PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIGRX с FBLEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BIGRX с FBLEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Disciplined Core Value Fund (BIGRX) и Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund (FBLEX).

BIGRX управляется American Century. Фонд был запущен 17 дек. 1990 г.. FBLEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 дек. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности BIGRX и FBLEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Disciplined Core Value Fund (BIGRX) и Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund (FBLEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BIGRX и FBLEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BIGRX
American Century Disciplined Core Value Fund		0.26%14.85%13.26%8.44%-12.59%24.22%11.86%24.00%-6.37%20.63%
FBLEX
Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund		0.05%17.06%18.04%15.60%-4.82%26.83%4.34%25.57%-9.04%12.38%

Доходность по периодам

С начала года, BIGRX показывает доходность 0.26%, что значительно выше, чем у FBLEX с доходностью 0.05%. За последние 10 лет акции BIGRX уступали акциям FBLEX по среднегодовой доходности: 10.16% против 11.35% соответственно.

BIGRX

1 день
2.23%
1 месяц
-5.23%
С начала года
0.26%
6 месяцев
4.65%
1 год
17.43%
3 года*
12.74%
5 лет*
6.47%
10 лет*
10.16%

FBLEX

1 день
2.10%
1 месяц
-4.43%
С начала года
0.05%
6 месяцев
5.21%
1 год
15.19%
3 года*
16.31%
5 лет*
11.26%
10 лет*
11.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Disciplined Core Value Fund

Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund

Часто сравнивают с BIGRX:
BIGRX с TWCUXBIGRX с TWEIXBIGRX с ACMVXBIGRX с TRRNXBIGRX с PRSVXBIGRX с FCNTXBIGRX с VOO
Часто сравнивают с FBLEX:
FBLEX с QQQMFBLEX с METAFBLEX с NOIEXFBLEX с QRVLXFBLEX с FDETXFBLEX с VDIGXFBLEX с VEIPX

Сравнение комиссий BIGRX и FBLEX

BIGRX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии FBLEX в 0.01%.

BIGRX
American Century Disciplined Core Value Fund
FBLEX
Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund

Доходность на риск

BIGRX vs. FBLEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIGRX
Ранг доходности на риск BIGRX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIGRX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIGRX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIGRX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIGRX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIGRX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
FBLEX
Ранг доходности на риск FBLEX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBLEX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBLEX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBLEX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBLEX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBLEX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIGRX c FBLEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Disciplined Core Value Fund (BIGRX) и Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund (FBLEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BIGRXFBLEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.10

1.00

+0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.62

1.44

+0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.22

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.60

1.39

+0.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.10

6.40

+0.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BIGRX vs. FBLEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIGRX на текущий момент составляет 1.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FBLEX равному 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIGRX и FBLEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BIGRXFBLEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

1.00

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.76

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.65

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.70

-0.14

Корреляция

Корреляция между BIGRX и FBLEX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIGRX и FBLEX

Дивидендная доходность BIGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.03%, что меньше доходности FBLEX в 11.10%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIGRX
American Century Disciplined Core Value Fund		9.03%9.05%1.32%1.55%1.88%28.04%16.19%3.90%13.40%9.32%3.91%9.22%
FBLEX
Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund		11.10%9.95%12.63%5.05%12.66%14.51%3.85%5.65%10.97%7.09%2.47%13.81%

Просадки

Сравнение просадок BIGRX и FBLEX

Максимальная просадка BIGRX за все время составила -58.04%, что больше максимальной просадки FBLEX в -39.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIGRX и FBLEX.

Загрузка...

Показатели просадок

BIGRXFBLEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.04%

-39.73%

-18.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.35%

-11.55%

+0.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.19%

-19.00%

-3.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.62%

-39.73%

+7.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.90%

-4.93%

-0.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.04%

-3.86%

-5.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.55%

2.51%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности BIGRX и FBLEX

American Century Disciplined Core Value Fund (BIGRX) и Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund (FBLEX) имеют волатильность 4.38% и 4.24% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BIGRXFBLEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.38%

4.24%

+0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.65%

8.05%

+0.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.84%

15.24%

+0.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.97%

14.81%

+0.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.81%

17.40%

-0.59%