Сравнение BILDX с TGLMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DoubleLine Infrastructure Income Fund (BILDX) и TCW Total Return Bond Fund (TGLMX).
BILDX управляется DoubleLine. Фонд был запущен 1 апр. 2016 г.. TGLMX управляется TCW. Фонд был запущен 17 июн. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности BILDX и TGLMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BILDX и TGLMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BILDX DoubleLine Infrastructure Income Fund | -0.07% | 7.59% | 4.41% | 8.89% | -11.54% | 0.14% | 5.48% | 8.30% | 0.39% | 5.66% |
TGLMX TCW Total Return Bond Fund | 0.31% | 8.99% | 1.82% | 5.05% | -16.59% | -1.05% | 8.32% | 7.28% | 0.80% | 3.54% |
Доходность по периодам
С начала года, BILDX показывает доходность -0.07%, что значительно ниже, чем у TGLMX с доходностью 0.31%.
BILDX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.25%
- С начала года
- -0.07%
- 6 месяцев
- 0.54%
- 1 год
- 4.72%
- 3 года*
- 5.68%
- 5 лет*
- 1.73%
- 10 лет*
- —
TGLMX
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -1.52%
- С начала года
- 0.31%
- 6 месяцев
- 1.30%
- 1 год
- 5.07%
- 3 года*
- 4.13%
- 5 лет*
- -0.15%
- 10 лет*
- 1.52%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BILDX и TGLMX
BILDX берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии TGLMX в 0.49%.
Доходность на риск
BILDX vs. TGLMX — Ранг доходности на риск
BILDX
TGLMX
Сравнение BILDX c TGLMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoubleLine Infrastructure Income Fund (BILDX) и TCW Total Return Bond Fund (TGLMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BILDX | TGLMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.44 | 1.10 | +0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.06 | 1.60 | +0.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.20 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.06 | 1.71 | +0.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.91 | 5.02 | +1.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BILDX | TGLMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.44 | 1.10 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | -0.02 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.27 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.40 | +0.33 |
Корреляция
Корреляция между BILDX и TGLMX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BILDX и TGLMX
Дивидендная доходность BILDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%, что меньше доходности TGLMX в 6.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BILDX DoubleLine Infrastructure Income Fund | 4.43% | 4.64% | 4.11% | 3.42% | 3.31% | 3.45% | 2.89% | 3.40% | 3.18% | 3.22% | 0.00% | 0.00% |
TGLMX TCW Total Return Bond Fund | 6.41% | 7.19% | 6.52% | 6.13% | 3.27% | 2.08% | 3.37% | 4.07% | 3.55% | 2.89% | 4.13% | 2.88% |
Просадки
Сравнение просадок BILDX и TGLMX
Максимальная просадка BILDX за все время составила -15.68%, что меньше максимальной просадки TGLMX в -22.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BILDX и TGLMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BILDX | TGLMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.68% | -22.26% | +6.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.43% | -3.28% | +0.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.68% | -22.17% | +6.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -22.26% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.59% | -3.63% | +2.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.03% | -3.80% | +0.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.72% | 1.12% | -0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности BILDX и TGLMX
Текущая волатильность для DoubleLine Infrastructure Income Fund (BILDX) составляет 1.36%, в то время как у TCW Total Return Bond Fund (TGLMX) волатильность равна 1.77%. Это указывает на то, что BILDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TGLMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BILDX | TGLMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.36% | 1.77% | -0.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.06% | 2.89% | -0.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.45% | 5.01% | -1.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.39% | 7.03% | -2.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.11% | 5.57% | -1.46% |