PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIGRX с FGINX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BIGRX с FGINX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Disciplined Core Value Fund (BIGRX) и Delaware Growth and Income Fund (FGINX).

BIGRX управляется American Century. Фонд был запущен 17 дек. 1990 г.. FGINX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 4 окт. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности BIGRX и FGINX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Disciplined Core Value Fund (BIGRX) и Delaware Growth and Income Fund (FGINX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BIGRX и FGINX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BIGRX
American Century Disciplined Core Value Fund		0.26%14.85%13.26%8.44%-12.59%24.22%11.86%24.00%-6.37%20.63%
FGINX
Delaware Growth and Income Fund		4.63%29.78%15.13%11.98%3.03%21.37%-0.08%25.64%-10.27%18.08%

Доходность по периодам

С начала года, BIGRX показывает доходность 0.26%, что значительно ниже, чем у FGINX с доходностью 4.63%. За последние 10 лет акции BIGRX уступали акциям FGINX по среднегодовой доходности: 10.16% против 12.18% соответственно.

BIGRX

1 день
2.23%
1 месяц
-5.23%
С начала года
0.26%
6 месяцев
4.65%
1 год
17.43%
3 года*
12.74%
5 лет*
6.47%
10 лет*
10.16%

FGINX

1 день
2.03%
1 месяц
-4.23%
С начала года
4.63%
6 месяцев
13.55%
1 год
29.67%
3 года*
21.87%
5 лет*
14.90%
10 лет*
12.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Disciplined Core Value Fund

Delaware Growth and Income Fund

Часто сравнивают с BIGRX:
BIGRX с TWCUXBIGRX с TWEIXBIGRX с ACMVXBIGRX с TRRNXBIGRX с PRSVXBIGRX с FCNTXBIGRX с VOO
Часто сравнивают с FGINX:
FGINX с VUGFGINX с FDGRXFGINX с VQNPXFGINX с AVALXFGINX с FALIXFGINX с VWNAXFGINX с VHYAX

Сравнение комиссий BIGRX и FGINX

BIGRX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии FGINX в 1.02%.

FGINX
Delaware Growth and Income Fund
BIGRX
American Century Disciplined Core Value Fund

Доходность на риск

BIGRX vs. FGINX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIGRX
Ранг доходности на риск BIGRX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIGRX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIGRX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIGRX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIGRX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIGRX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
FGINX
Ранг доходности на риск FGINX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGINX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGINX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGINX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGINX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGINX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIGRX c FGINX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Disciplined Core Value Fund (BIGRX) и Delaware Growth and Income Fund (FGINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BIGRXFGINXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.10

1.84

-0.75

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.62

2.47

-0.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.38

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.60

2.55

-0.95

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.10

10.90

-3.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BIGRX vs. FGINX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIGRX на текущий момент составляет 1.10, что ниже коэффициента Шарпа FGINX равного 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIGRX и FGINX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BIGRXFGINXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

1.84

-0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

1.01

-0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.72

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.53

+0.03

Корреляция

Корреляция между BIGRX и FGINX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIGRX и FGINX

Дивидендная доходность BIGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.03%, что меньше доходности FGINX в 10.86%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIGRX
American Century Disciplined Core Value Fund		9.03%9.05%1.32%1.55%1.88%28.04%16.19%3.90%13.40%9.32%3.91%9.22%
FGINX
Delaware Growth and Income Fund		10.86%11.28%12.40%7.11%7.04%11.97%6.59%51.75%25.36%5.13%4.12%5.66%

Просадки

Сравнение просадок BIGRX и FGINX

Максимальная просадка BIGRX за все время составила -58.04%, что больше максимальной просадки FGINX в -54.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIGRX и FGINX.

Загрузка...

Показатели просадок

BIGRXFGINXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.04%

-54.80%

-3.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.35%

-11.56%

+0.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.19%

-16.21%

-5.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.62%

-37.37%

+4.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.90%

-5.46%

-0.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.04%

-9.74%

+0.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.55%

2.70%

-0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности BIGRX и FGINX

American Century Disciplined Core Value Fund (BIGRX) и Delaware Growth and Income Fund (FGINX) имеют волатильность 4.38% и 4.24% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BIGRXFGINXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.38%

4.24%

+0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.65%

9.01%

-0.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.84%

16.22%

-0.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.97%

14.88%

+0.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.81%

17.04%

-0.23%