Сравнение BTEE.L с WBIO.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF USD (Dist) (BTEE.L) и WisdomTree BioRevolution UCITS ETF USD Acc (WBIO.L).
BTEE.L и WBIO.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BTEE.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность NASDAQ Biotechnology TR USD. Фонд был запущен 5 мар. 2018 г.. WBIO.L - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность NASDAQ Biotechnology TR USD. Фонд был запущен 3 дек. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BTEE.L и WBIO.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BTEE.L и WBIO.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BTEE.L iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF USD (Dist) | 3.29% | 32.82% | -1.69% | 5.84% | -11.88% | 0.69% |
WBIO.L WisdomTree BioRevolution UCITS ETF USD Acc | 5.01% | 22.15% | -15.51% | -0.89% | -27.26% | 0.71% |
Разные валюты инструментов
BTEE.L торгуется в USD, в то время как WBIO.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WBIO.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, BTEE.L показывает доходность 3.29%, что значительно ниже, чем у WBIO.L с доходностью 5.01%.
BTEE.L
- 1 день
- 2.25%
- 1 месяц
- -1.36%
- С начала года
- 3.29%
- 6 месяцев
- 17.25%
- 1 год
- 39.34%
- 3 года*
- 13.16%
- 5 лет*
- 4.62%
- 10 лет*
- —
WBIO.L
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -2.51%
- С начала года
- 5.01%
- 6 месяцев
- 12.31%
- 1 год
- 44.81%
- 3 года*
- 2.95%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BTEE.L и WBIO.L
BTEE.L берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии WBIO.L в 0.45%.
Доходность на риск
BTEE.L vs. WBIO.L — Ранг доходности на риск
BTEE.L
WBIO.L
Сравнение BTEE.L c WBIO.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF USD (Dist) (BTEE.L) и WisdomTree BioRevolution UCITS ETF USD Acc (WBIO.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTEE.L | WBIO.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.77 | 1.48 | +0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.38 | 2.05 | +0.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.26 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.20 | 3.49 | -0.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.39 | 8.51 | +5.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTEE.L | WBIO.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.77 | 1.48 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | -0.21 | +0.52 |
Корреляция
Корреляция между BTEE.L и WBIO.L составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTEE.L и WBIO.L
Дивидендная доходность BTEE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, тогда как WBIO.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTEE.L iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF USD (Dist) | 0.36% | 0.37% | 0.46% | 0.39% | 0.44% | 0.25% | 0.17% | 0.14% | 0.07% |
WBIO.L WisdomTree BioRevolution UCITS ETF USD Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BTEE.L и WBIO.L
Максимальная просадка BTEE.L за все время составила -38.29%, что меньше максимальной просадки WBIO.L в -53.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTEE.L и WBIO.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| BTEE.L | WBIO.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.29% | -51.13% | +12.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.02% | -11.52% | -2.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.29% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.70% | -21.86% | +19.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.78% | -26.52% | +12.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.81% | 4.89% | -2.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTEE.L и WBIO.L
Текущая волатильность для iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF USD (Dist) (BTEE.L) составляет 7.46%, в то время как у WisdomTree BioRevolution UCITS ETF USD Acc (WBIO.L) волатильность равна 8.71%. Это указывает на то, что BTEE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WBIO.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BTEE.L | WBIO.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.46% | 8.71% | -1.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.21% | 21.16% | -6.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.17% | 30.07% | -7.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.18% | 25.50% | -4.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.50% | 25.50% | -3.00% |