Сравнение BILD с COPJ
BILD (Macquarie Global Listed Infrastructure ETF) and COPJ (Sprott Junior Copper Miners ETF) are both exchange-traded funds - BILD is a Infrastructure Equities fund actively managed by Macquarie, while COPJ is a Copper fund tracking the Nasdaq Sprott Junior Copper Miners Index. BILD is actively managed, while COPJ is passively managed. Over the past year, BILD returned 14.12% vs 94.37% for COPJ. Their 0.30 correlation means their historical movements had little consistent relationship. BILD charges 0.49%/yr vs 0.78%/yr for COPJ.
Доходность
Сравнение доходности BILD и COPJ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BILD показывает доходность 9.13%, что значительно ниже, чем у COPJ с доходностью 9.91%.
BILD
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- -0.20%
- 6 месяцев
- 3.60%
- С начала года
- 9.13%
- 1 год
- 14.12%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 11.34%
COPJ
- 1 день
- 4.29%
- 1 месяц
- 5.98%
- 6 месяцев
- -8.02%
- С начала года
- 9.91%
- 1 год
- 94.37%
- 3 года*
- 40.11%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 33.43%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.68K | $25.00K | $12.93K | |
| $2.66M | $2.46M | $3.49M |
Сравнение доходности по годам BILD и COPJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BILD Macquarie Global Listed Infrastructure ETF | 9.13% | 21.08% | -2.68% | 3.73% |
COPJ Sprott Junior Copper Miners ETF | 9.91% | 140.63% | 11.07% | 8.58% |
Correlation
The correlation between BILD and COPJ is 0.27, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 нояб. 2023 г. | 0.30 |
Сравнение распределения секторов BILD и COPJ
Секторы
BILD
COPJ
Коммунальные услуги
-
Промышленность
-
Энергетика
-
Коммуникационные услуги
-
Недвижимость
-
Финансовые услуги
-
Сырьевые материалы
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Здравоохранение
-
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
BILD
COPJ
-
Промышленность
BILD
COPJ
-
Энергетика
BILD
COPJ
-
Коммуникационные услуги
BILD
COPJ
-
Недвижимость
BILD
COPJ
-
Финансовые услуги
BILD
COPJ
-
Сырьевые материалы
BILD
-
COPJ
Потребительский циклический сектор
BILD
-
COPJ
-
Потребительский защитный сектор
BILD
-
COPJ
-
Здравоохранение
BILD
-
COPJ
-
Технологии
BILD
-
COPJ
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BILD vs. COPJ — Ранг доходности на риск
BILD
COPJ
Сравнение BILD c COPJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Macquarie Global Listed Infrastructure ETF (BILD) и Sprott Junior Copper Miners ETF (COPJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BILD | COPJ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.32 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.34 | 2.94 | -0.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.56 | 6.62 | -1.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BILD и COPJ
Максимальная просадка BILD за все время составила -14.78%, что меньше максимальной просадки COPJ в -32.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BILD и COPJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BILD | COPJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.78% | -32.28% | +17.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.05% | -32.28% | +26.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -32.28% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.37% | -15.98% | +12.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.68% | -12.40% | +8.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.55% | 14.30% | -11.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности BILD и COPJ
Текущая волатильность для Macquarie Global Listed Infrastructure ETF (BILD) составляет 2.91%, в то время как у Sprott Junior Copper Miners ETF (COPJ) волатильность равна 12.82%. Это указывает на то, что BILD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COPJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BILD | COPJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.91% | 12.82% | -9.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.10% | 37.84% | -28.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.98% | 46.39% | -35.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.07% | 35.93% | -22.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.07% | 35.93% | -22.86% |
Сравнение комиссий BILD и COPJ
BILD берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии COPJ в 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BILD и COPJ
Дивидендная доходность BILD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.73%, что меньше доходности COPJ в 10.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BILD Macquarie Global Listed Infrastructure ETF | 4.73% | 3.05% | 5.53% | 0.52% |
COPJ Sprott Junior Copper Miners ETF | 10.53% | 11.57% | 11.64% | 2.48% |
Часто задаваемые вопросы
BILD and COPJ have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COPJ has higher volatility (12.82%) compared to BILD (2.91%). In terms of maximum drawdown, BILD dropped -14.78% vs COPJ's -32.28%.
On 1-year performance, COPJ leads with 94.37% vs 14.12% for BILD. On fees, BILD is cheaper at 0.49% per year. On volatility, BILD has been the lower-risk option at 2.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, COPJ has performed better with a 94.37% return vs 14.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BILD is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.78% for COPJ.
COPJ has the higher dividend yield at 10.53%, compared with 4.73% for BILD.
BILD is categorized as Infrastructure Equities, while COPJ is Copper. They also come from different issuers: Macquarie and Sprott. Their fees differ too: 0.49% for BILD and 0.78% for COPJ.
COPJ currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BILD и COPJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор