PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение BILPX с FISCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности BILPX и FISCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Event Driven Equity Fund (BILPX) и Franklin Convertible Securities Fund (FISCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BILPX показывает доходность 1.35%, что значительно ниже, чем у FISCX с доходностью 11.36%. За последние 10 лет акции BILPX уступали акциям FISCX по среднегодовой доходности: 4.96% против 12.37% соответственно.


BILPX

1 день
-0.38%
1 месяц
-0.09%
С начала года
1.35%
6 месяцев
2.29%
1 год
5.16%
3 года*
6.85%
5 лет*
3.61%
10 лет*
4.96%

FISCX

1 день
0.92%
1 месяц
5.98%
С начала года
11.36%
6 месяцев
11.31%
1 год
25.06%
3 года*
16.62%
5 лет*
4.76%
10 лет*
12.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BILPX и FISCX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BILPX
BlackRock Event Driven Equity Fund
1.35%8.43%4.37%5.38%0.01%1.95%6.30%7.29%5.47%7.15%
FISCX
Franklin Convertible Securities Fund
11.36%13.63%16.62%9.96%-15.95%-5.70%46.28%33.99%4.15%17.98%

Correlation

The correlation between BILPX and FISCX is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 дек. 2007 г.

0.68

The correlation between BILPX and FISCX shifts across timeframes, from 0.51 (1 year) to 0.68 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


BlackRock Event Driven Equity Fund

Franklin Convertible Securities Fund

Доходность на риск

BILPX vs. FISCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BILPX
Ранг доходности на риск BILPX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BILPX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BILPX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BILPX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BILPX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BILPX: 7171
Ранг коэф-та Мартина

FISCX
Ранг доходности на риск FISCX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FISCX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FISCX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FISCX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FISCX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FISCX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BILPX c FISCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Event Driven Equity Fund (BILPX) и Franklin Convertible Securities Fund (FISCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BILPXFISCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.44

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.52

4.03

-0.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.62

16.49

-2.87

BILPX vs. FISCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BILPX на текущий момент составляет 1.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FISCX равному 2.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BILPX и FISCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


BILPXFISCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.84

2.46

-0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

0.39

+0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.07

0.92

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.81

-0.44

Просадки

Сравнение просадок BILPX и FISCX

Максимальная просадка BILPX за все время составила -47.50%, примерно равная максимальной просадке FISCX в -49.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BILPX и FISCX.


Загрузка графика...

Показатели просадок


BILPXFISCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.50%

-49.16%

+1.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.53%

-6.38%

+4.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.33%

-12.95%

+9.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.18%

-34.37%

+29.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-11.58%

-34.37%

+22.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.75%

0.00%

-0.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.53%

-6.91%

+1.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.39%

1.56%

-1.17%

Волатильность

Сравнение волатильности BILPX и FISCX

Текущая волатильность для BlackRock Event Driven Equity Fund (BILPX) составляет 0.82%, в то время как у Franklin Convertible Securities Fund (FISCX) волатильность равна 2.88%. Это указывает на то, что BILPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FISCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


BILPXFISCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.82%

2.88%

-2.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.22%

8.47%

-6.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.93%

10.45%

-7.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.09%

12.40%

-8.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.64%

13.48%

-8.84%

Сравнение комиссий BILPX и FISCX

BILPX берет комиссию в 1.16%, что несколько больше комиссии FISCX в 0.83%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов BILPX и FISCX

Дивидендная доходность BILPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.14%, что меньше доходности FISCX в 8.89%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BILPX
BlackRock Event Driven Equity Fund
4.14%4.19%4.16%1.99%2.58%2.66%2.97%3.41%1.97%5.12%1.11%74.64%
FISCX
Franklin Convertible Securities Fund
8.89%9.94%4.87%2.22%8.70%8.10%11.30%16.05%7.09%7.68%4.62%4.68%

Часто задаваемые вопросы


BILPX and FISCX have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FISCX has higher volatility (2.88%) compared to BILPX (0.82%). In terms of maximum drawdown, BILPX dropped -47.50% vs FISCX's -49.16%.

FISCX currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs 1.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BILPX и FISCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор