PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение BILS с UYLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности BILS и UYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF (BILS) и Angel Oak Ultrashort Income ETF (UYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BILS и UYLD


2026 (YTD)2025202420232022
BILS
SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF
0.81%4.23%5.17%4.92%0.78%
UYLD
Angel Oak Ultrashort Income ETF
0.87%5.36%6.10%6.90%1.12%

Доходность по периодам

С начала года, BILS показывает доходность 0.81%, что значительно ниже, чем у UYLD с доходностью 0.87%.


BILS

1 день
0.01%
1 месяц
0.27%
С начала года
0.81%
6 месяцев
1.80%
1 год
3.98%
3 года*
4.68%
5 лет*
3.17%
10 лет*

UYLD

1 день
0.01%
1 месяц
0.15%
С начала года
0.87%
6 месяцев
2.07%
1 год
4.91%
3 года*
5.83%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF

Angel Oak Ultrashort Income ETF

Сравнение комиссий BILS и UYLD

BILS берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии UYLD в 0.29%.


Доходность на риск

BILS vs. UYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BILS
Ранг доходности на риск BILS: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BILS: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BILS: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BILS: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BILS: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BILS: 100100
Ранг коэф-та Мартина

UYLD
Ранг доходности на риск UYLD: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UYLD: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UYLD: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UYLD: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UYLD: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UYLD: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BILS c UYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF (BILS) и Angel Oak Ultrashort Income ETF (UYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BILSUYLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

16.34

7.85

+8.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

74.88

16.21

+58.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

26.61

3.59

+23.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

132.30

26.17

+106.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1,115.69

156.21

+959.48

BILS vs. UYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BILS на текущий момент составляет 16.34, что выше коэффициента Шарпа UYLD равного 7.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BILS и UYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


BILSUYLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.34

7.85

+8.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

10.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

9.66

5.97

+3.69

Корреляция

Корреляция между BILS и UYLD составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов BILS и UYLD

Дивидендная доходность BILS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.90%, что меньше доходности UYLD в 4.90%


TTM2025202420232022
BILS
SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF
3.90%4.08%5.01%4.98%1.61%
UYLD
Angel Oak Ultrashort Income ETF
4.90%5.07%4.97%5.92%0.75%

Просадки

Сравнение просадок BILS и UYLD

Максимальная просадка BILS за все время составила -0.41%, что меньше максимальной просадки UYLD в -0.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BILS и UYLD.


Загрузка...

Показатели просадок


BILSUYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.41%

-0.54%

+0.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.03%

-0.19%

+0.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.04%

-0.04%

0.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.00%

0.03%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности BILS и UYLD

Текущая волатильность для SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF (BILS) составляет 0.05%, в то время как у Angel Oak Ultrashort Income ETF (UYLD) волатильность равна 0.19%. Это указывает на то, что BILS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


BILSUYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.05%

0.19%

-0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.15%

0.38%

-0.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24%

0.63%

-0.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.31%

1.00%

-0.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.30%

1.00%

-0.70%