Сравнение BIIEX с SAHMX
BIIEX (Brandes International Equity Fund) and SAHMX (SA International Value Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 10 years, BIIEX returned 10.65%/yr vs 11.12%/yr for SAHMX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. BIIEX charges 0.85%/yr vs 1.11%/yr for SAHMX.
Доходность
Сравнение доходности BIIEX и SAHMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BIIEX показывает доходность 10.67%, что значительно ниже, чем у SAHMX с доходностью 13.44%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BIIEX имеют среднегодовую доходность 10.65%, а акции SAHMX немного впереди с 11.12%.
BIIEX
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- 3.77%
- 6 месяцев
- 7.34%
- С начала года
- 10.67%
- 1 год
- 25.36%
- 3 года*
- 21.62%
- 5 лет*
- 14.54%
- 10 лет*
- 10.65%
SAHMX
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- 1.74%
- 6 месяцев
- 9.86%
- С начала года
- 13.44%
- 1 год
- 33.51%
- 3 года*
- 21.44%
- 5 лет*
- 14.93%
- 10 лет*
- 11.12%
Сравнение доходности по годам BIIEX и SAHMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIIEX Brandes International Equity Fund | 10.67% | 38.82% | 7.17% | 30.40% | -8.46% | 12.86% | -1.83% | 14.48% | -9.52% | 15.14% |
SAHMX SA International Value Fund | 13.44% | 44.08% | 5.44% | 16.49% | -3.70% | 17.59% | -2.48% | 14.61% | -17.95% | 25.06% |
Correlation
The correlation between BIIEX and SAHMX is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.67 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2000 г. | 0.81 |
The correlation between BIIEX and SAHMX shifts across timeframes, from 0.62 (1 year) to 0.81 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BIIEX vs. SAHMX — Ранг доходности на риск
BIIEX
SAHMX
Сравнение BIIEX c SAHMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brandes International Equity Fund (BIIEX) и SA International Value Fund (SAHMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BIIEX | SAHMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.54 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.29 | 4.22 | -1.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.75 | 13.95 | -6.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BIIEX и SAHMX
Максимальная просадка BIIEX за все время составила -58.76%, что меньше максимальной просадки SAHMX в -66.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIIEX и SAHMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BIIEX | SAHMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.76% | -66.58% | +7.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.17% | -8.72% | -2.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.69% | -14.85% | +1.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.73% | -25.10% | -4.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.67% | -48.63% | +5.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.42% | -0.50% | +0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.56% | -16.11% | +4.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.29% | 2.55% | +0.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности BIIEX и SAHMX
Brandes International Equity Fund (BIIEX) и SA International Value Fund (SAHMX) имеют волатильность 3.41% и 3.39% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BIIEX | SAHMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.41% | 3.39% | +0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.99% | 9.76% | +1.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.35% | 12.34% | +1.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.06% | 15.47% | -0.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.63% | 16.06% | +0.57% |
Сравнение комиссий BIIEX и SAHMX
BIIEX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии SAHMX в 1.11%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIIEX и SAHMX
Дивидендная доходность BIIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.87%, что больше доходности SAHMX в 4.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIIEX Brandes International Equity Fund | 5.87% | 6.17% | 2.95% | 2.51% | 3.57% | 3.81% | 1.86% | 3.76% | 2.83% | 1.80% | 3.58% | 2.53% |
SAHMX SA International Value Fund | 4.72% | 5.35% | 3.57% | 3.46% | 4.06% | 3.05% | 2.09% | 3.66% | 1.93% | 2.46% | 2.89% | 1.91% |
Часто задаваемые вопросы
BIIEX and SAHMX have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BIIEX has higher volatility (3.41%) compared to SAHMX (3.39%). In terms of maximum drawdown, BIIEX dropped -58.76% vs SAHMX's -66.58%.
SAHMX currently has the higher Sharpe Ratio (2.98 vs 1.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BIIEX и SAHMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор