Сравнение BTEE.L с WHCE.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF USD (Dist) (BTEE.L) и Invesco S&P World Health Care ESG UCITS ETF Acc (WHCE.L).
BTEE.L и WHCE.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BTEE.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность NASDAQ Biotechnology TR USD. Фонд был запущен 5 мар. 2018 г.. WHCE.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P World ESG Enhanced Health Care Index. Фонд был запущен 12 апр. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BTEE.L и WHCE.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BTEE.L и WHCE.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BTEE.L iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF USD (Dist) | 3.29% | 32.82% | -1.69% | 3.59% |
WHCE.L Invesco S&P World Health Care ESG UCITS ETF Acc | -4.28% | 15.94% | 1.55% | 2.96% |
Доходность по периодам
С начала года, BTEE.L показывает доходность 3.29%, что значительно выше, чем у WHCE.L с доходностью -4.28%.
BTEE.L
- 1 день
- 2.25%
- 1 месяц
- -1.36%
- С начала года
- 3.29%
- 6 месяцев
- 17.25%
- 1 год
- 39.34%
- 3 года*
- 13.16%
- 5 лет*
- 4.62%
- 10 лет*
- —
WHCE.L
- 1 день
- 1.89%
- 1 месяц
- -6.38%
- С начала года
- -4.28%
- 6 месяцев
- 3.78%
- 1 год
- 4.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BTEE.L и WHCE.L
BTEE.L берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии WHCE.L в 0.18%.
Доходность на риск
BTEE.L vs. WHCE.L — Ранг доходности на риск
BTEE.L
WHCE.L
Сравнение BTEE.L c WHCE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF USD (Dist) (BTEE.L) и Invesco S&P World Health Care ESG UCITS ETF Acc (WHCE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTEE.L | WHCE.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.77 | 0.26 | +1.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.38 | 0.48 | +1.90 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.06 | +0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.20 | 0.57 | +2.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.39 | 1.36 | +13.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTEE.L | WHCE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.77 | 0.26 | +1.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.38 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между BTEE.L и WHCE.L составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTEE.L и WHCE.L
Дивидендная доходность BTEE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, тогда как WHCE.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTEE.L iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF USD (Dist) | 0.36% | 0.37% | 0.46% | 0.39% | 0.44% | 0.25% | 0.17% | 0.14% | 0.07% |
WHCE.L Invesco S&P World Health Care ESG UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BTEE.L и WHCE.L
Максимальная просадка BTEE.L за все время составила -38.29%, что больше максимальной просадки WHCE.L в -20.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTEE.L и WHCE.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| BTEE.L | WHCE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.29% | -20.11% | -18.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.02% | -10.36% | -3.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.29% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.70% | -7.30% | +4.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.78% | -5.96% | -7.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.81% | 4.32% | -1.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTEE.L и WHCE.L
iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF USD (Dist) (BTEE.L) имеет более высокую волатильность в 7.46% по сравнению с Invesco S&P World Health Care ESG UCITS ETF Acc (WHCE.L) с волатильностью 5.09%. Это указывает на то, что BTEE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WHCE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BTEE.L | WHCE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.46% | 5.09% | +2.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.21% | 9.93% | +4.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.17% | 17.55% | +4.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.18% | 13.62% | +7.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.50% | 13.62% | +8.88% |