PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BILS с JPST
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BILS с JPST

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BILS (SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF) and JPST (JPMorgan Ultra-Short Income ETF) are both Ultrashort Bond funds. BILS is passively managed, while JPST is actively managed. Over the past 5 years, BILS returned 3.29%/yr vs 3.61%/yr for JPST. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. BILS charges 0.14%/yr vs 0.18%/yr for JPST.

Доходность

Сравнение доходности BILS и JPST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF (BILS) и JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с BILS на уровне 1.40% и JPST на уровне 1.40%.

BILS

1 день
-0.01%
1 месяц
0.28%
С начала года
1.40%
6 месяцев
1.73%
1 год
3.90%
3 года*
4.66%
5 лет*
3.29%
10 лет*
—

JPST

1 день
0.00%
1 месяц
0.35%
С начала года
1.40%
6 месяцев
1.74%
1 год
4.31%
3 года*
5.16%
5 лет*
3.61%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BILS и JPST

2026 (YTD)202520242023202220212020
BILS
SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF		1.40%4.23%5.17%4.92%0.90%-0.08%0.00%
JPST
JPMorgan Ultra-Short Income ETF		1.40%4.99%5.58%5.13%1.14%0.11%0.35%

Correlation

The correlation between BILS and JPST is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.38

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2020 г.

0.44

The correlation between BILS and JPST shifts across timeframes, from 0.30 (1 year) to 0.44 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF

JPMorgan Ultra-Short Income ETF

Часто сравнивают с BILS:
BILS с SGOVBILS с BILBILS с SPYBILS с CLIPBILS с CSH2.LBILS с SHYBILS с XBIL
Часто сравнивают с JPST:
JPST с ICSHJPST с JPIEJPST с VGSHJPST с NEARJPST с SGOVJPST с VCSHJPST с JMST

Доходность на риск

BILS vs. JPST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BILS
Ранг доходности на риск BILS: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BILS: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BILS: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BILS: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BILS: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BILS: 100100
Ранг коэф-та Мартина
JPST
Ранг доходности на риск JPST: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPST: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPST: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPST: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPST: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPST: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BILS c JPST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF (BILS) и JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BILSJPSTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
16.80
8.09

+8.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
100.82
17.60

+83.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

42.08

3.94

+38.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

129.91

29.16

+100.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1,442.41

144.13

+1,298.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BILS vs. JPST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BILS на текущий момент составляет 16.80, что выше коэффициента Шарпа JPST равного 8.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BILS и JPST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BILSJPSTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.80

8.09

+8.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

10.79

6.32

+4.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

9.79

3.20

+6.59

Просадки

Сравнение просадок BILS и JPST

Максимальная просадка BILS за все время составила -0.41%, что меньше максимальной просадки JPST в -3.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BILS и JPST.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BILSJPSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.41%

-3.28%

+2.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.03%

-0.15%

+0.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.04%

-0.30%

+0.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.38%

-0.79%

+0.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.01%

-0.02%

+0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.04%

-0.08%

+0.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.00%

0.03%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности BILS и JPST

Текущая волатильность для SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF (BILS) составляет 0.06%, в то время как у JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST) волатильность равна 0.15%. Это указывает на то, что BILS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JPST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BILSJPSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.06%

0.15%

-0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.14%

0.36%

-0.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23%

0.54%

-0.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.31%

0.58%

-0.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.30%

0.93%

-0.63%

Сравнение комиссий BILS и JPST

BILS берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии JPST в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BILS и JPST

Дивидендная доходность BILS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%, что меньше доходности JPST в 4.26%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BILS
SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF		3.81%4.08%5.01%4.98%1.61%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JPST
JPMorgan Ultra-Short Income ETF		4.26%4.43%5.16%4.79%1.83%0.73%1.43%2.69%2.07%0.96%

Часто задаваемые вопросы

BILS and JPST have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JPST has higher volatility (0.15%) compared to BILS (0.06%). In terms of maximum drawdown, BILS dropped -0.41% vs JPST's -3.28%.

On 5-year performance, JPST leads with 3.61% vs 3.29% for BILS. On fees, BILS is cheaper at 0.14% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, JPST has performed better with a 3.61% return vs 3.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BILS is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.18% for JPST.

JPST has the higher dividend yield at 4.26%, compared with 3.81% for BILS.

They also come from different issuers: State Street and JPMorgan. Their fees differ too: 0.14% for BILS and 0.18% for JPST.

BILS currently has the higher Sharpe Ratio (16.80 vs 8.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BILS и JPST

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор