PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BILD с TINT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BILD с TINT

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

BILD (Macquarie Global Listed Infrastructure ETF) and TINT (ProShares Smart Materials ETF) are both Energy Equities funds. BILD is actively managed, while TINT is passively managed. Over the past year, BILD returned 18.05% vs 26.55% for TINT. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. BILD charges 0.49%/yr vs 0.58%/yr for TINT.

Доходность

Сравнение доходности BILD и TINT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Macquarie Global Listed Infrastructure ETF (BILD) и ProShares Smart Materials ETF (TINT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BILD показывает доходность 10.31%, что значительно ниже, чем у TINT с доходностью 16.87%.

BILD

1 день
0.16%
1 месяц
1.70%
6 месяцев
9.15%
С начала года
10.31%
1 год
18.05%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TINT

1 день
-1.07%
1 месяц
-7.46%
6 месяцев
8.93%
С начала года
16.87%
1 год
26.55%
3 года*
5.51%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BILD и TINT

2026 (YTD)202520242023
BILD
Macquarie Global Listed Infrastructure ETF		10.31%21.08%-2.68%3.73%
TINT
ProShares Smart Materials ETF		16.87%16.13%-13.37%10.25%

Correlation

The correlation between BILD and TINT is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 нояб. 2023 г.

0.41

Сравнение распределения секторов BILD и TINT

Секторы
BILD
TINT

Коммунальные услуги

49.7%

-

Промышленность

21.9%
7.0%

Энергетика

18.2%

-

Коммуникационные услуги

4.3%

-

Недвижимость

2.2%

-

Финансовые услуги

1.1%
3.9%

Сырьевые материалы

-

67.3%

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

0.8%

Технологии

-

21.0%

Коммунальные услуги

BILD
49.7%
TINT

-

Промышленность

BILD
21.9%
TINT
7.0%

Энергетика

BILD
18.2%
TINT

-

Коммуникационные услуги

BILD
4.3%
TINT

-

Недвижимость

BILD
2.2%
TINT

-

Финансовые услуги

BILD
1.1%
TINT
3.9%

Сырьевые материалы

BILD

-

TINT
67.3%

Потребительский циклический сектор

BILD

-

TINT

-

Потребительский защитный сектор

BILD

-

TINT

-

Здравоохранение

BILD

-

TINT
0.8%

Технологии

BILD

-

TINT
21.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Macquarie Global Listed Infrastructure ETF

ProShares Smart Materials ETF

Часто сравнивают с BILD:
BILD с BKGIBILD с EFRABILD с IGFBILD с KTOSBILD с LNGXBILD с AIRRBILD с STAX
Часто сравнивают с TINT:
TINT с CTEXTINT с FMATTINT с TNGYTINT с XLEITINT с INFRTINT с IONTINT с QLD

Доходность на риск

BILD vs. TINT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BILD
Ранг доходности на риск BILD: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BILD: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BILD: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BILD: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BILD: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BILD: 5353
Ранг коэф-та Мартина
TINT
Ранг доходности на риск TINT: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TINT: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TINT: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TINT: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TINT: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TINT: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BILD c TINT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Macquarie Global Listed Infrastructure ETF (BILD) и ProShares Smart Materials ETF (TINT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BILDTINTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.66
1.09

+0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.25
1.63

+0.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.20

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.00

1.52

+1.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.27

5.02

+2.25

BILD vs. TINT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BILD на текущий момент составляет 1.66, что выше коэффициента Шарпа TINT равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BILD и TINT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BILD и TINT

Максимальная просадка BILD за все время составила -14.78%, что меньше максимальной просадки TINT в -41.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BILD и TINT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BILDTINTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.78%

-41.36%

+26.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.05%

-17.53%

+11.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-30.42%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.33%

-8.56%

+6.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.70%

-20.75%

+17.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.49%

5.30%

-2.81%

Волатильность

Сравнение волатильности BILD и TINT

Текущая волатильность для Macquarie Global Listed Infrastructure ETF (BILD) составляет 3.34%, в то время как у ProShares Smart Materials ETF (TINT) волатильность равна 6.13%. Это указывает на то, что BILD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TINT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BILDTINTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.34%

6.13%

-2.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.19%

21.36%

-12.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.95%

24.55%

-13.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.11%

23.51%

-10.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.11%

23.51%

-10.40%

Сравнение комиссий BILD и TINT

BILD берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии TINT в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BILD и TINT

Дивидендная доходность BILD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.68%, что больше доходности TINT в 1.17%

ПозицияTTM2025202420232022
BILD
Macquarie Global Listed Infrastructure ETF		4.68%3.05%5.53%0.52%0.00%
TINT
ProShares Smart Materials ETF		1.17%1.27%1.47%0.99%1.36%

Часто задаваемые вопросы

BILD and TINT have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TINT has higher volatility (6.13%) compared to BILD (3.34%). In terms of maximum drawdown, BILD dropped -14.78% vs TINT's -41.36%.

On 1-year performance, TINT leads with 26.55% vs 18.05% for BILD. On fees, BILD is cheaper at 0.49% per year. On volatility, BILD has been the lower-risk option at 3.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TINT has performed better with a 26.55% return vs 18.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BILD is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.58% for TINT.

BILD has the higher dividend yield at 4.68%, compared with 1.17% for TINT.

They also come from different issuers: Macquarie and ProShares. Their fees differ too: 0.49% for BILD and 0.58% for TINT.

BILD currently has the higher Sharpe Ratio (1.66 vs 1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BILD и TINT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор