Сравнение BIIPX с WIW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Short-Term TIPS Bond Index Fund (BIIPX) и Western Asset Inflation-Linked Opportunities & Income Fund (WIW).
BIIPX управляется BlackRock. Фонд был запущен 15 февр. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности BIIPX и WIW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BIIPX и WIW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIIPX iShares Short-Term TIPS Bond Index Fund | 0.73% | 6.05% | 4.75% | 3.25% | -4.12% | 5.19% | 4.89% | 4.83% | 0.58% | 0.88% |
WIW Western Asset Inflation-Linked Opportunities & Income Fund | 0.90% | 13.17% | 3.83% | 5.10% | -25.30% | 17.66% | 11.46% | 18.27% | -7.57% | 6.79% |
Доходность по периодам
С начала года, BIIPX показывает доходность 0.73%, что значительно ниже, чем у WIW с доходностью 0.90%.
BIIPX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.10%
- С начала года
- 0.73%
- 6 месяцев
- 1.05%
- 1 год
- 3.76%
- 3 года*
- 4.19%
- 5 лет*
- 2.88%
- 10 лет*
- —
WIW
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -1.80%
- С начала года
- 0.90%
- 6 месяцев
- -0.84%
- 1 год
- 5.19%
- 3 года*
- 6.61%
- 5 лет*
- 1.99%
- 10 лет*
- 3.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BIIPX и WIW
Доходность на риск
BIIPX vs. WIW — Ранг доходности на риск
BIIPX
WIW
Сравнение BIIPX c WIW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Short-Term TIPS Bond Index Fund (BIIPX) и Western Asset Inflation-Linked Opportunities & Income Fund (WIW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BIIPX | WIW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.54 | 0.64 | +0.90 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.59 | 0.91 | +1.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.12 | +0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.06 | 1.14 | +2.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.31 | 3.19 | +8.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BIIPX | WIW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.54 | 0.64 | +0.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 | 0.20 | +0.75 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.40 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.10 | 0.32 | +0.78 |
Корреляция
Корреляция между BIIPX и WIW составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIIPX и WIW
Дивидендная доходность BIIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.57%, что меньше доходности WIW в 8.84%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIIPX iShares Short-Term TIPS Bond Index Fund | 3.57% | 4.64% | 4.30% | 2.65% | 4.56% | 4.39% | 1.58% | 2.27% | 2.74% | 1.89% | 0.00% | 0.00% |
WIW Western Asset Inflation-Linked Opportunities & Income Fund | 8.84% | 8.68% | 8.78% | 10.38% | 11.81% | 6.93% | 3.20% | 3.74% | 4.26% | 3.70% | 3.61% | 3.91% |
Просадки
Сравнение просадок BIIPX и WIW
Максимальная просадка BIIPX за все время составила -6.46%, что меньше максимальной просадки WIW в -29.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIIPX и WIW.
Загрузка...
Показатели просадок
| BIIPX | WIW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.46% | -29.49% | +23.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.12% | -4.55% | +3.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.46% | -29.49% | +23.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -29.49% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.51% | -6.91% | +6.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.09% | -7.99% | +6.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.40% | 1.63% | -1.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности BIIPX и WIW
Текущая волатильность для iShares Short-Term TIPS Bond Index Fund (BIIPX) составляет 0.56%, в то время как у Western Asset Inflation-Linked Opportunities & Income Fund (WIW) волатильность равна 2.27%. Это указывает на то, что BIIPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WIW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BIIPX | WIW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.56% | 2.27% | -1.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.28% | 4.91% | -3.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.53% | 8.09% | -5.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.07% | 10.26% | -7.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.63% | 10.01% | -7.38% |