и UYLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BILS и UYLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BILS SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF | 0.81% | 4.23% | 5.17% | 4.92% | 0.78% |
UYLD Angel Oak Ultrashort Income ETF | 0.87% | 5.36% | 6.10% | 6.90% | 1.12% |
Доходность по периодам
С начала года, BILS показывает доходность 0.81%, что значительно ниже, чем у UYLD с доходностью 0.87%.
BILS
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 0.81%
- 6 месяцев
- 1.80%
- 1 год
- 3.98%
- 3 года*
- 4.68%
- 5 лет*
- 3.17%
- 10 лет*
- —
UYLD
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.15%
- С начала года
- 0.87%
- 6 месяцев
- 2.07%
- 1 год
- 4.91%
- 3 года*
- 5.83%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BILS и UYLD
BILS берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии UYLD в 0.29%.
Доходность на риск
BILS vs. UYLD — Ранг доходности на риск
BILS
UYLD
Сравнение BILS c UYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF (BILS) и Angel Oak Ultrashort Income ETF (UYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BILS | UYLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 16.34 | 7.85 | +8.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 74.88 | 16.21 | +58.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 26.61 | 3.59 | +23.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 132.30 | 26.17 | +106.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1,115.69 | 156.21 | +959.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BILS | UYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.34 | 7.85 | +8.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 10.37 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 9.66 | 5.97 | +3.69 |
Корреляция
Корреляция между BILS и UYLD составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BILS и UYLD
Дивидендная доходность BILS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.90%, что меньше доходности UYLD в 4.90%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BILS SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF | 3.90% | 4.08% | 5.01% | 4.98% | 1.61% |
UYLD Angel Oak Ultrashort Income ETF | 4.90% | 5.07% | 4.97% | 5.92% | 0.75% |
Просадки
Сравнение просадок BILS и UYLD
Максимальная просадка BILS за все время составила -0.41%, что меньше максимальной просадки UYLD в -0.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BILS и UYLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| BILS | UYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.41% | -0.54% | +0.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.03% | -0.19% | +0.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.40% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.04% | -0.04% | 0.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.00% | 0.03% | -0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности BILS и UYLD
Текущая волатильность для SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF (BILS) составляет 0.05%, в то время как у Angel Oak Ultrashort Income ETF (UYLD) волатильность равна 0.19%. Это указывает на то, что BILS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BILS | UYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.05% | 0.19% | -0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.15% | 0.38% | -0.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24% | 0.63% | -0.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.31% | 1.00% | -0.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.30% | 1.00% | -0.70% |