Сравнение BILD с XLEI
BILD (Macquarie Global Listed Infrastructure ETF) and XLEI (State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF) are both Energy Equities funds. BILD is actively managed, while XLEI is passively managed. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. BILD charges 0.49%/yr vs 0.35%/yr for XLEI.
Доходность
Сравнение доходности BILD и XLEI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BILD показывает доходность 8.06%, что значительно ниже, чем у XLEI с доходностью 20.69%.
BILD
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -1.65%
- С начала года
- 8.06%
- 6 месяцев
- 9.06%
- 1 год
- 15.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XLEI
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 1.27%
- С начала года
- 20.69%
- 6 месяцев
- 19.80%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BILD и XLEI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BILD Macquarie Global Listed Infrastructure ETF | 8.06% | 6.08% |
XLEI State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF | 20.69% | 6.77% |
Correlation
The correlation between BILD and XLEI is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2025 г. | 0.15 |
Сравнение распределения секторов BILD и XLEI
Секторы
BILD
XLEI
Коммунальные услуги
-
Промышленность
-
Энергетика
-
Недвижимость
-
Коммуникационные услуги
-
Сырьевые материалы
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
BILD
XLEI
-
Промышленность
BILD
XLEI
-
Энергетика
BILD
XLEI
-
Недвижимость
BILD
XLEI
-
Коммуникационные услуги
BILD
XLEI
-
Сырьевые материалы
BILD
-
XLEI
-
Потребительский циклический сектор
BILD
-
XLEI
-
Потребительский защитный сектор
BILD
-
XLEI
-
Финансовые услуги
BILD
-
XLEI
Здравоохранение
BILD
-
XLEI
-
Технологии
BILD
-
XLEI
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BILD vs. XLEI — Ранг доходности на риск
BILD
XLEI
Сравнение BILD c XLEI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Macquarie Global Listed Infrastructure ETF (BILD) и State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLEI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BILD | XLEI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.60 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.27 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BILD | XLEI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.46 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.90 | 2.67 | -1.77 |
Просадки
Сравнение просадок BILD и XLEI
Максимальная просадка BILD за все время составила -14.78%, что больше максимальной просадки XLEI в -7.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BILD и XLEI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BILD | XLEI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.78% | -7.98% | -6.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.05% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.32% | -0.75% | -3.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.71% | -1.52% | -2.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.16% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BILD и XLEI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BILD | XLEI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.12% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.90% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.80% | 13.13% | -2.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.22% | 13.13% | +0.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.22% | 13.13% | +0.09% |
Сравнение комиссий BILD и XLEI
BILD берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии XLEI в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BILD и XLEI
Дивидендная доходность BILD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, что меньше доходности XLEI в 16.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BILD Macquarie Global Listed Infrastructure ETF | 2.84% | 3.05% | 5.53% | 0.52% |
XLEI State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF | 16.55% | 10.17% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BILD and XLEI have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XLEI is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XLEI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.49% for BILD.
XLEI has the higher dividend yield at 16.55%, compared with 2.84% for BILD.
They also come from different issuers: Macquarie and State Street. Their fees differ too: 0.49% for BILD and 0.35% for XLEI.
Подберите оптимальное распределение для BILD и XLEI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор