PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIGRX с AONIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BIGRX с AONIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BIGRX (American Century Disciplined Core Value Fund) and AONIX (American Century Investments One Choice Portfolio: Very Conservative) are both mutual funds - BIGRX is a Large Cap Value Equities fund managed by American Century, while AONIX is a Diversified Portfolio fund managed by American Century. Over the past 10 years, BIGRX returned 11.28%/yr vs 4.51%/yr for AONIX. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BIGRX charges 0.65%/yr vs 0.00%/yr for AONIX.

Доходность

Сравнение доходности BIGRX и AONIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Disciplined Core Value Fund (BIGRX) и American Century Investments One Choice Portfolio: Very Conservative (AONIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BIGRX показывает доходность 11.65%, что значительно выше, чем у AONIX с доходностью 2.50%. За последние 10 лет акции BIGRX превзошли акции AONIX по среднегодовой доходности: 11.28% против 4.51% соответственно.

BIGRX

1 день
-0.21%
1 месяц
3.15%
С начала года
11.65%
6 месяцев
12.39%
1 год
28.50%
3 года*
17.32%
5 лет*
7.38%
10 лет*
11.28%

AONIX

1 день
-0.33%
1 месяц
0.66%
С начала года
2.50%
6 месяцев
2.52%
1 год
7.78%
3 года*
6.85%
5 лет*
2.72%
10 лет*
4.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BIGRX и AONIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BIGRX
American Century Disciplined Core Value Fund		11.65%14.85%13.26%8.44%-12.59%24.22%11.86%24.00%-6.37%20.63%
AONIX
American Century Investments One Choice Portfolio: Very Conservative		2.50%7.52%5.92%7.60%-11.35%6.63%9.43%11.96%-0.93%6.46%

Correlation

The correlation between BIGRX and AONIX is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2004 г.

0.79

The correlation between BIGRX and AONIX has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Disciplined Core Value Fund

American Century Investments One Choice Portfolio: Very Conservative

Часто сравнивают с BIGRX:
BIGRX с TWEIXBIGRX с TWCUXBIGRX с ACMVXBIGRX с TRRNXBIGRX с PRSVXBIGRX с FCNTXBIGRX с VOO
Часто сравнивают с AONIX:
AONIX с VASIXAONIX с SCLAXAONIX с BERIXAONIX с AOMIXAONIX с AVEFXAONIX с QBDSXAONIX с ACFOX

Доходность на риск

BIGRX vs. AONIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIGRX
Ранг доходности на риск BIGRX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIGRX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIGRX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIGRX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIGRX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIGRX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
AONIX
Ранг доходности на риск AONIX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AONIX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AONIX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AONIX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AONIX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AONIX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIGRX c AONIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Disciplined Core Value Fund (BIGRX) и American Century Investments One Choice Portfolio: Very Conservative (AONIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BIGRXAONIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.51
2.07

+0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.60
3.03

+0.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.40

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.55

2.30

+1.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.96

10.25

+4.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BIGRX vs. AONIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIGRX на текущий момент составляет 2.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AONIX равному 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIGRX и AONIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BIGRXAONIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.51

2.07

+0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.51

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.86

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.87

-0.29

Просадки

Сравнение просадок BIGRX и AONIX

Максимальная просадка BIGRX за все время составила -58.04%, что больше максимальной просадки AONIX в -15.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIGRX и AONIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BIGRXAONIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.04%

-15.27%

-42.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.95%

-3.51%

-4.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.24%

-5.08%

-13.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.19%

-15.27%

-6.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.62%

-15.27%

-17.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.21%

-0.33%

+0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.00%

-1.98%

-7.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.88%

0.79%

+1.09%

Волатильность

Сравнение волатильности BIGRX и AONIX

American Century Disciplined Core Value Fund (BIGRX) имеет более высокую волатильность в 2.78% по сравнению с American Century Investments One Choice Portfolio: Very Conservative (AONIX) с волатильностью 1.31%. Это указывает на то, что BIGRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AONIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BIGRXAONIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.78%

1.31%

+1.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.33%

3.06%

+5.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.25%

3.91%

+7.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.94%

5.40%

+9.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.82%

5.25%

+11.57%

Сравнение комиссий BIGRX и AONIX

BIGRX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии AONIX в 0.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIGRX и AONIX

Дивидендная доходность BIGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.11%, что больше доходности AONIX в 3.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AONIX
American Century Investments One Choice Portfolio: Very Conservative		3.56%3.82%3.10%2.80%7.19%6.36%3.46%3.57%5.83%3.08%2.16%2.79%
BIGRX
American Century Disciplined Core Value Fund		8.11%9.05%1.32%1.55%1.88%28.04%16.19%3.90%13.40%9.32%3.91%9.22%

Часто задаваемые вопросы

BIGRX and AONIX have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BIGRX has higher volatility (2.78%) compared to AONIX (1.31%). In terms of maximum drawdown, BIGRX dropped -58.04% vs AONIX's -15.27%.

BIGRX currently has the higher Sharpe Ratio (2.51 vs 2.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BIGRX и AONIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор