PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIGRX с AGBVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BIGRX с AGBVX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

BIGRX (American Century Disciplined Core Value Fund) and AGBVX (American Century Global Bond Fund) are both mutual funds - BIGRX is a Large Cap Value Equities fund managed by American Century, while AGBVX is a Global Bonds fund managed by American Century. Over the past 10 years, BIGRX returned 11.32%/yr vs 1.49%/yr for AGBVX. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. BIGRX charges 0.65%/yr vs 0.80%/yr for AGBVX.

Доходность

Сравнение доходности BIGRX и AGBVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Disciplined Core Value Fund (BIGRX) и American Century Global Bond Fund (AGBVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BIGRX показывает доходность 12.46%, что значительно выше, чем у AGBVX с доходностью 0.72%. За последние 10 лет акции BIGRX превзошли акции AGBVX по среднегодовой доходности: 11.32% против 1.49% соответственно.

BIGRX

1 день
0.72%
1 месяц
2.98%
С начала года
12.46%
6 месяцев
13.04%
1 год
29.61%
3 года*
17.73%
5 лет*
7.54%
10 лет*
11.32%

AGBVX

1 день
0.12%
1 месяц
-0.00%
С начала года
0.72%
6 месяцев
0.93%
1 год
3.93%
3 года*
3.89%
5 лет*
0.10%
10 лет*
1.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BIGRX и AGBVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BIGRX
American Century Disciplined Core Value Fund		12.46%14.85%13.26%8.44%-12.59%24.22%11.86%24.00%-6.37%20.63%
AGBVX
American Century Global Bond Fund		0.72%4.86%2.26%6.58%-12.84%-1.24%4.58%8.41%-0.33%3.74%

Correlation

The correlation between BIGRX and AGBVX is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2013 г.

0.02

Over the past year, BIGRX and AGBVX have become more correlated (0.36) than their long-term average of 0.02, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Disciplined Core Value Fund

American Century Global Bond Fund

Часто сравнивают с BIGRX:
BIGRX с TWEIXBIGRX с TWCUXBIGRX с ACMVXBIGRX с TRRNXBIGRX с PRSVXBIGRX с VOOBIGRX с FCNTX
Часто сравнивают с AGBVX:
AGBVX с VGTAGBVX с VTIIXAGBVX с BGEIXAGBVX с DFGFXAGBVX с DFSHXAGBVX с DAIOXAGBVX с TWEIX

Доходность на риск

BIGRX vs. AGBVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIGRX
Ранг доходности на риск BIGRX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIGRX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIGRX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIGRX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIGRX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIGRX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
AGBVX
Ранг доходности на риск AGBVX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGBVX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGBVX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGBVX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGBVX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGBVX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIGRX c AGBVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Disciplined Core Value Fund (BIGRX) и American Century Global Bond Fund (AGBVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BIGRXAGBVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.63
1.30

+1.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.75
1.89

+1.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.24

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.72

1.41

+2.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.68

4.88

+10.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BIGRX vs. AGBVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIGRX на текущий момент составляет 2.63, что выше коэффициента Шарпа AGBVX равного 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIGRX и AGBVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BIGRXAGBVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.63

1.30

+1.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.02

+0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.40

+0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.55

+0.03

Просадки

Сравнение просадок BIGRX и AGBVX

Максимальная просадка BIGRX за все время составила -58.04%, что больше максимальной просадки AGBVX в -16.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIGRX и AGBVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BIGRXAGBVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.04%

-16.32%

-41.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.95%

-2.71%

-5.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.24%

-4.78%

-13.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.19%

-16.32%

-5.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.62%

-16.32%

-16.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.11%

+1.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.00%

-3.32%

-5.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.88%

0.78%

+1.10%

Волатильность

Сравнение волатильности BIGRX и AGBVX

American Century Disciplined Core Value Fund (BIGRX) имеет более высокую волатильность в 2.74% по сравнению с American Century Global Bond Fund (AGBVX) с волатильностью 1.26%. Это указывает на то, что BIGRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGBVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BIGRXAGBVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.74%

1.26%

+1.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.35%

2.36%

+5.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.25%

2.96%

+8.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.94%

4.41%

+10.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.82%

3.72%

+13.10%

Сравнение комиссий BIGRX и AGBVX

BIGRX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии AGBVX в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIGRX и AGBVX

Дивидендная доходность BIGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.05%, что больше доходности AGBVX в 4.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGBVX
American Century Global Bond Fund		4.00%4.68%2.71%1.88%7.39%2.15%0.90%1.72%6.01%1.91%1.43%0.44%
BIGRX
American Century Disciplined Core Value Fund		8.05%9.05%1.32%1.55%1.88%28.04%16.19%3.90%13.40%9.32%3.91%9.22%

Часто задаваемые вопросы

BIGRX and AGBVX have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BIGRX has higher volatility (2.74%) compared to AGBVX (1.26%). In terms of maximum drawdown, BIGRX dropped -58.04% vs AGBVX's -16.32%.

BIGRX currently has the higher Sharpe Ratio (2.63 vs 1.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BIGRX и AGBVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор