Сравнение BIGT.L с XLVS.L
BIGT.L (L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF) and XLVS.L (Invesco Health Care S&P US Select Sector UCITS ETF Acc) are both Health & Biotech Equities funds - BIGT.L tracks the NASDAQ Biotechnology TR USD while XLVS.L tracks the S&P® Select Sector Capped 20% Health Care Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BIGT.L returned 2.43%/yr vs 7.40%/yr for XLVS.L. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BIGT.L charges 0.49%/yr vs 0.14%/yr for XLVS.L.
Доходность
Сравнение доходности BIGT.L и XLVS.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
BIGT.L торгуется в GBp, в то время как XLVS.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XLVS.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, BIGT.L показывает доходность -1.00%, что значительно ниже, чем у XLVS.L с доходностью 0.64%.
BIGT.L
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- -1.00%
- 6 месяцев
- -3.71%
- 1 год
- 25.71%
- 3 года*
- 2.65%
- 5 лет*
- 2.43%
- 10 лет*
- —
XLVS.L
- 1 день
- 2.41%
- 1 месяц
- 8.09%
- С начала года
- 0.64%
- 6 месяцев
- 1.18%
- 1 год
- 19.33%
- 3 года*
- 4.93%
- 5 лет*
- 7.40%
- 10 лет*
- 10.33%
Сравнение доходности по годам BIGT.L и XLVS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIGT.L L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF | -1.00% | 27.03% | -3.16% | -14.88% | 2.68% | -2.30% | 23.89% | 9.47% | -28.12% |
XLVS.L Invesco Health Care S&P US Select Sector UCITS ETF Acc | 0.64% | 6.60% | 3.94% | -3.52% | 8.96% | 28.78% | 8.75% | 15.96% | 8.20% |
Correlation
The correlation between BIGT.L and XLVS.L is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 янв. 2018 г. | 0.60 |
The correlation between BIGT.L and XLVS.L shifts across timeframes, from 0.49 (3 years) to 0.60 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов BIGT.L и XLVS.L
Секторы
BIGT.L
XLVS.L
Здравоохранение
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Здравоохранение
BIGT.L
XLVS.L
Сырьевые материалы
BIGT.L
XLVS.L
-
Коммуникационные услуги
BIGT.L
-
XLVS.L
-
Потребительский циклический сектор
BIGT.L
-
XLVS.L
-
Потребительский защитный сектор
BIGT.L
-
XLVS.L
-
Энергетика
BIGT.L
-
XLVS.L
-
Финансовые услуги
BIGT.L
-
XLVS.L
-
Промышленность
BIGT.L
-
XLVS.L
-
Недвижимость
BIGT.L
-
XLVS.L
-
Технологии
BIGT.L
-
XLVS.L
-
Коммунальные услуги
BIGT.L
-
XLVS.L
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BIGT.L vs. XLVS.L — Ранг доходности на риск
BIGT.L
XLVS.L
Сравнение BIGT.L c XLVS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF (BIGT.L) и Invesco Health Care S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLVS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BIGT.L | XLVS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.21 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.58 | 1.65 | +0.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.40 | 4.11 | +3.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BIGT.L | XLVS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.39 | 1.22 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | 0.49 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.63 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.01 | 0.78 | -0.77 |
Просадки
Сравнение просадок BIGT.L и XLVS.L
Максимальная просадка BIGT.L за все время составила -36.84%, что больше максимальной просадки XLVS.L в -19.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIGT.L и XLVS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BIGT.L | XLVS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.84% | -19.70% | -17.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.93% | -11.67% | +1.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.44% | -19.70% | -8.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.23% | -19.70% | -10.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -19.70% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.70% | -2.82% | -2.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.41% | -4.57% | -12.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.47% | 4.69% | -1.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности BIGT.L и XLVS.L
L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF (BIGT.L) имеет более высокую волатильность в 6.25% по сравнению с Invesco Health Care S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLVS.L) с волатильностью 5.94%. Это указывает на то, что BIGT.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLVS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BIGT.L | XLVS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.25% | 5.94% | +0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.07% | 11.58% | +2.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.38% | 15.73% | +2.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.33% | 15.10% | +6.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.28% | 16.43% | +6.85% |
Сравнение комиссий BIGT.L и XLVS.L
BIGT.L берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии XLVS.L в 0.14%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIGT.L и XLVS.L
Ни BIGT.L, ни XLVS.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
BIGT.L and XLVS.L have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XLVS.L is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XLVS.L is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.49% for BIGT.L.
BIGT.L tracks NASDAQ Biotechnology TR USD, while XLVS.L tracks S&P® Select Sector Capped 20% Health Care Index. They also come from different issuers: Legal & General and Invesco. Their fees differ too: 0.49% for BIGT.L and 0.14% for XLVS.L.
Подберите оптимальное распределение для BIGT.L и XLVS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор