PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIIEX с FSKLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BIIEX с FSKLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brandes International Equity Fund (BIIEX) и Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund (FSKLX).

BIIEX управляется Brandes. Фонд был запущен 1 янв. 1997 г.. FSKLX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 мая 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности BIIEX и FSKLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brandes International Equity Fund (BIIEX) и Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund (FSKLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BIIEX и FSKLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BIIEX
Brandes International Equity Fund		2.59%38.82%7.17%30.40%-8.46%12.86%-1.83%14.48%-9.52%15.14%
FSKLX
Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund		4.89%21.95%1.20%13.84%-13.48%9.91%-1.57%16.12%-4.88%21.40%

Доходность по периодам

С начала года, BIIEX показывает доходность 2.59%, что значительно ниже, чем у FSKLX с доходностью 4.89%. За последние 10 лет акции BIIEX превзошли акции FSKLX по среднегодовой доходности: 10.02% против 6.20% соответственно.

BIIEX

1 день
2.48%
1 месяц
-5.86%
С начала года
2.59%
6 месяцев
7.39%
1 год
28.70%
3 года*
21.49%
5 лет*
13.51%
10 лет*
10.02%

FSKLX

1 день
1.50%
1 месяц
-4.32%
С начала года
4.89%
6 месяцев
7.57%
1 год
18.31%
3 года*
11.82%
5 лет*
6.59%
10 лет*
6.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brandes International Equity Fund

Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund

Часто сравнивают с BIIEX:
BIIEX с BINVBIIEX с GSINXBIIEX с EFABIIEX с ARTKXBIIEX с PRITXBIIEX с FNDXBIIEX с VOO
Часто сравнивают с FSKLX:
FSKLX с HDMVFSKLX с FDGRXFSKLX с FXAIXFSKLX с FDVVFSKLX с FSPGXFSKLX с VOOFSKLX с IDMO

Сравнение комиссий BIIEX и FSKLX

BIIEX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии FSKLX в 0.17%.

BIIEX
Brandes International Equity Fund
FSKLX
Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund

Доходность на риск

BIIEX vs. FSKLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIIEX
Ранг доходности на риск BIIEX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIIEX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIIEX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIIEX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIIEX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIIEX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
FSKLX
Ранг доходности на риск FSKLX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSKLX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSKLX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSKLX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSKLX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSKLX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIIEX c FSKLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brandes International Equity Fund (BIIEX) и Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund (FSKLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BIIEXFSKLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.87

1.53

+0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.53

2.09

+0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.29

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.45

2.09

+0.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.76

7.33

+2.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BIIEX vs. FSKLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIIEX на текущий момент составляет 1.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSKLX равному 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIIEX и FSKLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BIIEXFSKLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.87

1.53

+0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.91

0.58

+0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.52

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.47

-0.05

Корреляция

Корреляция между BIIEX и FSKLX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIIEX и FSKLX

Дивидендная доходность BIIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.01%, что больше доходности FSKLX в 2.47%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIIEX
Brandes International Equity Fund		6.01%6.17%2.95%2.51%3.57%3.81%1.86%3.76%2.83%1.80%3.58%2.53%
FSKLX
Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund		2.47%2.59%2.09%2.31%2.01%2.42%1.32%6.06%2.64%1.69%2.85%1.10%

Просадки

Сравнение просадок BIIEX и FSKLX

Максимальная просадка BIIEX за все время составила -58.76%, что больше максимальной просадки FSKLX в -27.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIIEX и FSKLX.

Загрузка...

Показатели просадок

BIIEXFSKLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.76%

-27.26%

-31.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.17%

-8.64%

-2.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.73%

-24.99%

-4.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.67%

-27.26%

-15.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.69%

-5.92%

-1.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.64%

-5.14%

-6.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.80%

2.46%

+0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности BIIEX и FSKLX

Brandes International Equity Fund (BIIEX) имеет более высокую волатильность в 6.55% по сравнению с Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund (FSKLX) с волатильностью 4.55%. Это указывает на то, что BIIEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSKLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BIIEXFSKLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.55%

4.55%

+2.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.81%

7.50%

+2.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.36%

12.34%

+3.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.99%

11.45%

+3.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.99%

11.90%

+5.09%