PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIIPX с ALMIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BIIPX с ALMIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BIIPX (iShares Short-Term TIPS Bond Index Fund) and ALMIX (Invesco Short Duration Inflation Protected Fund) are both Inflation-Protected Bonds funds. Over the past 5 years, BIIPX returned 2.80%/yr vs 2.81%/yr for ALMIX. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. BIIPX charges 0.08%/yr vs 0.30%/yr for ALMIX.

Доходность

Сравнение доходности BIIPX и ALMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Short-Term TIPS Bond Index Fund (BIIPX) и Invesco Short Duration Inflation Protected Fund (ALMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BIIPX показывает доходность 1.87%, а ALMIX немного выше – 1.89%.

BIIPX

1 день
-0.10%
1 месяц
0.22%
С начала года
1.87%
6 месяцев
1.93%
1 год
4.47%
3 года*
4.97%
5 лет*
2.80%
10 лет*
—

ALMIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.10%
С начала года
1.89%
6 месяцев
1.82%
1 год
4.34%
3 года*
5.00%
5 лет*
2.81%
10 лет*
2.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BIIPX и ALMIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BIIPX
iShares Short-Term TIPS Bond Index Fund		1.87%6.05%4.75%3.25%-4.12%5.19%4.89%4.83%0.58%0.88%
ALMIX
Invesco Short Duration Inflation Protected Fund		1.89%6.13%4.29%4.17%-4.35%5.20%5.35%4.84%0.12%0.45%

Correlation

The correlation between BIIPX and ALMIX is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2017 г.

0.80

The correlation between BIIPX and ALMIX shifts across timeframes, from 0.72 (1 year) to 0.84 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Short-Term TIPS Bond Index Fund

Invesco Short Duration Inflation Protected Fund

Часто сравнивают с BIIPX:
BIIPX с STIPBIIPX с VTAPXBIIPX с ICSHBIIPX с FFNYXBIIPX с EARRXBIIPX с IPBAXBIIPX с VCTPX
Часто сравнивают с ALMIX:
ALMIX с TQQQALMIX с TRBFXALMIX с FFNYXALMIX с VADAXALMIX с VTSPXALMIX с ACSTXALMIX с IPBAX

Доходность на риск

BIIPX vs. ALMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIIPX
Ранг доходности на риск BIIPX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIIPX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIIPX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIIPX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIIPX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIIPX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
ALMIX
Ранг доходности на риск ALMIX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALMIX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALMIX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALMIX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALMIX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALMIX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIIPX c ALMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Short-Term TIPS Bond Index Fund (BIIPX) и Invesco Short Duration Inflation Protected Fund (ALMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BIIPXALMIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.03
2.48

-0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.96
4.17

-0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.55

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.76

5.56

-1.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.23

20.30

-4.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BIIPX vs. ALMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIIPX на текущий момент составляет 2.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ALMIX равному 2.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIIPX и ALMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BIIPXALMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.03

2.48

-0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

0.89

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.05

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.12

1.66

-0.54

Просадки

Сравнение просадок BIIPX и ALMIX

Максимальная просадка BIIPX за все время составила -6.46%, примерно равная максимальной просадке ALMIX в -6.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIIPX и ALMIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BIIPXALMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.46%

-6.61%

+0.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.22%

-0.80%

-0.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.22%

-1.18%

-0.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.46%

-6.61%

+0.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-6.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.10%

-0.10%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.08%

-0.45%

-0.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.28%

0.22%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности BIIPX и ALMIX

iShares Short-Term TIPS Bond Index Fund (BIIPX) имеет более высокую волатильность в 1.21% по сравнению с Invesco Short Duration Inflation Protected Fund (ALMIX) с волатильностью 0.56%. Это указывает на то, что BIIPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ALMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BIIPXALMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.21%

0.56%

+0.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.67%

1.25%

+0.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.27%

1.81%

+0.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.11%

3.18%

-0.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.64%

2.70%

-0.06%

Сравнение комиссий BIIPX и ALMIX

BIIPX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии ALMIX в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIIPX и ALMIX

Дивидендная доходность BIIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.59%, что больше доходности ALMIX в 4.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ALMIX
Invesco Short Duration Inflation Protected Fund		4.34%4.38%3.00%3.24%7.59%4.38%1.19%2.17%2.80%2.19%1.53%0.09%
BIIPX
iShares Short-Term TIPS Bond Index Fund		4.59%4.64%4.30%2.65%4.56%4.39%1.58%2.27%2.74%1.89%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BIIPX and ALMIX have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BIIPX has higher volatility (1.21%) compared to ALMIX (0.56%). In terms of maximum drawdown, BIIPX dropped -6.46% vs ALMIX's -6.61%.

ALMIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.48 vs 2.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BIIPX и ALMIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор