Сравнение BILS с FLTR
BILS (State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF) and FLTR (VanEck IG Floating Rate ETF) are both exchange-traded funds - BILS is a Ultrashort Bond fund tracking the Bloomberg 3-12 Month U.S. Treasury Bill Index, while FLTR is a Corporate Bonds fund tracking the MVIS US Investment Grade Floating Rate Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BILS returned 3.43%/yr vs 4.63%/yr for FLTR. Their 0.12 correlation means their historical movements had little consistent relationship. BILS charges 0.14%/yr vs 0.14%/yr for FLTR.
Доходность
Сравнение доходности BILS и FLTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BILS показывает доходность 2.05%, что значительно ниже, чем у FLTR с доходностью 2.74%.
BILS
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.31%
- 6 месяцев
- 1.75%
- С начала года
- 2.05%
- 1 год
- 3.78%
- 3 года*
- 4.58%
- 5 лет*
- 3.43%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 2.91%
FLTR
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.31%
- 6 месяцев
- 2.20%
- С начала года
- 2.74%
- 1 год
- 4.97%
- 3 года*
- 5.94%
- 5 лет*
- 4.63%
- 10 лет*
- 3.52%
- Всё время*
- 2.56%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $32.58M | $30.30M | $32.45M | |
| $38.05M | $32.89M | $28.91M |
Сравнение доходности по годам BILS и FLTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BILS State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF | 2.05% | 4.23% | 5.17% | 4.92% | 0.90% | -0.08% | -0.01% |
FLTR VanEck IG Floating Rate ETF | 2.74% | 5.22% | 7.38% | 7.41% | 0.74% | 0.55% | 0.41% |
Correlation
The correlation between BILS and FLTR is 0.09, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.09 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2020 г. | 0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BILS vs. FLTR — Ранг доходности на риск
BILS
FLTR
Сравнение BILS c FLTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF (BILS) и VanEck IG Floating Rate ETF (FLTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BILS | FLTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +11.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +71.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 29.92 | 2.90 | +27.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 126.01 | 15.92 | +110.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1,183.65 | 93.86 | +1,089.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BILS и FLTR
Максимальная просадка BILS за все время составила -0.41%, что меньше максимальной просадки FLTR в -17.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BILS и FLTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BILS | FLTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.41% | -17.84% | +17.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.03% | -0.31% | +0.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.04% | -1.93% | +1.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.36% | -3.06% | +2.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -17.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.04% | +0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.03% | -0.66% | +0.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.00% | 0.05% | -0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности BILS и FLTR
Текущая волатильность для State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF (BILS) составляет 0.06%, в то время как у VanEck IG Floating Rate ETF (FLTR) волатильность равна 0.19%. Это указывает на то, что BILS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BILS | FLTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.06% | 0.19% | -0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.14% | 0.64% | -0.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22% | 0.79% | -0.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.31% | 2.13% | -1.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.29% | 5.00% | -4.71% |
Сравнение комиссий BILS и FLTR
BILS берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии FLTR в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BILS и FLTR
Дивидендная доходность BILS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.73%, что меньше доходности FLTR в 4.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BILS State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF | 3.73% | 4.08% | 5.01% | 4.98% | 1.61% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FLTR VanEck IG Floating Rate ETF | 4.57% | 4.97% | 5.93% | 6.07% | 2.29% | 0.63% | 1.49% | 3.05% | 2.67% | 1.69% | 1.16% | 0.71% |
Часто задаваемые вопросы
BILS and FLTR have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FLTR has higher volatility (0.19%) compared to BILS (0.06%). In terms of maximum drawdown, BILS dropped -0.41% vs FLTR's -17.84%.
On 5-year performance, FLTR leads with 4.63% vs 3.43% for BILS. On fees, BILS is cheaper at 0.14% per year. On volatility, BILS has been the lower-risk option at 0.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, FLTR has performed better with a 4.63% return vs 3.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BILS is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.14% for FLTR.
FLTR has the higher dividend yield at 4.57%, compared with 3.73% for BILS.
BILS is categorized as Ultrashort Bond, while FLTR is Corporate Bonds. BILS tracks Bloomberg 3-12 Month U.S. Treasury Bill Index, while FLTR tracks MVIS US Investment Grade Floating Rate Index. They also come from different issuers: State Street and VanEck. Their fees differ too: 0.14% for BILS and 0.14% for FLTR.
BILS currently has the higher Sharpe Ratio (17.38 vs 6.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BILS и FLTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор