Сравнение BILS с SPYD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF (BILS) и SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD).
BILS и SPYD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BILS - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg 3-12 Month U.S. Treasury Bill Index. Фонд был запущен 24 сент. 2020 г.. SPYD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 High Dividend Index. Фонд был запущен 21 окт. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BILS и SPYD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BILS и SPYD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BILS SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF | 0.81% | 4.23% | 5.17% | 4.92% | 0.90% | -0.08% | -0.00% |
SPYD SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF | 5.92% | 4.65% | 15.34% | 3.91% | -1.17% | 32.73% | 25.88% |
Доходность по периодам
С начала года, BILS показывает доходность 0.81%, что значительно ниже, чем у SPYD с доходностью 5.92%.
BILS
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 0.81%
- 6 месяцев
- 1.80%
- 1 год
- 3.98%
- 3 года*
- 4.68%
- 5 лет*
- 3.17%
- 10 лет*
- —
SPYD
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- 5.92%
- 6 месяцев
- 4.97%
- 1 год
- 7.58%
- 3 года*
- 11.05%
- 5 лет*
- 7.71%
- 10 лет*
- 8.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BILS и SPYD
BILS берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии SPYD в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
BILS vs. SPYD — Ранг доходности на риск
BILS
SPYD
Сравнение BILS c SPYD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF (BILS) и SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BILS | SPYD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 16.34 | 0.49 | +15.85 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 74.88 | 0.78 | +74.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 26.61 | 1.10 | +25.51 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 132.30 | 0.59 | +131.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1,115.69 | 2.09 | +1,113.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BILS | SPYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.34 | 0.49 | +15.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 10.37 | 0.48 | +9.89 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.43 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 9.66 | 0.45 | +9.20 |
Корреляция
Корреляция между BILS и SPYD составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BILS и SPYD
Дивидендная доходность BILS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.90%, что меньше доходности SPYD в 4.38%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BILS SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF | 3.90% | 4.08% | 5.01% | 4.98% | 1.61% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPYD SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF | 4.38% | 4.52% | 4.31% | 4.66% | 5.01% | 3.68% | 4.95% | 4.42% | 4.75% | 4.63% | 4.34% | 1.13% |
Просадки
Сравнение просадок BILS и SPYD
Максимальная просадка BILS за все время составила -0.41%, что меньше максимальной просадки SPYD в -46.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BILS и SPYD.
Загрузка...
Показатели просадок
| BILS | SPYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.41% | -46.42% | +46.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.03% | -12.35% | +12.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.40% | -22.25% | +21.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -46.42% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -4.70% | +4.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.04% | -6.24% | +6.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.00% | 3.47% | -3.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности BILS и SPYD
Текущая волатильность для SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF (BILS) составляет 0.05%, в то время как у SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD) волатильность равна 3.03%. Это указывает на то, что BILS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BILS | SPYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.05% | 3.03% | -2.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.15% | 8.61% | -8.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24% | 15.67% | -15.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.31% | 16.24% | -15.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.30% | 19.80% | -19.50% |