PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIGRX с HDCTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BIGRX с HDCTX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Disciplined Core Value Fund (BIGRX) и Rational Equity Armor Fund (HDCTX).

BIGRX управляется American Century. Фонд был запущен 17 дек. 1990 г.. HDCTX управляется Rational Funds. Фонд был запущен 28 февр. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности BIGRX и HDCTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Disciplined Core Value Fund (BIGRX) и Rational Equity Armor Fund (HDCTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BIGRX и HDCTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BIGRX
American Century Disciplined Core Value Fund		0.71%14.85%13.26%8.44%-12.59%24.22%11.86%24.00%-6.37%20.63%
HDCTX
Rational Equity Armor Fund		-1.36%12.64%16.85%2.95%-10.68%14.52%15.85%11.32%-11.94%-1.99%

Доходность по периодам

С начала года, BIGRX показывает доходность 0.71%, что значительно выше, чем у HDCTX с доходностью -1.36%. За последние 10 лет акции BIGRX превзошли акции HDCTX по среднегодовой доходности: 10.21% против 4.46% соответственно.

BIGRX

1 день
0.44%
1 месяц
-3.65%
С начала года
0.71%
6 месяцев
4.90%
1 год
16.93%
3 года*
12.91%
5 лет*
6.57%
10 лет*
10.21%

HDCTX

1 день
0.95%
1 месяц
-3.07%
С начала года
-1.36%
6 месяцев
-1.82%
1 год
12.88%
3 года*
11.04%
5 лет*
5.16%
10 лет*
4.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Disciplined Core Value Fund

Rational Equity Armor Fund

Часто сравнивают с BIGRX:
BIGRX с TWCUXBIGRX с TWEIXBIGRX с ACMVXBIGRX с TRRNXBIGRX с PRSVXBIGRX с FCNTXBIGRX с VOO
Часто сравнивают с HDCTX:
HDCTX с PBXIXHDCTX с VEIPXHDCTX с VHYAXHDCTX с QRVLXHDCTX с VWNAXHDCTX с SFLNXHDCTX с HNDDX

Сравнение комиссий BIGRX и HDCTX

BIGRX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии HDCTX в 1.17%.

HDCTX
Rational Equity Armor Fund
BIGRX
American Century Disciplined Core Value Fund

Доходность на риск

BIGRX vs. HDCTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIGRX
Ранг доходности на риск BIGRX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIGRX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIGRX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIGRX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIGRX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIGRX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
HDCTX
Ранг доходности на риск HDCTX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDCTX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDCTX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDCTX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDCTX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDCTX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIGRX c HDCTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Disciplined Core Value Fund (BIGRX) и Rational Equity Armor Fund (HDCTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BIGRXHDCTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.14

1.20

-0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.68

1.75

-0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.23

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.57

1.96

-0.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.91

5.25

+1.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BIGRX vs. HDCTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIGRX на текущий момент составляет 1.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HDCTX равному 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIGRX и HDCTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BIGRXHDCTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

1.20

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.49

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.39

+0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.36

+0.20

Корреляция

Корреляция между BIGRX и HDCTX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIGRX и HDCTX

Дивидендная доходность BIGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.99%, что больше доходности HDCTX в 0.12%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIGRX
American Century Disciplined Core Value Fund		8.99%9.05%1.32%1.55%1.88%28.04%16.19%3.90%13.40%9.32%3.91%9.22%
HDCTX
Rational Equity Armor Fund		0.12%0.00%0.00%0.17%0.78%1.21%1.10%5.37%7.86%5.60%3.28%15.32%

Просадки

Сравнение просадок BIGRX и HDCTX

Максимальная просадка BIGRX за все время составила -58.04%, примерно равная максимальной просадке HDCTX в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIGRX и HDCTX.

Загрузка...

Показатели просадок

BIGRXHDCTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.04%

-59.05%

+1.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.95%

-6.95%

-1.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.19%

-18.22%

-3.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.62%

-19.43%

-13.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.48%

-6.07%

+0.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.04%

-6.45%

-2.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.57%

2.59%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности BIGRX и HDCTX

American Century Disciplined Core Value Fund (BIGRX) имеет более высокую волатильность в 4.32% по сравнению с Rational Equity Armor Fund (HDCTX) с волатильностью 2.15%. Это указывает на то, что BIGRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDCTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BIGRXHDCTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.32%

2.15%

+2.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.66%

6.30%

+2.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.83%

11.06%

+4.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.97%

10.49%

+4.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.81%

11.44%

+5.37%