Сравнение BILS с CGUI
BILS (SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF) and CGUI (Capital Group Ultra Short Income ETF) are both Ultrashort Bond funds. BILS is passively managed, while CGUI is actively managed. Over the past year, BILS returned 3.90% vs 4.42% for CGUI. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. BILS charges 0.14%/yr vs 0.18%/yr for CGUI.
Доходность
Сравнение доходности BILS и CGUI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BILS показывает доходность 1.40%, что значительно ниже, чем у CGUI с доходностью 1.50%.
BILS
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 1.40%
- 6 месяцев
- 1.73%
- 1 год
- 3.90%
- 3 года*
- 4.66%
- 5 лет*
- 3.29%
- 10 лет*
- —
CGUI
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 1.50%
- 6 месяцев
- 1.84%
- 1 год
- 4.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BILS и CGUI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BILS SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF | 1.40% | 4.23% | 2.68% |
CGUI Capital Group Ultra Short Income ETF | 1.50% | 4.99% | 3.03% |
Correlation
The correlation between BILS and CGUI is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2024 г. | 0.18 |
The correlation between BILS and CGUI shifts across timeframes, from 0.05 (1 year) to 0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BILS vs. CGUI — Ранг доходности на риск
BILS
CGUI
Сравнение BILS c CGUI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF (BILS) и Capital Group Ultra Short Income ETF (CGUI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BILS | CGUI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +10.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +89.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 42.08 | 2.66 | +39.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 129.91 | 24.99 | +104.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1,442.41 | 105.06 | +1,337.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BILS | CGUI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.80 | 5.99 | +10.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 10.79 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 9.79 | 6.20 | +3.59 |
Просадки
Сравнение просадок BILS и CGUI
Максимальная просадка BILS за все время составила -0.41%, что больше максимальной просадки CGUI в -0.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BILS и CGUI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BILS | CGUI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.41% | -0.18% | -0.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.03% | -0.18% | +0.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.04% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.38% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.01% | -0.04% | +0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.04% | -0.02% | -0.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.00% | 0.04% | -0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности BILS и CGUI
Текущая волатильность для SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF (BILS) составляет 0.06%, в то время как у Capital Group Ultra Short Income ETF (CGUI) волатильность равна 0.30%. Это указывает на то, что BILS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CGUI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BILS | CGUI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.06% | 0.30% | -0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.14% | 0.56% | -0.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23% | 0.74% | -0.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.31% | 0.80% | -0.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.30% | 0.80% | -0.50% |
Сравнение комиссий BILS и CGUI
BILS берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии CGUI в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BILS и CGUI
Дивидендная доходность BILS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%, что меньше доходности CGUI в 3.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BILS SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF | 3.81% | 4.08% | 5.01% | 4.98% | 1.61% |
CGUI Capital Group Ultra Short Income ETF | 3.89% | 4.17% | 2.62% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BILS and CGUI have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CGUI has higher volatility (0.30%) compared to BILS (0.06%). In terms of maximum drawdown, BILS dropped -0.41% vs CGUI's -0.18%.
On 1-year performance, CGUI leads with 4.42% vs 3.90% for BILS. On fees, BILS is cheaper at 0.14% per year. On volatility, BILS has been the lower-risk option at 0.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CGUI has performed better with a 4.42% return vs 3.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BILS is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.18% for CGUI.
CGUI has the higher dividend yield at 3.89%, compared with 3.81% for BILS.
They also come from different issuers: State Street and Capital Group. Their fees differ too: 0.14% for BILS and 0.18% for CGUI.
BILS currently has the higher Sharpe Ratio (16.80 vs 5.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BILS и CGUI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор