Сравнение BILPX с GABCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Event Driven Equity Fund (BILPX) и Gabelli ABC Fund (GABCX).
BILPX управляется BlackRock. Фонд был запущен 18 дек. 2007 г.. GABCX управляется Gabelli. Фонд был запущен 13 мая 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности BILPX и GABCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BILPX и GABCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BILPX BlackRock Event Driven Equity Fund | 0.48% | 8.43% | 4.37% | 5.38% | 0.01% | 1.95% | 6.30% | 7.29% | 5.47% | 7.15% |
GABCX Gabelli ABC Fund | 1.84% | 5.86% | 2.97% | 6.84% | -2.02% | 4.37% | 2.90% | 4.80% | 0.20% | 2.20% |
Доходность по периодам
С начала года, BILPX показывает доходность 0.48%, что значительно ниже, чем у GABCX с доходностью 1.84%. За последние 10 лет акции BILPX превзошли акции GABCX по среднегодовой доходности: 4.77% против 3.20% соответственно.
BILPX
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -0.67%
- С начала года
- 0.48%
- 6 месяцев
- 2.10%
- 1 год
- 7.34%
- 3 года*
- 5.96%
- 5 лет*
- 3.86%
- 10 лет*
- 4.77%
GABCX
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- -1.51%
- С начала года
- 1.84%
- 6 месяцев
- 2.10%
- 1 год
- 7.40%
- 3 года*
- 5.23%
- 5 лет*
- 3.43%
- 10 лет*
- 3.20%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BILPX и GABCX
BILPX берет комиссию в 1.16%, что несколько больше комиссии GABCX в 0.79%.
Доходность на риск
BILPX vs. GABCX — Ранг доходности на риск
BILPX
GABCX
Сравнение BILPX c GABCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Event Driven Equity Fund (BILPX) и Gabelli ABC Fund (GABCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BILPX | GABCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.60 | 1.35 | +0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.27 | 1.94 | +0.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.26 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.41 | 2.08 | +0.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.54 | 7.14 | +7.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BILPX | GABCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.60 | 1.35 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 | 0.73 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.03 | 0.76 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.88 | -0.52 |
Корреляция
Корреляция между BILPX и GABCX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BILPX и GABCX
Дивидендная доходность BILPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.17%, что меньше доходности GABCX в 4.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BILPX BlackRock Event Driven Equity Fund | 4.17% | 4.19% | 4.16% | 1.99% | 2.58% | 2.66% | 2.97% | 3.41% | 1.97% | 5.12% | 1.11% | 74.64% |
GABCX Gabelli ABC Fund | 4.53% | 4.61% | 0.00% | 3.35% | 1.38% | 4.55% | 0.44% | 2.95% | 3.69% | 0.13% | 2.37% | 2.63% |
Просадки
Сравнение просадок BILPX и GABCX
Максимальная просадка BILPX за все время составила -47.50%, что больше максимальной просадки GABCX в -10.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BILPX и GABCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BILPX | GABCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.50% | -10.80% | -36.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.05% | -3.60% | +0.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.18% | -8.67% | +3.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -11.58% | -10.80% | -0.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.67% | -1.51% | +0.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.58% | -0.95% | -4.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.50% | 1.05% | -0.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности BILPX и GABCX
Текущая волатильность для BlackRock Event Driven Equity Fund (BILPX) составляет 1.13%, в то время как у Gabelli ABC Fund (GABCX) волатильность равна 1.51%. Это указывает на то, что BILPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GABCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BILPX | GABCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.13% | 1.51% | -0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.23% | 3.50% | -1.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.60% | 5.50% | -0.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.09% | 4.69% | -0.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.67% | 4.24% | +0.43% |