PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BTEE.L с GNOG.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BTEE.L с GNOG.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF USD (Dist) (BTEE.L) и Global X Genomics & Biotechnology UCITS ETF (GNOG.L).

BTEE.L и GNOG.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BTEE.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность NASDAQ Biotechnology TR USD. Фонд был запущен 5 мар. 2018 г.. GNOG.L - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность MSCI World/Health Care NR USD. Фонд был запущен 2 нояб. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности BTEE.L и GNOG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF USD (Dist) (BTEE.L) и Global X Genomics & Biotechnology UCITS ETF (GNOG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BTEE.L и GNOG.L

2026 (YTD)20252024202320222021
BTEE.L
iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF USD (Dist)		3.29%32.82%-1.69%5.84%-11.88%-5.96%
GNOG.L
Global X Genomics & Biotechnology UCITS ETF		-2.27%20.48%-18.36%-6.67%-37.25%-10.07%
Разные валюты инструментов

BTEE.L торгуется в USD, в то время как GNOG.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GNOG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, BTEE.L показывает доходность 3.29%, что значительно выше, чем у GNOG.L с доходностью -2.27%.

BTEE.L

1 день
2.25%
1 месяц
-1.36%
С начала года
3.29%
6 месяцев
17.25%
1 год
39.34%
3 года*
13.16%
5 лет*
4.62%
10 лет*
—

GNOG.L

1 день
3.97%
1 месяц
-5.08%
С начала года
-2.27%
6 месяцев
13.26%
1 год
41.05%
3 года*
-2.46%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF USD (Dist)

Global X Genomics & Biotechnology UCITS ETF

Часто сравнивают с BTEE.L:
BTEE.L с VOOBTEE.L с NBTK.DEBTEE.L с DOCT.LBTEE.L с WHCE.LBTEE.L с WBIO.LBTEE.L с BIGT.LBTEE.L с SBIO.L
Часто сравнивают с GNOG.L:
GNOG.L с DOCT.LGNOG.L с XGES.LGNOG.L с XSHC.LGNOG.L с BTEK.LGNOG.L с HEAW.LGNOG.L с SBIO.LGNOG.L с BIGT.L

Сравнение комиссий BTEE.L и GNOG.L

BTEE.L берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии GNOG.L в 0.50%.

GNOG.L
Global X Genomics & Biotechnology UCITS ETF
BTEE.L
iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF USD (Dist)

Доходность на риск

BTEE.L vs. GNOG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BTEE.L
Ранг доходности на риск BTEE.L: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTEE.L: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTEE.L: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTEE.L: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTEE.L: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTEE.L: 9393
Ранг коэф-та Мартина
GNOG.L
Ранг доходности на риск GNOG.L: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GNOG.L: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GNOG.L: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GNOG.L: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GNOG.L: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GNOG.L: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BTEE.L c GNOG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF USD (Dist) (BTEE.L) и Global X Genomics & Biotechnology UCITS ETF (GNOG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BTEE.LGNOG.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.77

1.33

+0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.38

1.91

+0.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.24

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.20

2.19

+1.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.39

7.05

+7.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BTEE.L vs. GNOG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BTEE.L на текущий момент составляет 1.77, что выше коэффициента Шарпа GNOG.L равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTEE.L и GNOG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BTEE.LGNOG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77

1.33

+0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

-0.44

+0.74

Корреляция

Корреляция между BTEE.L и GNOG.L составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTEE.L и GNOG.L

Дивидендная доходность BTEE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, тогда как GNOG.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018
BTEE.L
iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF USD (Dist)		0.36%0.37%0.46%0.39%0.44%0.25%0.17%0.14%0.07%
GNOG.L
Global X Genomics & Biotechnology UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BTEE.L и GNOG.L

Максимальная просадка BTEE.L за все время составила -38.29%, что меньше максимальной просадки GNOG.L в -69.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTEE.L и GNOG.L.

Загрузка...

Показатели просадок

BTEE.LGNOG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.29%

-67.50%

+29.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.02%

-17.16%

+3.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.29%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.70%

-48.74%

+46.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.78%

-44.07%

+30.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.81%

5.75%

-2.94%

Волатильность

Сравнение волатильности BTEE.L и GNOG.L

Текущая волатильность для iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF USD (Dist) (BTEE.L) составляет 7.46%, в то время как у Global X Genomics & Biotechnology UCITS ETF (GNOG.L) волатильность равна 10.36%. Это указывает на то, что BTEE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GNOG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BTEE.LGNOG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.46%

10.36%

-2.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.21%

21.69%

-7.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.17%

30.73%

-8.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.18%

32.81%

-11.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.50%

32.81%

-10.31%