PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BILD с COPJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BILD с COPJ

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

BILD (Macquarie Global Listed Infrastructure ETF) and COPJ (Sprott Junior Copper Miners ETF) are both exchange-traded funds - BILD is a Energy Equities fund actively managed by Macquarie, while COPJ is a Copper fund tracking the Nasdaq Sprott Junior Copper Miners Index. BILD is actively managed, while COPJ is passively managed. Over the past year, BILD returned 17.93% vs 83.68% for COPJ. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. BILD charges 0.49%/yr vs 0.78%/yr for COPJ.

Доходность

Сравнение доходности BILD и COPJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Macquarie Global Listed Infrastructure ETF (BILD) и Sprott Junior Copper Miners ETF (COPJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BILD показывает доходность 9.22%, что значительно выше, чем у COPJ с доходностью -2.32%.

BILD

1 день
0.81%
1 месяц
-0.67%
С начала года
9.22%
6 месяцев
9.19%
1 год
17.93%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

COPJ

1 день
0.97%
1 месяц
-13.46%
С начала года
-2.32%
6 месяцев
-1.61%
1 год
83.68%
3 года*
37.63%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BILD и COPJ

2026 (YTD)202520242023
BILD
Macquarie Global Listed Infrastructure ETF		9.22%21.08%-2.68%3.73%
COPJ
Sprott Junior Copper Miners ETF		-2.32%140.63%11.07%8.58%

Correlation

The correlation between BILD and COPJ is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 нояб. 2023 г.

0.31

Сравнение распределения секторов BILD и COPJ

Секторы
BILD
COPJ

Коммунальные услуги

52.8%

-

Промышленность

22.1%

-

Энергетика

18.2%

-

Недвижимость

5.4%

-

Коммуникационные услуги

1.5%

-

Сырьевые материалы

-

100.0%

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Технологии

-

3.6%

Коммунальные услуги

BILD
52.8%
COPJ

-

Промышленность

BILD
22.1%
COPJ

-

Энергетика

BILD
18.2%
COPJ

-

Недвижимость

BILD
5.4%
COPJ

-

Коммуникационные услуги

BILD
1.5%
COPJ

-

Сырьевые материалы

BILD

-

COPJ
100.0%

Потребительский циклический сектор

BILD

-

COPJ

-

Потребительский защитный сектор

BILD

-

COPJ

-

Финансовые услуги

BILD

-

COPJ

-

Здравоохранение

BILD

-

COPJ

-

Технологии

BILD

-

COPJ
3.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Macquarie Global Listed Infrastructure ETF

Sprott Junior Copper Miners ETF

Часто сравнивают с BILD:
BILD с BKGIBILD с EFRABILD с IGFBILD с KTOSBILD с LNGXBILD с AIRRBILD с STAX
Часто сравнивают с COPJ:
COPJ с COPXCOPJ с COPPCOPJ с CPERCOPJ с ICOPCOPJ с SLVPCOPJ с XMECOPJ с SCCO

Доходность на риск

BILD vs. COPJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BILD
Ранг доходности на риск BILD: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BILD: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BILD: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BILD: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BILD: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BILD: 5050
Ранг коэф-та Мартина
COPJ
Ранг доходности на риск COPJ: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COPJ: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COPJ: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COPJ: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COPJ: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COPJ: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BILD c COPJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Macquarie Global Listed Infrastructure ETF (BILD) и Sprott Junior Copper Miners ETF (COPJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BILDCOPJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.66
1.87

-0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.23
2.27

-0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.31

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.98

2.61

+0.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.52

6.97

+0.54

BILD vs. COPJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BILD на текущий момент составляет 1.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа COPJ равному 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BILD и COPJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BILD и COPJ

Максимальная просадка BILD за все время составила -14.78%, что меньше максимальной просадки COPJ в -32.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BILD и COPJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BILDCOPJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.78%

-32.28%

+17.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.05%

-32.28%

+26.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-32.28%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.30%

-25.33%

+22.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.72%

-12.04%

+8.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.39%

12.04%

-9.65%

Волатильность

Сравнение волатильности BILD и COPJ

Текущая волатильность для Macquarie Global Listed Infrastructure ETF (BILD) составляет 3.18%, в то время как у Sprott Junior Copper Miners ETF (COPJ) волатильность равна 18.93%. Это указывает на то, что BILD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COPJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BILDCOPJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.18%

18.93%

-15.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.91%

38.69%

-29.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.86%

45.03%

-34.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.15%

35.69%

-22.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.15%

35.69%

-22.54%

Сравнение комиссий BILD и COPJ

BILD берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии COPJ в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BILD и COPJ

Дивидендная доходность BILD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.72%, что меньше доходности COPJ в 11.85%

ПозицияTTM202520242023
BILD
Macquarie Global Listed Infrastructure ETF		4.72%3.05%5.53%0.52%
COPJ
Sprott Junior Copper Miners ETF		11.85%11.57%11.64%2.48%

Часто задаваемые вопросы

BILD and COPJ have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

COPJ has higher volatility (18.93%) compared to BILD (3.18%). In terms of maximum drawdown, BILD dropped -14.78% vs COPJ's -32.28%.

On 1-year performance, COPJ leads with 83.68% vs 17.93% for BILD. On fees, BILD is cheaper at 0.49% per year. On volatility, BILD has been the lower-risk option at 3.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, COPJ has performed better with a 83.68% return vs 17.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BILD is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.78% for COPJ.

COPJ has the higher dividend yield at 11.85%, compared with 4.72% for BILD.

BILD is categorized as Energy Equities, while COPJ is Copper. They also come from different issuers: Macquarie and Sprott. Their fees differ too: 0.49% for BILD and 0.78% for COPJ.

COPJ currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs 1.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BILD и COPJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор