PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BTEE.L с SBIO.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BTEE.L с SBIO.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF USD (Dist) (BTEE.L) и Invesco Nasdaq Biotech UCITS ETF (SBIO.L).

BTEE.L и SBIO.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BTEE.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность NASDAQ Biotechnology TR USD. Фонд был запущен 5 мар. 2018 г.. SBIO.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ Biotechnology TR USD. Фонд был запущен 6 нояб. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности BTEE.L и SBIO.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF USD (Dist) (BTEE.L) и Invesco Nasdaq Biotech UCITS ETF (SBIO.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BTEE.L и SBIO.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
BTEE.L
iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF USD (Dist)		3.29%32.82%-1.69%5.84%-11.88%-0.57%27.55%25.56%-14.84%
SBIO.L
Invesco Nasdaq Biotech UCITS ETF		3.46%32.89%-2.00%6.14%-11.85%-0.49%27.35%25.54%-14.62%

Доходность по периодам

С начала года, BTEE.L показывает доходность 3.29%, что значительно ниже, чем у SBIO.L с доходностью 3.46%.

BTEE.L

1 день
2.25%
1 месяц
-1.36%
С начала года
3.29%
6 месяцев
17.25%
1 год
39.34%
3 года*
13.16%
5 лет*
4.62%
10 лет*
—

SBIO.L

1 день
2.44%
1 месяц
-1.06%
С начала года
3.46%
6 месяцев
17.44%
1 год
39.73%
3 года*
13.23%
5 лет*
4.67%
10 лет*
8.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF USD (Dist)

Invesco Nasdaq Biotech UCITS ETF

Часто сравнивают с BTEE.L:
BTEE.L с VOOBTEE.L с NBTK.DEBTEE.L с BIGT.LBTEE.L с DOCT.LBTEE.L с GNOG.LBTEE.L с WBIO.LBTEE.L с WHCE.L
Часто сравнивают с SBIO.L:
SBIO.L с BTEK.LSBIO.L с NBTK.DESBIO.L с DGTL.LSBIO.L с ^GSPCSBIO.L с BOTZSBIO.L с XLKQ.LSBIO.L с VUSA.L

Сравнение комиссий BTEE.L и SBIO.L

BTEE.L берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии SBIO.L в 0.40%.

SBIO.L
Invesco Nasdaq Biotech UCITS ETF
BTEE.L
iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF USD (Dist)

Доходность на риск

BTEE.L vs. SBIO.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BTEE.L
Ранг доходности на риск BTEE.L: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTEE.L: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTEE.L: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTEE.L: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTEE.L: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTEE.L: 9393
Ранг коэф-та Мартина
SBIO.L
Ранг доходности на риск SBIO.L: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SBIO.L: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBIO.L: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBIO.L: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBIO.L: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBIO.L: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BTEE.L c SBIO.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF USD (Dist) (BTEE.L) и Invesco Nasdaq Biotech UCITS ETF (SBIO.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BTEE.LSBIO.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.77

1.77

-0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.38

2.38

0.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.31

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.20

3.21

-0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.39

14.30

+0.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BTEE.L vs. SBIO.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BTEE.L на текущий момент составляет 1.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SBIO.L равному 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTEE.L и SBIO.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BTEE.LSBIO.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77

1.77

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.22

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.36

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.27

+0.04

Корреляция

Корреляция между BTEE.L и SBIO.L составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTEE.L и SBIO.L

Дивидендная доходность BTEE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, тогда как SBIO.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018
BTEE.L
iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF USD (Dist)		0.36%0.37%0.46%0.39%0.44%0.25%0.17%0.14%0.07%
SBIO.L
Invesco Nasdaq Biotech UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BTEE.L и SBIO.L

Максимальная просадка BTEE.L за все время составила -38.29%, примерно равная максимальной просадке SBIO.L в -39.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTEE.L и SBIO.L.

Загрузка...

Показатели просадок

BTEE.LSBIO.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.29%

-39.44%

+1.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.02%

-14.07%

+0.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.29%

-38.33%

+0.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.33%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.70%

-2.55%

-0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.78%

-17.03%

+3.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.81%

2.85%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности BTEE.L и SBIO.L

iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF USD (Dist) (BTEE.L) и Invesco Nasdaq Biotech UCITS ETF (SBIO.L) имеют волатильность 7.46% и 7.64% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BTEE.LSBIO.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.46%

7.64%

-0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.21%

14.10%

+0.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.17%

22.31%

-0.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.18%

21.26%

-0.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.50%

22.28%

+0.22%