PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIL с TAXM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BIL с TAXM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BIL (SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF) and TAXM (BondBloxx IR+M Tax-Aware ETF for Massachusetts Residents) are both exchange-traded funds - BIL is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg 1-3 Month U.S. Treasury Bill Index, while TAXM is a Municipal Bonds fund actively managed by BondBloxx. BIL is passively managed, while TAXM is actively managed. Over the past year, BIL returned 3.87% vs 6.62% for TAXM. At a correlation of -0.19, they often move in opposite directions. BIL charges 0.14%/yr vs 0.35%/yr for TAXM.

Доходность

Сравнение доходности BIL и TAXM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) и BondBloxx IR+M Tax-Aware ETF for Massachusetts Residents (TAXM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BIL показывает доходность 1.49%, что значительно выше, чем у TAXM с доходностью 1.18%.

BIL

1 день
0.02%
1 месяц
0.28%
С начала года
1.49%
6 месяцев
1.77%
1 год
3.87%
3 года*
4.64%
5 лет*
3.41%
10 лет*
2.18%

TAXM

1 день
-0.06%
1 месяц
0.51%
С начала года
1.18%
6 месяцев
1.54%
1 год
6.62%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BIL и TAXM

2026 (YTD)2025
BIL
SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF		1.49%3.30%
TAXM
BondBloxx IR+M Tax-Aware ETF for Massachusetts Residents		1.18%3.71%

Correlation

The correlation between BIL and TAXM is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мар. 2025 г.

-0.19

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF

BondBloxx IR+M Tax-Aware ETF for Massachusetts Residents

Часто сравнивают с BIL:
BIL с SGOVBIL с SHVBIL с SPAXXBIL с VBILBIL с TFLOBIL с TBILBIL с SHY
Часто сравнивают с TAXM:
TAXM с ZMUNTAXM с DBETAXM с BCITAXM с OVMTAXM с DBCTAXM с COMBTAXM с MLN

Доходность на риск

BIL vs. TAXM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIL
Ранг доходности на риск BIL: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIL: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIL: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIL: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIL: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIL: 100100
Ранг коэф-та Мартина
TAXM
Ранг доходности на риск TAXM: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAXM: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAXM: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAXM: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAXM: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAXM: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIL c TAXM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) и BondBloxx IR+M Tax-Aware ETF for Massachusetts Residents (TAXM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BILTAXMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
19.71
2.49

+17.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
174.16
3.67

+170.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

87.91

1.53

+86.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

355.35

2.46

+352.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2,817.77

8.62

+2,809.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BIL vs. TAXM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIL на текущий момент составляет 19.71, что выше коэффициента Шарпа TAXM равного 2.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIL и TAXM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BILTAXMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.71

2.49

+17.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

13.16

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

8.52

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.78

1.14

+1.64

Просадки

Сравнение просадок BIL и TAXM

Максимальная просадка BIL за все время составила -0.78%, что меньше максимальной просадки TAXM в -3.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIL и TAXM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BILTAXMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.78%

-3.10%

+2.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.01%

-2.70%

+2.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.01%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.10%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-0.21%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.80%

+0.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.26%

-0.71%

+0.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.00%

0.77%

-0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности BIL и TAXM

Текущая волатильность для SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) составляет 0.05%, в то время как у BondBloxx IR+M Tax-Aware ETF for Massachusetts Residents (TAXM) волатильность равна 0.94%. Это указывает на то, что BIL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TAXM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BILTAXMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.05%

0.94%

-0.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.13%

2.04%

-1.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20%

2.67%

-2.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.26%

3.56%

-3.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.26%

3.56%

-3.30%

Сравнение комиссий BIL и TAXM

BIL берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии TAXM в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIL и TAXM

Дивидендная доходность BIL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%, что больше доходности TAXM в 3.29%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BIL
SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF		3.86%4.13%5.03%4.92%1.35%0.00%0.30%2.05%1.66%0.68%0.07%
TAXM
BondBloxx IR+M Tax-Aware ETF for Massachusetts Residents		3.29%2.75%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BIL and TAXM have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TAXM has higher volatility (0.94%) compared to BIL (0.05%). In terms of maximum drawdown, BIL dropped -0.78% vs TAXM's -3.10%.

On 1-year performance, TAXM leads with 6.62% vs 3.87% for BIL. On fees, BIL is cheaper at 0.14% per year. On volatility, BIL has been the lower-risk option at 0.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TAXM has performed better with a 6.62% return vs 3.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BIL is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.35% for TAXM.

BIL has the higher dividend yield at 3.86%, compared with 3.29% for TAXM.

BIL is categorized as Government Bonds, while TAXM is Municipal Bonds. They also come from different issuers: State Street and BondBloxx. Their fees differ too: 0.14% for BIL and 0.35% for TAXM.

BIL currently has the higher Sharpe Ratio (19.71 vs 2.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BIL и TAXM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор