PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение BTEE.L с WHCE.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности BTEE.L и WHCE.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF USD (Dist) (BTEE.L) и Invesco S&P World Health Care ESG UCITS ETF Acc (WHCE.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BTEE.L и WHCE.L


2026 (YTD)202520242023
BTEE.L
iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF USD (Dist)
3.29%32.82%-1.69%3.59%
WHCE.L
Invesco S&P World Health Care ESG UCITS ETF Acc
-4.28%15.94%1.55%2.96%

Доходность по периодам

С начала года, BTEE.L показывает доходность 3.29%, что значительно выше, чем у WHCE.L с доходностью -4.28%.


BTEE.L

1 день
2.25%
1 месяц
-1.36%
С начала года
3.29%
6 месяцев
17.25%
1 год
39.34%
3 года*
13.16%
5 лет*
4.62%
10 лет*

WHCE.L

1 день
1.89%
1 месяц
-6.38%
С начала года
-4.28%
6 месяцев
3.78%
1 год
4.62%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF USD (Dist)

Invesco S&P World Health Care ESG UCITS ETF Acc

Сравнение комиссий BTEE.L и WHCE.L

BTEE.L берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии WHCE.L в 0.18%.


Доходность на риск

BTEE.L vs. WHCE.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BTEE.L
Ранг доходности на риск BTEE.L: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTEE.L: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTEE.L: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTEE.L: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTEE.L: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTEE.L: 9393
Ранг коэф-та Мартина

WHCE.L
Ранг доходности на риск WHCE.L: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WHCE.L: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WHCE.L: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WHCE.L: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WHCE.L: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WHCE.L: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BTEE.L c WHCE.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF USD (Dist) (BTEE.L) и Invesco S&P World Health Care ESG UCITS ETF Acc (WHCE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BTEE.LWHCE.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.77

0.26

+1.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.38

0.48

+1.90

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.06

+0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.20

0.57

+2.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.39

1.36

+13.03

BTEE.L vs. WHCE.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BTEE.L на текущий момент составляет 1.77, что выше коэффициента Шарпа WHCE.L равного 0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTEE.L и WHCE.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


BTEE.LWHCE.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77

0.26

+1.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.38

-0.07

Корреляция

Корреляция между BTEE.L и WHCE.L составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов BTEE.L и WHCE.L

Дивидендная доходность BTEE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, тогда как WHCE.L не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20252024202320222021202020192018
BTEE.L
iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF USD (Dist)
0.36%0.37%0.46%0.39%0.44%0.25%0.17%0.14%0.07%
WHCE.L
Invesco S&P World Health Care ESG UCITS ETF Acc
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BTEE.L и WHCE.L

Максимальная просадка BTEE.L за все время составила -38.29%, что больше максимальной просадки WHCE.L в -20.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTEE.L и WHCE.L.


Загрузка...

Показатели просадок


BTEE.LWHCE.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.29%

-20.11%

-18.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.02%

-10.36%

-3.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.70%

-7.30%

+4.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.78%

-5.96%

-7.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.81%

4.32%

-1.51%

Волатильность

Сравнение волатильности BTEE.L и WHCE.L

iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF USD (Dist) (BTEE.L) имеет более высокую волатильность в 7.46% по сравнению с Invesco S&P World Health Care ESG UCITS ETF Acc (WHCE.L) с волатильностью 5.09%. Это указывает на то, что BTEE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WHCE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


BTEE.LWHCE.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.46%

5.09%

+2.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.21%

9.93%

+4.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.17%

17.55%

+4.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.18%

13.62%

+7.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.50%

13.62%

+8.88%