Сравнение BILS с ICSH

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BILS показывает доходность 0.81%, а ICSH немного ниже – 0.79%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BILS берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии ICSH в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF (BILS) и iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF (ICSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BILS на текущий момент составляет 16.34, что выше коэффициента Шарпа ICSH равного 10.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BILS и ICSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между BILS и ICSH составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность BILS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.90%, что меньше доходности ICSH в 4.42%

Максимальная просадка BILS за все время составила -0.41%, что меньше максимальной просадки ICSH в -3.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BILS и ICSH.

Текущая волатильность для SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF (BILS) составляет 0.05%, в то время как у iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF (ICSH) волатильность равна 0.16%. Это указывает на то, что BILS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ICSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.